Processos Derivativos
Mostrando 1-12 de 24 artigos, teses e dissertações.
-
1. Modelo de Fatores para Commodities e Cenários de Preços no Curto Prazo: o caso da soja
Resumo Este artigo analisa os cenários futuros de curto prazo para o preço da soja à vista. A abordagem é feita modelando os fatores não observáveis por processos estocásticos e inova ao incluir o componente sazonal. As variáveis de observação são os preços futuros (estrutura a termo de contratos futuros). Procede-se à estimação do modelo pelo
Estud. Econ.. Publicado em: 2020-03
-
2. A unidade financeirização e autorreprodução do capital: pressupostos marxianos e elementos contemporâneos
Resumo Este artigo propõe-se analisar a unidade entre o processo de autorreprodução ampliada do capital e o fenômeno contemporâneo da financeirização. Na primeira parte são apresentados os fundamentados marxianos da teoria do valor-trabalho elaborada por Karl Marx nos três Livros de O Capital, que identificou o processo de valorização do capital e
Rev. katálysis. Publicado em: 09/05/2019
-
3. Processos de depreciação cambial são expansionistas ou contracionistas no Brasil? Uma avaliação do efeito do descasamento cambial do setor privado
RESUMO Este trabalho analisa a evolução do descasamento cambial na economia brasileira, do início da década passada até o presente, com o objetivo de avaliar a vulnerabilidade da economia à desvalorização cambial através do efeito balanço. Destaca-se a grande transformação ocorrida na estrutura do passivo externo líquido do país, ao longo do pe
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 2019-03
-
4. A Percepção dos Auditores na Mensuração dos Instrumentos Financeiros a Valor Justo nas Instituições Financeiras
RESUMO O objetivo da pesquisa é analisar a percepção dos auditores em relação à mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros complexos nível 3 em instituições financeiras. Foi aplicado um questionário com uma amostra de 62 auditores independentes com qualificação técnica em instituições financeiras das grandes empresas de auditoria
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2018-07
-
5. Avaliação de opções de swing em contratos de gás natural usando um modelo de dois fatores
No mercado de gás natural (GN), muitos contratos incorporam flexibilidades no volume, conhecidas como opções de swing, as quais concedem ao titular a opção de exercer o direito de receber volumes maiores ou menores, de acordo com o mercado. Neste artigo, o preço do GN é a principal fonte de incerteza e foi modelado com um processo estocástico seguind
Prod.. Publicado em: 15/10/2013
-
6. Crise, capital fictício e afluxo de capitais estrangeiros no Brasil
Este estudo tem como objetivo analisar o impacto sobre a economia brasileira do movimento de entrada de capitais ocorrido nos últimos anos, à luz do crescimento descomunal do capital fictício e do desenvolvimento da crise econômica mundial. Além de chamar atenção para o volume de recursos envolvidos e seu impacto sobre o nível das reservas e a taxa d
Cad. CRH. Publicado em: 2013-04
-
7. The strategy of response applied to the techniques of management of projects of IT. / A estratégia de replicação aplicada às técnicas de gerenciamento de projetos de TI.
Este trabalho avalia como estabelecer um modelo teórico padrão de gestão de projeto que seja aplicável à área de TI, a partir do conhecimento da estratégica de replicação aplicada às técnicas de gerenciamento de projetos tradicional. Para tanto, utiliza o referencial teórico associado tanto à literatura voltada à estratégia de replicação com
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 30/08/2012
-
8. VALUATION OF NATURAL GAS CONTRACTS WITH SWING OPTIONS USING TWO-FACTOR MODEL / AVALIAÇÃO DE OPÇÕES DE SWING EM CONTRATOS DE GÁS NATURAL USANDO O MODELO DE DOIS FATORES
No mercado de gás natural (GN), muitos contratos incorporam flexibilidades no volume a ser entregue, conhecidas como opções de swing. Sujeitos a restrições, esses contratos concedem ao titular a opção de exercer o direito de receber volumes maiores ou menores de GN contratado, de acordo com as oscilações dos preços de mercado, dos indicadores econ�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/07/2012
-
9. Uma resenha sobre modelos de apreçamento de derivativos
Apresento aqui uma abordagem que unifica a literatura sobre os vários modelos de apreçamento de derivativos que consiste em obter por argumentos intuitivos de não arbitragem uma Equação Diferencial Parcial(EDP) e através do método de Feynman-Kac uma solução que é representada por uma esperança condicional de um processo markoviano do preço do der
Publicado em: 29/06/2012
-
10. Modelos dinâmicos de hedging : um estudo sobre a volatilidade
Nesta dissertação estudamos diferentes modelos de hedging para uma opção plain vanilla comprada do tipo europeu. Este estudo nos leva a uma análise onde a volatilidade é uma variável de extrema importância em todos os modelos abordados. De natureza incerta e muitas vezes incompreensível, a volatilidade é uma peça fundamental pelo sucesso ou fracas
Publicado em: 06/02/2012
-
11. Avaliação de processos MIG/MAG curto-circuito convencional e controlado para a soldagem de dutos de aço carbono em passe único
O desenvolvimento de fontes de soldagem com processos derivativos MIG/MAG com transferência por curto-circuito, também conhecidos como curto-circuito controlado, tem-se tornado uma tendência na busca de soldas de qualidade e produtividade, principalmente na união de dutos, pois acredita-se que, o controle da corrente permite melhorar a transferência met
Soldag. insp.. Publicado em: 2012-12
-
12. Desenvolvimento e avaliação de calorímetros por nitrogênio líquido e fluxo contínuo para medição de aporte térmico
Um dos parâmetros mais influentes no processo de soldagem a nível industrial e de pesquisa é o calor entregue à chapa (aporte térmico) devido a sua direta ligação com a mudança das características metalúrgicas e propriedades mecânicas da junta soldada. Para o estudo e quantificação do calor aportado na peça de trabalho, tem-se utilizado tanto m
Soldag. insp.. Publicado em: 2012-09