Processos Markovianos
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13. Switch Systems / Sistemas com Chaveamento
Devido em parte, ao considerável corpo de resultados teóricos para Sistemas Lineares com Saltos Markovianos (SLMS), tem havido recentemente uma intensa interação entre a teoria clássica de sistemas com chaveamento (switched systems) e a teoria de SLSM. Apesar do desenvolvimento dessas teorias terem acontecido essencialmente de maneira independentes, num
Publicado em: 2009
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14. A continuous-time semi-markov bayesian belief network model for availability measure estimation of fault tolerant systems
Neste trabalho, é proposto um modelo baseado na integração entre processos semi-Markovianos e redes Bayesianas para avaliação da disponibilidade de sistemas tolerantes à falha. Esta integração resulta em um modelo estocástico híbrido o qual é capaz de representar as características dinâmicas de um sistema assim como tratar as relações de causa
Pesquisa Operacional. Publicado em: 2008-08
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15. Modelling and evaluation of industrial plants useful life extension / Modelagem e avaliação da extensão da vida útil de plantas industriais
During the useful life of an industrial plant, the failure occurrence follows an exponential distribution. However, the aging process in an industrial plant generates an increase of the failure number. The failure probability is a rating for the maintenance stopping process. In this paper, an statistical method for the assessment of the failure probability a
Publicado em: 2008
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16. Controle ótimo de equações diferenciais estocásticas lineares excitadas por martingales quadrado integráveis.
Este trabalho trata do controle ótimo de sistemas descritos por Equações Diferenciais Estocásticas (EDE). Os resultados apresentados podem ser divididos em três partes. A primeira delas aborda um problema de controle ótimo não-linear sendo investigada a possibilidade de considerar como controles admissíveis processos adaptados à s-álgebra gerada pe
Publicado em: 2008
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17. Processos estocásticos não-Markovianos / Processos estocásticos não-Markovianos
Modelos de Langevin, que levam em consideração flutuações térmicas, têm aplicação nas mais variadas áreas. Neste trabalho serão estudados fenômenos relacionados a processos difusivos que podem ser modelados por equações de Langevin normais e generalizadas. Daremos bastante ênfase ao papel do ruído ao mostrar que sua forma é determinante para
Publicado em: 2007
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18. Indefinite quadratic with linear costs optimal control of Markov jump with multiplicative noise systems. / Controle ótimo de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo com custos linear e quadrático indefinido.
Esta tese trata do problema de controle ótimo estocástico de sistemas com saltos Markovianos e ruído multiplicativo a tempo discreto, com horizontes de tempo finito e infinito. A função custo é composta de termos quadráticos e lineares nas variáveis de estado e de controle, com matrizes peso indefinidas. Como resultado principal do problema com horiz
Publicado em: 2007
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19. Filtragem de sistemas discretos com parametros sujeitos a saltos markovianos / Filtering of discrete-time Markov jump linear systems Markov jump linear systems
This thesis addresses the H2 and Hoo filtering design problem of discrete-time Markov jump linear systems. First, under the assumption that the Markov parameter is measurable, we provide the characterization of all filters such that the estimation errar remains bounded by a given narm leveI, yielding the complete solution of the mode-dependent filtering desi
Publicado em: 2007
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20. Controle de sistemas lineares discretos com saltos markovianos sem informação completa dos estados da cadeia / Control of discrete-time jump linear systems with partial observation of the Mark state
Este trabalho aborda alguns dos aspectos mais relevantes relacionados à estabilidade e norma H2 de sistemas lineares discretos sujeitos a saltos markovianos, bem como as estratégias para a síntese de controle por realimentação de estado. A maior contribuição apresentada é um método para calcular os ganhos de realimentação de estado sem a necessida
Publicado em: 2006
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21. Processos semi markovianos e redes bayesianas para avaliaÃÃo de indicadores de desempenho de confiabilidade de sistemas complexos tolerantes à falha
Neste trabalho, Ã proposta uma metodologia de modelagem de indicadores de desempenho de Confiabilidade ((In)Disponibilidade, Confiabilidade, Manutenibilidade) de sistemas complexos baseada na integraÃÃo entre processos semi Markovianos (PSMs) e Redes Bayesianas (RBs). Basicamente, um PSM pode ser entendido como um processo estocÃstico no qual as probabil
Publicado em: 2006
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22. Um modelo integrado de inferÃncia Bayesiana e processos Markovianos para anÃlise de sistemas reparÃveis sujeitos a reparo imperfeito via processo de renovaÃÃo generalizado
This dissertation deals with repairable systems submitted to imperfect repair, using a class of stochastic models known as Generalized Renewal Process (GRP), which allows to insert flexibility to approach diverse levels of repair. For such objective, is proposed an non-homogeneous Markovian process model to analyze the dynamic behavior of complex systems, us
Publicado em: 2006
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23. Uma metodologia para anÃlise de disponibilidade de sistemas complexos via hibridismo de redes Bayesianas e processos Markovianos
à proposta uma metodologia de anÃlise de disponibilidade para sistemas complexos baseada num modelo de inferÃncia para as taxas falha e de reparo de um processo markoviano. Para tanto, influÃncias causais entre variÃveis monitoradas que influenciam direta ou indiretamente o tempo entre falhas e de reparo sÃo analisadas, tais como: qualidade do equipame
Publicado em: 2006
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24. Contribuições à genética populacional via processos de Fleming-Viot / Some contributions to population genetics via Fleming-Viot processes
O processo de Fleming-Viot é um processo de Markov cujo espaço de estado é um conjunto de medidas de propabilidade. As funções-amostras do processo representam as prováveis possibilidades de transformação das freqüencias de tipos genéticos presentes numa população ao longo do tempo. Obtido como solução de um problema de martingala bem posto par
Publicado em: 2006