Previsao De Volatilidade
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13. Análise da transmissão de volatilidade dos mercados internacionais para o Brasil
O objetivo deste trabalho é estimar e analisar o grau de transmissão de volatilidade de ativos como ações e moedas entre países utilizando a metodologia de decomposição de variância dos erros de previsão dos modelos de vetores autorregressivos (VAR). Especificamente para este trabalho, o foco foi a transmissão de volatilidade de outros países, com
Publicado em: 23/04/2012
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14. Uma avaliação da volatilidade dos preços da soja no mercado internacional com dados de alta frequência
Neste trabalho foram avaliados os ajustes de cinco modelos para previsão da variância, utilizando-se uma série de preços de soja, uma commodity negociada na bolsa de mercadorias de Chicago (CBOT), com dados de alta frequência. Os modelos utilizados foram do tipo GARCH, FIGARCH e ARFIMA. Foi possível observar características desta série de preços de
Gestão & Produção. Publicado em: 2012
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15. Flexibilização do regime de metas inflacionárias por regras de política monetária
O objetivo é obter e sugerir a inclusão de um indicador financeiro na regra de política monetária que capte as oscilações no mercado de capitais, promovendo, assim, a flexibilização do regime de metas inflacionárias de forma a preservar a sua eficácia e transparência. Argumenta-se que em períodos de grande volatilidade, seja conveniente a atuaç�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 21/09/2011
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16. Volatility Triggered Range Forward (VTRF): an instrument for protection against volatility fluctuations in the BRL/USD pair
Este trabalho propõe um instrumento capaz de absorver choques no par BRL/USD, garantindo ao seu detentor a possibilidade de realizar a conversão entre essas moedas a uma taxa observada recentemente. O Volatility Triggered Range Forward assemelha-se a um instrumento forward comum, cujo preço de entrega não é conhecido inicialmente, mas definido no moment
Publicado em: 05/08/2011
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17. Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada
Com origem no setor imobiliário americano, a crise de crédito de 2008 gerou grandes perdas nos mercados ao redor do mundo. O mês de outubro do mesmo ano concentrou a maior parte da turbulência, apresentando também uma explosão na volatilidade. Em meados de 2006 e 2007, o VIX, um índice de volatilidade implícita das opções do S&P500, registrou uma e
Publicado em: 08/04/2011
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18. Modelagem e previsão de volatilidade realizada : evidências para o Brasil
Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do Bovespa, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous Autorregresive Model of Realized Volatility (HAR-RV), desenvolvido por Corsi (2009)e o Mixed Data Sampling (MIDAS-RV) desenvolvido por G
Publicado em: 08/04/2011
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19. Previsão de volatilidade : uma comparação entre volatilidade implícita e realizada
Com origem no setor imobiliário americano, a crise de crédito de 2008 gerou grandes perdas nos mercados ao redor do mundo. O mês de outubro do mesmo ano concentrou a maior parte da turbulência, apresentando também uma explosão na volatilidade. Em meados de 2006 e 2007, o VIX, um índice de volatilidade implícita das opções do S&P500, registrou uma e
Publicado em: 08/04/2011
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20. Análise térmica dos biodieseis obtidos por rota enzimática e suas respectivas matérias-primas / Thermal analysis of biodieseis obtained by enzymatic route and their raw materials.
A maior parte de toda a energia consumida no mundo provém do petróleo, carvão e gás natural (87% da matriz energética mundial). No entanto, essas fontes não renováveis possuem previsão de esgotamento em um futuro próximo. Além disso, são poluidores, afetando o meio ambiente, motivando a sociedade buscar fontes alternativas para mitigar esses probl
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 30/08/2010
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21. Análise empírica do value-at-risk por simulação histórica com atualização de volatilidade para fundos de ações no Brasil
Há mais de uma década, o Value-at-Risk (VaR) é utilizado por instituições financeiras e corporações não financeiras para controlar o risco de mercado de carteiras de investimentos. O fato dos métodos paramétricos assumirem a hipótese de normalidade da distribuição de retornos dos fatores de risco de mercado, leva alguns gestores de risco a utili
Publicado em: 31/05/2010
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22. Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a volatilidade futura
O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura a partir das informações obtidas nas opções de Petrobras e Vale, além de fazer uma comparação com modelos do tipo GARCH e EWMA. Estudos semelhantes foram realizados no mercado de ações americano: Seja com uma cesta de ações selecionadas ou com rel
Publicado em: 06/04/2010
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23. Volatilidade implícita das opções de ações : uma análise sobre a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura
O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura a partir das informações obtidas nas opções de Petrobras e Vale, além de fazer uma comparação com modelos do tipo GARCH e EWMA. Estudos semelhantes foram realizados no mercado de ações americano: Seja com uma cesta de ações selecionadas ou com rel
Publicado em: 28/01/2010
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24. Estimação da volatilidade : uma aplicação utilizando dados intradiários
O estudo da volatilidade dos retornos dos ativos ocupa um lugar de destaque dentro da moderna teoria de finanças. Tradicionalmente, os modelos empregados para a modelagem da volatilidade são estimados a partir de dados diários. No entanto, a recente disponibilidade de dados intradiários tem permitido a modelagem e a previsão da volatilidade dos ativos p
Publicado em: 2010