Teste De Cointegracao
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13. Impactos do índice Dow Jones, commodities e câmbio sobre o Ibovespa: uma análise do efeito contágio
O objetivo da pesquisa é avaliar a existência do efeito contágio do índice Dow Jones, preços das commodities e taxa de câmbio sobre a trajetória do Ibovespa no período 1999-2010, além de verificar as relações de longo prazo entre as variáveis. O marco teórico baseia-senoefeito contágio, em que ocorre a propagação de perturbações no mercado
Revista de Administração Contemporânea. Publicado em: 2012-08
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14. Evolução do setor elétrico brasileiro no contexto econômico nacional: uma análise histórica e econométrica de longo prazo / Evolution of the electricity sector in the national economic context: an historical and econometric analysis of long-term
A energia elétrica tem papel fundamental em todos os lugares do mundo e, no Brasil, a importância não poderia ser menor. Com sua implantação no país no final do século XIX, o setor passou por diversos períodos de crescimento com características distintas. A economia nacional, de forma similar ao setor elétrico, ao longo do mesmo período passou por
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 19/12/2011
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15. ANÁLISE DAS INTER-RELAÇÕES EMPÍRICAS ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E TAXAS OCUPACIONAIS COM INDICADORES PREVIDENCIÁRIOS / INTER-RELATIONS OF ECONOMIC COMPONENTS SOCIAL SECURITY AND INDICATORS
A proteção social no Brasil tem sua importância acentuada entre as classes menos favorecidas da sociedade. Os indivíduos pertencentes a elas vêem no Instituto Nacional do Seguro Social a única fonte de renda durante a velhice ou em caso de algum acidente durante sua vida. Uma análise dos indicadores macroeconômicos e das taxas ocupacionais que esteja
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 30/08/2011
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16. O co-movimento poupança, investimento e crescimento no Brasil e na América Latina
Esse trabalho estudou o comovimento entre poupança, investimento e crescimento no Brasil e na América Latina. O estudo voltado para o Brasil consiste de uma análise de séries temporais trimestrais compreendidas entre o primeiro trimestre de 1995 e o primeiro trimestre de 2011. O estudo para a América Latina adota análise de dados em painel, em séries
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/08/2011
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17. Estudo sobre a valorização de produtos estruturados no mercado brasileiro entre 2006 e 2011
Produtos estruturados é uma combinação de ativos que inclui uma renda fixa e um ou mais derivativos embutidos. No Brasil, como ainda não existe uma regulamentação específica como nos Estados Unidos e Europa, a comercialização destes produtos é feita, principalmente, via Fundos de Investimentos Estruturados. O objetivo deste trabalho é avaliar se
Publicado em: 22/08/2011
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18. Comportamento de pares de ações no mercado brasileiro sob a ótica da cointegração, para preços intra-diários
Esta dissertação estuda o movimento do mercado acionário brasileiro com o objetivo de testar a trajetória de preços de pares de ações, aplicada à estratégia de pair trading. Os ativos estudados compreendem as ações que compõem o Ibovespa e a seleção dos pares é feita de forma unicamente estatística através da característica de cointegraçã
Publicado em: 19/08/2011
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19. Câmbio real do Brasil : determinantes de longo prazo : evidências a partir de testes não paramétricos de cointegração e de tendência não linear comum
O trabalho procura investigar a existência de relação de cointegração entre a Taxa de Câmbio Real (CRER), Passivo Externo Líquido (PEL), Termos de Troca (TOT) e um fator de produtividade (BS), utilizando um teste não paramétrico proposto por Bierens (1997), aplicado a uma amostra de dados para EUA e Brasil que cobre o período de 1980 a 2010. Para o
Publicado em: 15/08/2011
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20. Exportações e crescimento econômico: uma análise da economia brasileira no período entre 1962 e 2009 / Exports and economic growth: an analysis of the brazilian economy between 1962 and 2009
O presente estudo tem o objetivo de verificar se o crescimento da renda externa favorece a obtenção de saldos comerciais positivos, o que faz do crescimento das exportações fator condicionante do crescimento da economia nacional. Inicialmente, com o objetivo de observar as características das exportações brasileiras, foram analisados os padrões de di
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 06/07/2011
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21. IMPACTOS DA CRISE DE 2007/2008 NOS MERCADOS DE CAPITAIS LATINO-AMERICANOS / IMPACTS OF THE 2007/2008 CRISIS ON LATIN AMERICAN EQUITY MARKETS
A grande integração dos mercados mundiais potencializou os efeitos de crises financeiras. A crise financeira de 2007/2008, iniciada nos EUA e depois expandida para grande parte do mundo, teve severo impacto em praticamente todos os mercados do mundo, podendo ser comparada à Grande Depressão ocorrida em 1929. Esse evento abriu novamente as discussões a r
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/05/2011
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22. Delimitação de mercado usando testes baseados em preço: uma análise econométrica
The competitive strategy of a firm is defined by choosing one alternative over the rivals, from differentiated activities set to deliver a product or service (strategic positioning). If firms cooperate or collude with each other, they dont have choices conflict and the strategy would not be necessary. To verify if several firms in the same market are in coll
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 17/02/2011
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23. Transmissão de preços e cointegração no mercado brasileiro de arroz
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a dinâmica de formação de preços no mercado nacional de arroz em casca de modo a definir o processo de formação e intensidade do ajustamento (períodos em que se dá a transmissão de preços) entre os principais mercados produtores (RS e MT). O conhecimento das relações de preços entre os mercados importa
Revista de Economia e Sociologia Rural. Publicado em: 2011-03
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24. Teste de validação da hipótese de Fisher : uma análise por VECM para 40 países
Neste estudo foram analisados 40 países para o período mais longo disponível no IFS, através do teste de cointegração de Johansen (1995) e Vetores de Correção de Erro (VEC) para explorar as evidências sobre a capacidade de hedge dos ativos acionários com relação à inflação. Além disso, incluiu-se um teste de cointegração com quebra estrutur
Publicado em: 2011