Selecao De Portfolios
Mostrando 1-12 de 30 artigos, teses e dissertações.
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1. Composição de portfólios por pairs trading com critério de volatilidade no mercado brasileiro,
RESUMO O objetivo do trabalho foi compreender de que forma a volatilidade das ações afetam a dinâmica dos portfólios formados com uso do modelo de arbitragem por pares ou pairs trading no mercado acionário brasileiro. Este artigo diferenciou-se por trazer novas evidências acerca dos efeitos da volatilidade no modelo de pairs trading não abrangidos por
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-08
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2. Carteiras igualmente ponderadas e “efeito momentum”: uma combinação interessante para investidores não sofisticados?
RESUMO Este artigo propõe estratégias de investimento focadas em investidores sem sofisticação e estruturadas com base em persistência de retornos, especialmente em curto e médio prazos (“efeito momento”). Sessenta e quatro carteiras igualmente ponderadas foram formadas, por meio da variação de cinco diferentes parâmetros: tamanho, frequência d
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2020-10
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3. A produção pública de medicamentos frente à Política Nacional de Medicamentos e à carga de doenças no Brasil
Resumo: A produção pública de medicamentos no Brasil pelos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais (LFO) retornou a ser alvo de incentivo e as Parcerias de Desenvolvimento Produtivo são um dos instrumentos adotados para a produção de medicamentos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS). Tendo em vista que os estudos de carga de doença vêm s
Cad. Saúde Pública. Publicado em: 28/09/2017
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4. Modelo Multiobjetivo para Seleção de Portfólios com Restrição de Cardinalidade, Custo de Transação e Valor em Risco Condicional
RESUMO. Este trabalho apresenta um modelo multiobjetivo para seleção de portfólios de ações do mercado financeiro, que leva em consideração a restrição de cardinalidade, os custos de transação e os limites de investimento para cada ativo e para grupos de ativos. As funções-objetivo consideram o valor em risco condicional (CVAR - Conditional Valu
TEMA (São Carlos). Publicado em: 2016-12
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5. Prêmio por informação: uma investigação empírica da microestrutura do mercado acionário do Brasil
ResumoEste artigo estima a probabilidade de informação privilegiada (PIN) para ações do Índice Brasil durante o período de 2006 até 2011. O PIN é uma proxypara informação privada e é incorporado ao método de Fama French (1993) para separar os portfolios e explicar seus retornos. A combinação do PIN com as variáveis valor de mercado e índice b
Estud. Econ.. Publicado em: 2015-09
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6. Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações
RESUMOOs trabalhos de Markowitz e Sharpe formaram as bases da chamada Moderna Teoria do Portfolio. Com o passar dos anos, os trabalhos desses autores foram revisados e medidas alternativas para formação de carteiras foram propostas. Diante disso, há necessidade de avaliar quais as diferenças entre tais medidas. Segundo Roman e Mitra, esse problema consti
Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2015-06
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7. OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIOS: ANÁLISE DE EFICIÊNCIA
Este artigo tem como objetivo analisar o comportamento de uma carteira de ativos selecionados por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA), otimizada pela abordagem de Sharpe, e compará-la a carteiras de ativos obtidas somente com a DEA ou abordagem de Sharpe. Para isso, utilizou-se o modelo da DEA para avaliar a eficiência de ações da Bolsa de Valore
Rev. adm. empres.. Publicado em: 2014-08
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8. Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados
A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação de suas carteiras por meio do investimento em cotas de diferentes fundos de investimento que, por sua vez, já contêm po
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2014-04
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9. Transporte com desconto de volume: um estudo de caso de um operador logístico em Gana
Os modelos de rede e programação inteira são uma variedade bem conhecida de problemas de tomada de decisão. Uma área muito útil e difundida de aplicação é o uso e gestão eficiente de recursos escassos para aumentar a produtividade. Estas aplicações incluem problemas operacionais como a distribuição de mercadorias, programação de produção e
J. Transp. Lit.. Publicado em: 2014-04
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10. Portfólio reflexivo: uma proposta de ensino e aprendizagem orientada por competências
O objetivo deste artigo é analisar a experiência de construção coletiva de portfólios como método de ensino-aprendizagem na disciplina de Políticas de Saúde, identificando as competências desenvolvidas pelos estudantes. Pesquisa qualitativa, cuja coleta e tratamento dos dados se deram por meio da análise documental (34 portfólios) e temática, res
Ciênc. saúde coletiva. Publicado em: 2013-06
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11. Gestão de portfólio de projetos: contribuições e tendências da literatura
A necessidade crescente de melhores resultados com recursos cada vez mais escassos requer que as empresas selecionem e invistam apenas nos projetos capazes de gerar vantagem competitiva. O fato de este processo de seleção envolver interesses e riscos, uma efetiva gestão de portfólio de projetos pode fornecer suporte de forma estruturada e organizada. Est
Gest. Prod.. Publicado em: 2013-06
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12. Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart
Neste artigo utiliza-se o modelo fatorial Fama-French-Carhart para obter portfólios ótimos de mínima variância irrestritos e restritos para vendas a descoberto. Para esse propósito, matrizes de covariâncias condicionais são obtidas com base em uma recente especificação GARCH fatorial multivariada proposta por Santos e Moura (2012) a qual adota uma m
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2013-03