Modelo interno de risco de crédito de Basiléia II - possíveis impactos no capital mínimo exigido dos bancos

AUTOR(ES)

Yanaka, Guilherme Matsumura

DATA DE PUBLICAÇÃO

02/02/2009

RESUMO

Com a implementação do Acordo de Basiléia II no Brasil, os grandes conglomerados bancários poderão utilizar o chamado modelo IRB (Internal Ratings Based) para cômputo da parcela de risco de crédito da exigência de capital. O objetivo desta dissertação é mensurar a diferença entre o capital mínimo exigido (e, conseqüentemente, do Índice de Basiléia) calculado pela abordagem IRB em relação à regulamentação atual. Para isso, foram estimadas probabilidades de inadimplência (PD) utilizando matrizes de transição construídas a partir dos dados da Central de Risco de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil. Os resultados indicam aumento da exigência de capital, ao contrário do ocorrido nos países do G-10.

ASSUNTO(S)

matriz de transição risco de crédito regulação bancária basiléia ii

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