Trava Borboleta
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1. Análise de risco em operações estruturadas com opções de compra no mercado de capitais brasileiro
O mercado de derivativos no Brasil ainda é incipiente, principalmente o de Opções, apesar da grande evolução ocorrida nos últimos anos. A proposta desta pesquisa é explorar as chances que um operador do mercado acionário (especulador) pode ter ao montar as operações mais comuns realizadas com a combinação de compra e venda de Opções. O objetivo
Publicado em: 2010
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2. Estratégias de Hedge. Investimentos em mercados emergentes: as estratégias de Hedge pela duration e pela convexidade - a "trava borboleta" - são eficientes para os títulos da dívida externa brasileira?
A pesquisa objetiva testar empiricamente, se as estratégias de imunização pela duration e pela convexidade a Trava Borboleta utilizadas no mercado internacional como instrumentos de hegde para a variação de taxas de juros em títulos, são eficientes quando aplicadas aos títulos emitidos em dólares pelo governo brasileiro no mercado global os Brazilia
Publicado em: 2006