OPTIMIZATION AND PLANNING THE ALLOCATION OF CAPITAL CONSIDERING THE REQUIREMENTS OF FINANCIAL INSTITUTIONS AGREEMENT FOR BASEL II CREDIT RISK. / OTIMIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DA ALOCAÇÃO DE CAPITAL EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONSIDERANDO OS REQUISITOS DO ACORDO DE BASILÉIA II PARA O RISCO DE CRÉDITO.

AUTOR(ES)

Cicero Venancio Barros Filho

DATA DE PUBLICAÇÃO

2010

RESUMO

A regulamentação tem influenciado as atitudes das instituições financeiras quando relacionada à assunção de riscos. O mercado financeiro mundial reconhece a necessidade da quantificação e do controle dos riscos inerentes às atividades bancárias, processos esses que vêm convergindo para uma padronização em praticamente todos os países. Seguindo recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basiléia (BCBS - Basel Committee on Banking Supervision), órgãos reguladores na maioria dos países aplicam regras de dimensionamento de capital mínimo obrigatório às instituições financeiras. Com o propósito de oferecer um encadeamento de idéias são referenciados no primeiro capítulo, conceitos, definições e abordagens sobre riscos em instituições financeiras, relacionados com a evolução da percepção, marcos teóricos para análise e considerações sobre a inter-relação entre esses riscos. A criação dos bancos centrais vinculada ao arcabouço histórico de crises financeiras mundiais é abordada no segundo capítulo como ênfase para o processo de geração da regulamentação bancária. No terceiro capítulo são apresentadas, como o objeto principal desse trabalho, projeções de parâmetros relativos à alocação de capital, com o propósito de atender a novos requisitos gerenciais em instituições financeiras, considerando a otimização dos retornos dos ativos ponderados aos riscos e o planejamento estratégico de expansão do capital e linhas de crédito, em conformidasde com os requisitos normatizados pelos órgãos de supervisão bancária. As considerações finais evidenciam a aplicabilidade dessas projeções como subsídio para políticas de gerenciamento de riscos e alocação de capital em instituições financeiras.

ASSUNTO(S)

regulamentação basiléia otimização de retornos ativos planejamento economia risks regulation basel return optimizations assets planning riscos

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