Processos Markovianos
Mostrando 1-12 de 51 artigos, teses e dissertações.
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1. Algoritmos para o custo médio a longo prazo de sistemas com saltos markovianos parcialmente observados / Algorithms for the long run average cost for linear systems with partially observed Markov jump parameters
In this work we are interested in the optimal control for the long run average cost (LRAC) problem for linear systems with Markov jump parameters (LSMJP), using heuristic methods like first generation evolutionary algorithms - genetic algorithm (GA) - and second generation algorithms including UMDA (Univariate Marginal Distribution Algorithm) and BOA (Bayesi
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/08/2012
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2. Tópicos em seleção de modelos markovianos / Topics in selection of Markov models
This work related two statistical problems involving the selection of a Markovian model of finite order. Firstly, we propose a procedure to choose a context tree from independent samples, with more than half of them being realizations of the same finite memory Markovian processes with finite alphabet with law P. Our model selection strategy is based on estim
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/12/2011
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3. Filtering techniques using Markov jump processes applied to maneuvering target tracking / Técnicas de filtragem utilizando processos com saltos markovianos aplicados ao rastreamento de alvos móveis
Esta dissertação possui como tema o estudo do problema de rastreamento de alvos manobrantes a partir da modelagem de sistemas dinâmicos com utilização da teoria de saltos markovianos nas transições entre modelos, da utilização de filtros estocásticos recursivos e de técnicas de filtragem. Foram feitos estudos e análises de dois tipos de modelos d
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 30/03/2010
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4. Transformação de redes de Petri coloridas em processos de decisão markovianos com probabilidades imprecisas. / Conversion from colored Petri nets into Markov decision processes with imprecise probabilities.
The present work was motivated by the need to consider stochastic behavior when planning the production mix in a manufacturing system. These systems are exposed to stochastic behavior that is usually not considered during production planning. The main goal of this work was to obtain a method to model manufacturing systems and to represent their stochastic be
Publicado em: 2010
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5. Avaliação econômica da atorvastatina e sinvastatina no cenário do Sistema Único de Saúde / Economic analysis of atorvastatin and simvastatin within the Brazilian Public Health Scenario
O objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação econômica analisando o tratamento com atorvastatina e sinvastatina em comparação ao tratamento com placebo, no cenário do Sistema Único de Saúde (SUS), para subgrupos de pacientes classificados como alto risco de doença cardiovascular; avaliando se o custo adicional das estatinas em comparação ao
Publicado em: 2010
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6. Controle de admissões de pacientes eletivos: uma aplicação de processos markovianos de decisão / Control of elective patients admissions: a Markov decision processes application
Os principais objetivos do presente trabalho são: (1) modelar o controle de admissões de pacientes eletivos como um Processo Markoviano de Decisão (PMD), (2) desenvolver uma meta-heurística capaz de solucionar PMDs com grandes dimensões, e (3) testar a aplicabilidade do modelo proposto e o desempenho do método desenvolvido. O propósito de controlar a
Publicado em: 2010
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7. Controle dinamico de saida para sistemas discretos com saltos markovianos / Dynamic output feedback for discrete-time Markov jump linear systems
Este trabalho tem por objetivo o estudo do projeto de controladores dinâmicos H2 e H? por realimentação de saída para sistemas discretos com parâmetros sujeitos a saltos markovianos. Inicialmente, estudamos o caso de filtragem e propomos diferentes técnicas de projeto para casos especiais relacionados à disponibilidade do estado da cadeia de Markov, t
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 24/06/2009
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8. Controle em horizonte finito com restriçoes de sistemas lineares discretos com saltos markovianos / Constrained control problem within a finite horizon of markovian jump discrete linear systems
The purpose of this work is to propose and solve the constrained control problem within a finite horizon of Markovian Jump Discrete Linear Systems (MJDLS) driven by noise. The constraints of the state and control vectors are not rigid and limits are established respectively to their first and second moments. The controller is based on a linear state feedback
Publicado em: 2009
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9. Multi-period mean-variance optimal control of Markov jumps linear systems with multiplicative noise. / Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos e ruídos multiplicativos.
This thesis focuses on the stochastic optimal control problem of discrete-time linear systems subject to Markov jumps and multiplicative noise under three kinds of performance criterions related to the nal value of the expectation and variance of the output. In the first problem it is desired to minimize the nal variance of the output subject to a restrictio
Publicado em: 2009
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10. Expoente de Hurst e diagrama de fase para persistência induzida amnesticamente em processos não-markovianos. / Hurst exponent and the phase diagram for persistence induced amnestic on a non-Markovian
Nowadays there has been a growing interest in anomalous diffusion: the super difusive and sub-difusive processes. The problem about normal diffusion already well established whereas many problems still exist in anomalous diffusion. Several mathematical models and computational techniques have been developed to model such processes. In this work we studied a
Publicado em: 2009
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11. Substitution operators
NÃs estudamos um novo tipo de processo estocÃstico a tempo discreto, que nÃs chamamos de processos de substituiÃÃo. Como o tempo à discreto, nÃs podemos denir este processo atravÃs de um operador que transforma uma medida de probabilidade (em um certo espaÃo) em outra. Vale a pena notar que a maioria dos estudos de processos de partÃculas interagen
Publicado em: 2009
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12. Novel and faster ways for solving semi-markov processes: mathematical and numerical issues
Continuous-time semi-Markov processes (SMP) are important stochastic tools for modeling reliability metrics over time for systems where the future behavior depends on the current and next states as well as on sojourn times. The classical approach for solving the interval transition probabilities of SMP consists of directly applying any general quadrature met
Publicado em: 2009