Uma avaliação de métodos de previsão aplicados à grandes quantidades de séries temporais univariadas

AUTOR(ES)

Tiago Ribeiro Pellegrini

FONTE

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

DATA DE PUBLICAÇÃO

06/12/2012

RESUMO

A previsão de séries temporais é provavelmente um dos interesses mais primordiais na área de economia e econometria, e a literatura referente a este assunto é extremamente vasta. Devido ao crescimento tecnológico nas últimas décadas, diariamente são geradas e disponibilizadas grandes quantidades de séries temporais; que em um primeiro momento, requerem previsões de acordo com um horizonte fixado; e no segundo momento as previsões precisam ser constantemente atualizadas, tornando pouco prática a interação humana. Desta forma, procedimentos computacionais que modelem e posteriormente retornem previsões acuradas são exigidos em diversas áreas do conhecimento. A busca por modelos com alto poder de preditivo é uma questão que tem resultado em grande quantidade de publicações na área de modelos para previsão. Neste trabalho, propõe-se um estudo teórico e aplicado de métodos de previsão aplicado à múltiplas séries temporais univariadas. O estudo foi baseado em modelos de alisamento exponencial via espaço de estados, método ARIMA automático e o método Theta generalizado. Cada modelo e método foi aplicado em grandes bases de séries temporais univariadas e avaliado o resultado em relação aos erros de previsão. Também foi proposta uma abordagem para estimação dos coeficientes Theta, assim como redefinição do método em relação a quantidade de linhas para decomposição, métodos de extrapolação e combinação das linhas para previsão.

ASSUNTO(S)

análise de séries temporais estatística previsão modelo theta modelos arima alisamento exponencial estatistica forecasting time series theta model arima models exponential smoothing

Documentos Relacionados

• Métodos emergentes de física-estatística aplicados a séries temporais
• Métodos de Previsão de Séries Temporais e Modelagem Híbrida ambos Aplicados em Médias Mensais de Velocidade do Vento para Regiões do Nordeste do Brasil
• Análise de métodos de previsão de demanda baseados em séries temporais em uma empresa do setor de perfumes e cosméticos
• Previsão de séries temporais com aplicações a séries de consumo de energia elétrica
• Contribuição de modelos de series temporais para a previsão da arrecadação de ISS