Alisamento Exponencial
Mostrando 1-12 de 14 artigos, teses e dissertações.
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1. Uma avaliação de métodos de previsão aplicados à grandes quantidades de séries temporais univariadas
A previsão de séries temporais é provavelmente um dos interesses mais primordiais na área de economia e econometria, e a literatura referente a este assunto é extremamente vasta. Devido ao crescimento tecnológico nas últimas décadas, diariamente são geradas e disponibilizadas grandes quantidades de séries temporais; que em um primeiro momento, requ
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 06/12/2012
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2. Modelos univariados de séries temporais para previsão das temperaturas médias mensais de Erechim, RS
Este trabalho apresenta uma análise de séries temporais dos dados de temperatura mínima e temperatura máxima mensal da cidade de Erechim, RS; apresenta-se uma comparação de duas classes de modelos tradicionais de previsão, nomeadamente: modelos da classe ARIMA e modelos de alisamento exponencial. Na classe de modelos ARIMA foram selecionados, utilizan
Rev. bras. eng. agríc. ambient.. Publicado em: 2012-12
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3. Combinação de previsões aplicada à volatilidade
A realização de previsões de volatilidade é uma atividade de suma importância para empresas e agentes econômicos, entretanto utilizar-se de apenas um modelo para obtê-las pode não ser suficiente para incorporar todo o conhecimento associado ao ambiente de previsões. As técnicas de combinação de previsões podem incorporar todo o conhecimento asso
Publicado em: 2009
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4. Um estudo sobre modelos de previsÃo de preÃos no mercado de grÃo de soja
Este trabalho tem o objetivo de analisar o mercado de soja em grÃo e aproximar a metodologia economÃtrica de sÃries temporais a este mercado. O trabalho faz um estudo sobre o complexo agroindustrial da soja no perÃodo entre 2001 e 2007. Para tentar identificar o comportamento futuro dos preÃos no mercado nacional de soja em grÃo, utilizam-se os modelos
Publicado em: 2007
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5. Avaliação de métodos de exigência de capital para risco de ações no Brasil
Este trabalho examina quatro métodos de determinação da exigência de capital para cobertura de risco de mercado de instituições financeiras, decorrente da exposição em ações e seus derivativos, excetuando-se o caso de opções. Para as simulações são montadas duas carteiras com ativos que compõem o Ibovespa. Os métodos avaliados seguem as orie
Revista de Administração Contemporânea. Publicado em: 2005-06
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6. PrevisÃo de arrecadaÃÃo do ICMS atravÃs de redes neurais no Brasil
A presente dissertaÃÃo se centra na temÃtica de produÃÃo de previsÃes de valores futuros de arrecadaÃÃes tributÃrias. Em particular, busca-se avaliar a utilidade de mÃtodos de previsÃo baseados em redes neurais. Os resultados obtidos para arrecadaÃÃes do ICMS nacional e de trÃs estados (Pernambuco, Rio de Janeiro e SÃo Paulo) mostram que previ
Publicado em: 2005
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7. Modelos prognósticos da temperatura mínima média numa região homogênea do Rio Grande do Sul / Prognostics nodels of minimum mean temperatures in a homogeneous region of Rio Grande do Sul
This work aims to study the minima mean monthly temperatures behave in RS state, Brazil, in 90 years (1913 2002) of observation. The data were cllected in 40 meteorological station distributed in the state, and the faults were completed by the correlation method. On the first step, five regions were determinated by Cluster Analysis, these regions present sim
Publicado em: 2005
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8. O uso de dados de alta freqüência na estimação da volatilidade e do valor em risco para o IBOVESPA
Este artigo investiga o uso de dados de alta freqüência na estimação das volatilidades diária e intradiária do IBOVESPA e no cálculo do valor em risco (VaR). Os modelos GARCH e EGARCH são usados em conjunto com métodos determinísticos de filtragem de sazonalidade para a previsão da volatilidade e do VaR intradiários. Uma comparação com o métod
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2004-03
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9. Univariados models of secular series for forecasts of short term of the national collection of the FGTS / Modelos univariados de sÃries temporais para previsÃes de curto prazo da arrecadaÃÃo nacional do FGTS
Formular modelos estatÃsticos voltados à realizaÃÃo de previsÃes no curto prazo (atà 12 passos à frente) sobre a arrecadaÃÃo do FGTS, com vistas a contribuir com a precisÃo das estimativas contidas em seu orÃamento anual à o objetivo da presente pesquisa. Os recursos do FGTS constituem um funding significativo para o governo federal financiar obr
Publicado em: 2004
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10. Analysis of models of secular series for the monthly forecast of the income tax / AnÃlise de modelos de sÃries temporais para a previsÃo mensal do imposto de renda
The main objective of this work was to generate predictions, at a monthly frequency, from 1990 to 2001, of income tax revenue. The methodology used was the one of forecast combining. Specifically, exponential smoothing, an ARIMA and VAR with error correction models were pooled to obtain final prediction. Ex-post forecast errors were used to test the performa
Publicado em: 2003
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11. AnÃlise de desempenho do servidor web apache no provedor FlorianoNet
Este trabalho descreve os conceitos bÃsicos do ambiente que integra a Web e Sistemas de Banco de Dados no que se refere especificamente a construÃÃo de aplicaÃÃes que permitam acessar banco de dados atravÃs da Web. Ã feita uma abordagem sobre a avaliaÃÃo de desempenho de sistemas computacionais, em especial, dos sistemas de banco de dados e servidor
Publicado em: 2002
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12. Análise de séries temporais em epidemiologia: uma introdução sobre os aspectos metodológicos
Este é um artigo introdutório sobre análise de séries temporais, onde se pretende apresentar, de maneira sumária, alguns modelos estatísticos mais utilizados em análise de séries temporais . Uma série temporal, também denominada série histórica, é uma seqüência de dados obtidos em intervalos regulares de tempo durante um período específico.
Revista Brasileira de Epidemiologia. Publicado em: 2001-11