Volatilidade
Mostrando 13-24 de 578 artigos, teses e dissertações.
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13. Dividend persistence and earnings management in emerging markets
RESUMO Investigamos a relação entre persistência dos dividendos e gerenciamento de resultados, considerando os níveis de desempenho econômico e de risco em países emergentes. Os resultados [lucros] são importantes para os modelos de avaliação de empresas e os dividendos apresentam evidências que sugerem maior persistência; entretanto, não há evi
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2022
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14. Estudo sobre a relação entre o IVol-BR e os retornos futuros do mercado acionário brasileiro,
RESUMO Em 2015, o Núcleo de Pesquisa em Economia Financeira (NEFIN) da Universidade de São Paulo propôs um índice de volatilidade implícita para o mercado acionário brasileiro baseado nos preços diários das opções do índice Bovespa (Ibovespa) e que mede a volatilidade esperada do Ibovespa nos próximos dois meses. O objetivo do estudo é averiguar
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-08
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15. O impacto do mecanismo de market-maker MILA na volatilidade do mercado de ações colombiano
RESUMO Em 2014, a Bolsa de Valores da Colômbia iniciou a implementação de seu mecanismo de market-maker (MMF), com o objetivo de melhorar a eficiência do mercado. Este artigo examina o impacto do programa MMF em três aspectos relacionados à volatilidade: persistência da volatilidade, prêmio de risco e assimetria de informação. Este artigo fornece n
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-08
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16. Composição de portfólios por pairs trading com critério de volatilidade no mercado brasileiro,
RESUMO O objetivo do trabalho foi compreender de que forma a volatilidade das ações afetam a dinâmica dos portfólios formados com uso do modelo de arbitragem por pares ou pairs trading no mercado acionário brasileiro. Este artigo diferenciou-se por trazer novas evidências acerca dos efeitos da volatilidade no modelo de pairs trading não abrangidos por
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-08
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17. Uma análise do Efeito Manada no Mercado de Ações Brasileiro
RESUMO O objetivo do presente estudo é investigar o efeito manada no mercado de ações brasileiro. Esse viés é bastante comum em tempos de desaceleração do mercado e pode fazer com que os investidores sofram grandes perdas. É muito difícil identificar com eficácia sua real ocorrência. Através do método de Chang et al. (2000), é possível evidenc
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2021-05
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18. Sinais Fundamentalistas em Cenários de Volatilidade: Evidências no Mercado Acionário Brasileiro
RESUMO Este artigo investiga se a utilidade dos sinais fundamentalistas para prever o retorno é alterada em contextos de alta volatilidade e considerando ainda a sensibilidade ou não dos ativos ao índice de volatilidade IVol-BR. Em momentos de alta volatilidade, os investidores poderiam tomar suas decisões voltados a uma aversão ao risco e não com base
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2020-12
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19. INFLUÊNCIA DO GOOGLE TRENDS EM AÇÕES LISTADAS NA BOLSA DE VALORES BRASILEIRA: EVIDÊNCIAS A PARTIR DA MODELAGEM PVAR
RESUMO O trabalho propôs analisar como as pesquisas no buscador Google influenciam o retorno, a volatilidade e o volume de negociações das ações que compõem o índice Ibovespa, considerando o período entre 2015 e 2020. Para isso aplicou-se a modelagem de Painel de Vetores Autorregressivos (PVAR). Os resultados do volume histórico de pesquisas do nome
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre). Publicado em: 2020-12
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20. O papel do crédito na divergência regional: regiões espanholas e países da Zona do Euro
RESUMO Este artigo fornece uma explicação teórica do papel das diferenças regionais nos padrões cíclicos de disponibilidade de crédito para padrões de convergência ou divergência regional. Embora as teorias dominantes impliquem equalização dos fluxos regionais de capital ou menor disponibilidade de crédito para regiões periféricas devido a imp
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 2020-12
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21. Desempenho de fundos de previdência: uma análise focada em seguradoras puras,
RESUMO Este artigo analisa o desempenho dos fundos de Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) e Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL) no mercado brasileiro. Este artigo é único na medida em que discrimina entre fundos administrados por seguradoras puras (SEPs) e aqueles administrados por grandes bancos de varejo. Também discutimos o impacto de cara
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-12
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22. Editorial Comment: Larger patients shouldn’t have fewer options: urethroplasty is safe in the obese
RESUMO Este artigo analisa o desempenho dos fundos de Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) e Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL) no mercado brasileiro. Este artigo é único na medida em que discrimina entre fundos administrados por seguradoras puras (SEPs) e aqueles administrados por grandes bancos de varejo. Também discutimos o impacto de cara
Int. braz j urol.. Publicado em: 2020-12
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23. Toxidade fumigante de alguns óleos essenciais contra besouros de farinha vermelha, Tribolium castaneum (Herbst) e sua segurança para mamíferos
Resumo Atividades fumigantes de três óleos essenciais - óleo de alho (Allium sativum L.); pimenta-malagueta (Capsicum annuum L.) e Nigella (Nigella sativa L.) - foram avaliadas em diferentes concentrações contra adultos e larvas de Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) com 20 dias de idade em laboratório. A mortalidade acumulada foi
Braz. J. Biol.. Publicado em: 2020-12
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24. As Empresas Estatais Necessitam de um Fator de Prêmio de Risco?
RESUMO Apesar de extensas conquistas da privatização nas últimas décadas, a governo ainda permanece como acionista controlador de empresas de capital aberto em todo o mundo. Consistente com as evidências anteriores de mudanças estruturais no coeficiente beta durante as crises financeiras, a recessão econômica mais recente de 2014 a 2016 no Brasil apr
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2020-10