Câmbio real do Brasil : determinantes de longo prazo : evidências a partir de testes não paramétricos de cointegração e de tendência não linear comum

AUTOR(ES)

Paiva, Luciano

DATA DE PUBLICAÇÃO

15/08/2011

RESUMO

O trabalho procura investigar a existência de relação de cointegração entre a Taxa de Câmbio Real (CRER), Passivo Externo Líquido (PEL), Termos de Troca (TOT) e um fator de produtividade (BS), utilizando um teste não paramétrico proposto por Bierens (1997), aplicado a uma amostra de dados para EUA e Brasil que cobre o período de 1980 a 2010. Para os EUA, é encontrada evidência da influência das variáveis elencadas. No caso brasileiro verifica-se pouca relevância da variável BS, sendo as demais variáveis presentes no vetor de cointegração.

ASSUNTO(S)

taxa de câmbio real cointegração não paramétrica bierens faruqee easyreg câmbio cointegração câmbio – modelos matemáticos

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