Venda A Descoberto
Mostrando 1-8 de 8 artigos, teses e dissertações.
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1. Comportamento do preço das ações em virtude da expiração do período de lock-up em IPOs e follow-ons
RESUMO O objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos da expiração do lock-up no comportamento dos preços e volumes em IPOs e follow-ons no mercado brasileiro e identificar fatores que possam explicar a existência e magnitude de retornos anormais. Foram encontrados poucos trabalhos que investigassem esse fenômeno no Brasil, que se limitaram à anál
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-08
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2. Avaliação de retornos e riscos na comercialização de milho: estudo de caso usando value-at-risk
Em cada um dos elos da cadeia produtiva do agronegócio, encontrar estratégias viáveis para mitigação de riscos não é uma tarefa trivial. Usualmente são adotadas estratégias genéricas de redução do risco pela diversificação de culturas e/ou estratégias que objetivam a transferência ou diluição do risco por meio de seguros e contratos futuros
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2014-06
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3. Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados
A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação de suas carteiras por meio do investimento em cotas de diferentes fundos de investimento que, por sua vez, já contêm po
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2014-04
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4. Determinantes da taxa de aluguel de ações no Brasil
Esse trabalho analisa as características do mercado de aluguel de ações no Brasil entre agosto de 2007 e agosto de 2010, e busca identificar quais fatores contribuem, ou influenciam, na formação do preço cobrado para se alugar uma ação. Os resultados mostram que o volume de negócios das ações, a variável de risco relativo ao mercado, o fato de po
Publicado em: 10/02/2011
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5. Limites da arbitragem no mercado de capitais : abordagem das finanças comportamentais / Limits to arbitrage in the capital market : behavioral finance approach
Esta dissertação trata dos limites à arbitragem no mercado de capitais. A idéia básica subjacente ao processo de arbitragem é comprar ativos financeiros desvalorizados e vender ativos financeiros supervalorizados. A finalidade é obter ganhos pecuniários mediante o diferencial dos preços. A economia neoclássica supõe que a arbitragem é processo in
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/08/2010
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6. Would 130/30 funds work in Brazil? / Fundos 130/30 funcionariam no Brasil?
Nesse trabalho simulamos um processo mensal de seleção de ações brasileiras entre fev-2001 e fev-2009, usando como base o trabalho de Lo e Patel (2008), com duas intenções. Primeiramente, queremos identificar se o processo consegue superar o benchmark usado (Ibovespa) quando submetido a principal restrição dos fundos mútuos de ações: a venda de a�
Publicado em: 2009
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7. Contingent claim valuation with penalty costs on short selling positions. / Um modelo estocástico para o apreçamento de derivativos com penalidades em vendas a descoberto.
In this work we present a financial theory with penalty costs on short selling positions. Penalty costs differ from transaction costs for they do not depend on changes on trading positions (strategies). In the case of short selling in stocks, the investor borrows and then sells the position; in this case, the penalty costs are associated with the borrowing r
Publicado em: 2006
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8. Análise de métodos de replicação: o caso IBOVESPA
Este artigo apresenta e implementa os principais métodos quantitativos para replicar o Índice Bovespa. Os modelos utilizados são: replicação plena, carteira de mínima variância global, Black e minimização quadrática sem venda a descoberto, cujos critérios de análise incluem os parâmetros de tracking error, beta, R-quadrado e semelhança de séri
Revista de Administração de Empresas. Publicado em: 2002-06