Premio De Risco No Brasil
Mostrando 1-12 de 63 artigos, teses e dissertações.
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1. O impacto de ativos alternativos no desempenho dos fundos de previdência privada brasileiros
Resumo Este artigo avalia o impacto de ativos alternativos no desempenho dos fundos de previdência privada brasileiros. Poucos estudos abordam esse tema no Brasil, abordando em sua maioria apenas a adição de ativos alternativos e seu impacto no desempenho. O mercado de fundos de previdência privada aberta no Brasil vem crescendo rapidamente nos últimos
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-08
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2. O Resseguro na Saúde Suplementar: Um Estudo Contrafactual sobre os Impactos da Adoção de Tratados de Resseguros por Operadoras de Planos de Saúde no Brasil
RESUMO A sustentabilidade da Saúde Suplementar brasileira tem sido debatida com frequência, dado que o número de operadoras diminuiu consideravelmente nos últimos anos após decretações de falência. Nesse sentido, mecanismos de transferência de risco apresentam-se como opções para mitigação de perdas financeiras e proteção patrimonial. O resseg
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2021-04
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3. As Empresas Estatais Necessitam de um Fator de Prêmio de Risco?
RESUMO Apesar de extensas conquistas da privatização nas últimas décadas, a governo ainda permanece como acionista controlador de empresas de capital aberto em todo o mundo. Consistente com as evidências anteriores de mudanças estruturais no coeficiente beta durante as crises financeiras, a recessão econômica mais recente de 2014 a 2016 no Brasil apr
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2020-10
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4. Fragilidade Financeira e Volatilidade dos Ciclos Econômicos no Brasil Pós-Plano Real
Resumo Fricções financeiras comprometem a eficiência com que sistema financeiro direciona recursos para o financiamento de gastos com consumo e com investimentos em bens de capital. Imperfeições no mercado financeiro elevam a volatilidade dos ciclos de econômicos, em razão de flutuações no prêmio de financiamento externo ou de mudanças no comporta
Estud. Econ.. Publicado em: 2020-03
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5. O duplo papel dos covenants contábeis na captação de dívida no Brasil
Resumo Objetivo: O estudo visa identificar a relação entre a utilização de covenants contábeis e o custo de captação de dívida via debêntures por empresas no Brasil. Metodologia: A amostra inclui 269 séries de debêntures, de cujas escrituras foram coletados manualmente os covenants, emitidas por 106 empresas de capital aberto no período de 201
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2020-03
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6. EAT-Brazil Award for Tobacco Control: a brief description of its first edition
RESUMO O tabagismo é um dos principais fatores de risco globais para morte e incapacidade evitáveis. EAT é a sigla em inglês para Educação contra o Tabaco (Education Against Tobacco), uma rede mundial formada por médicos e estudantes de medicina cuja missão é atuar no combate ao tabagismo por meio da prevenção da iniciação ao tabagismo em adoles
Rev. Assoc. Med. Bras.. Publicado em: 22/07/2019
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7. O Que Determina a Taxa de Juros Real de Longo Prazo no Brasil?
RESUMO Este artigo investiga os determinantes da taxa de juros real de longo prazo no Brasil. É mostrado que as taxas dos títulos indexados à inflação de longo prazo são movidas pelas taxas de juros de 10 anos dos títulos americanos indexados à inflação, e pelo prêmio de risco, medido pelo CDS de 10 anos. As taxas de juros de longo prazo estavam e
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2017-12
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8. Variance Premium and Implied Volatility in a Low-Liquidity Option Market
Nós propomos um índice de volatilidade implícita para o mercado acionário do Brasil que chamamos de "IVol-BR". O índice é baseado nos preços diários das opções sobre o Ibovespa-um mercado de opções com liquidez relativamente baixa e poucos preços de exercício. Nossa metodologia combina a metodologia internacional padrão usada em mercados de al
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2017-03
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9. Influência da crise financeira de 2008 na previsibilidade dos modelos de apreçamento de ativos de risco no Brasil
RESUMO Este artigo analisa três modelos de apreçamento de ativos de risco, o CAPM (do inglês capital asset pricing model), de Sharpe e Lintner, o modelo de três fatores, de Fama e French, e o de quatro fatores, de Carhart, no mercado brasileiro para o período de 2002 a 2013. Os dados são compostos por ações negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2016-12
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10. Relações entre Liquidez e Retorno nas Dimensões Contábil e de Mercado no Brasil
RESUMO Este artigo discute relações rentabilidade-liquidez nas dimensões contábil e de mercado em 872 ações de empresas brasileiras de capital aberto, observadas no período entre 1994 e 2013. Na dimensão mercado, a hipótese é de que a liquidez das ações seja capaz de reduzir parte do risco incorrido pelo investidor, tornando-o mais disposto a pag
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2016-08
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11. Efeitos da Volatilidade Idiossincrática na Precificação de Ativos
Este artigo tem por objetivo avaliar os efeitos das componentes da volatilidade agregada de mercado - volatilidade média e correlação média - no apreçamento de portfólios ordenados por volatilidade idiossincrática, utilizando-se dados brasileiros. O estudo investiga se portfólios com altas e baixas volatilidades idiossincráticas - em relação ao mo
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2016-04
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12. Determinantes dos Honorários de Auditoria: um Estudo nas Empresas Listadas na BM&FBOVESPA, Brasil
RESUMO Este trabalho analisa os determinantes dos honorários de auditoria pagos por empresas listadas na BM&FBOVESPA. Os dados referentes às empresas listadas para 2012 mostram relação positiva entre honorários com as variáveis porte, complexidade do cliente e auditores Big N. O risco percebido pelo auditor demonstrou afetar os valores dos honorários
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2015-12