Acoes Financas
Mostrando 1-12 de 327 artigos, teses e dissertações.
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1. Seguro contra risco de downside de uma carteira : uma proposta híbrida frequentista-Bayesiana com uso de derivativos
Seguros de carteiras proporcionam aos gestores limitar o risco de downside sem renunciar a movimentos de upside. Nesta dissertação, propomos um arcabouço de otimização de seguro de carteira a partir de um modelo híbrido frequentista-Bayesiano com uso de derivativos. Obtemos a distribuição conjunta de retornos regulares através de uma abordagem estat
Publicado em: 230113
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2. Comportamento dos Custos nos Governos Locais sob a Ótica da Teoria das Finanças Públicas
Resumo Objetivo Esta pesquisa analisou de forma inédita o comportamento dos custos nos governos locais, visto que a literatura atual é incipiente e o fenômeno cost stickiness ainda gera dúvidas sobre sua aplicação ao setor público puro. Referencial teórico O estudo aborda os cost stickiness sob a ótica da teoria das finanças públicas. Metodolog
Revista Brasileira de Gestão de Negócios. Publicado em: 2022
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3. O desafio do federalismo brasileiro no saneamento básico
Resumo O artigo 23 da Constituição Federal estabelece as competências compartilhadas pelos três entes federados, dentre as quais está o saneamento, um setor que se constitui em um desafio para efetivar as entregas, por razões diversas. Segundo a Lei n. 11.445/2007, o saneamento se estrutura a partir de um conjunto dos serviços associados à infraestru
Interações (Campo Grande). Publicado em: 2022
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4. A Casa de Máquinas da administração pública no enfrentamento à COVID-19
Resumo O enfrentamento à COVID-19 no Brasil demanda estratégias e ações integradas e articuladas entre as três esferas de governo e seus diversos setores de políticas públicas para prestar serviços públicos essenciais e ofertar programas governamentais emergenciais. Para que essas ações públicas alcancem os cidadãos-usuários, as áreas-meio da
Rev. Adm. Pública. Publicado em: 2020-08
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5. Misvaluation and behavioral bias in the Brazilian stock market
RESUMO O estudo buscou utilizar o modelo desenvolvido por Gokhale et al. (2015) para identificar existência de sobrerreação e vieses comportamentais no mercado de ações brasileiro e analisar seu desempenho como estratégia de investimentos na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), no curto e longo prazo, bem como testar sua
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2019-03
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6. Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH
RESUMO O estudo busca avaliar como os períodos after-market e pré-abertura impactam a estimação da volatilidade condicional de um dia à frente. A volatilidade tem bastante destaque nos estudos de finanças, pois é parâmetro fundamental na precificação de derivativos, gestão de portfólios e de risco. Os resultados são relevantes para que agentes d
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 01/11/2018
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7. Finanças comportamentais e jogos: simulações no ambiente acadêmico
RESUMO A contribuição deste estudo está na reflexão a respeito dos fatores que influenciam o mercado, que exige uma visão multidisciplinar para análise dos fatores intervenientes que impactam nos resultados do sistema financeiro; na reflexão da necessidade de novas abordagens para formação e treinamento dos profissionais que irão atuar na área de
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 20/12/2017
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8. O ato performático da reestruturação organizacional sob a ideologia da gestão baseada em valor
Resumo Objetivo: O objetivo do artigo é apresentar a dinâmica envolvendo um processo de reestruturação organizacional conduzido em uma subsidiária brasileira de uma grande e centenária corporação industrial americana que argumentava buscar, por meio desse processo, a valorização das ações da empresa, mas cujos resultados destacam a dissonância
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2017-04
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9. Relação unidirecional entre confiança do consumidor e rentabilidade do PSI-20 - Influência do ciclo econômico
RESUMO Este trabalho tem como principal objetivo determinar a relação entre sentimento de mercado e taxas de retorno no principal benckmark português e verificar se essa relação é influenciada pelos diferentes ciclos econômicos. Dada a subjetividade inerente à utilização de variáveis que identifiquem o sentimento dos investidores, o Índice de Con
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2016-12
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10. O papel da mídia financeira nas recompras de ações
Resumo Objetivo: Este trabalho examina o impacto que a cobertura da mídia financeira tem sobre os resultados da recompra de ações nos EUA. Metodologia: Realizo uma análise de regressão para examinar como o volume de artigos de notícias sobre anúncios de empresas específicas se relaciona com as decisões dessas empresas para de fato recomprar aç�
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2016-09
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11. Capital cultural, conhecimento e dominação social: as pistas e os problemas levantados pela dominação financeira contemporânea
Resumo O mundo das finanças costuma ser visto como a esfera mais racional da sociedade, na qual só funcionam e são admitidas considerações práticas de ordem econômica. O intuito deste artigo é de, a partir de alterações recentes da economia brasileira, mostrar como esse espaço está, ele também, baseado num conjunto de pressupostos culturais. Mud
Soc. estado.. Publicado em: 2016-08
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12. Verificação da ocorrência do efeito índice no Ibovespa – 2004-2013
RESUMONo artigo, analisa-se a ocorrência de retornos e volumes anormais para as ações adicionadas ao Ibovespa entre 2004 e 2013, no contexto do efeito índice, uma das anomalias de mercado mais antigas relatadas em finanças, empregando-se a metodologia de estudo de evento. Diferentemente de outros estudos, encontram-se retornos anormais positivos próxim
Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2015-06