Preco Do Ativo
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25. Bolhas especulativas no mercado de ações : uma abordagem das finanças comportamentais
Episódios de grandes flutuações nos preços dos ativos nos mercados têm atraído a atenção de economistas há muito tempo. Apesar de muitos acadêmicos e analistas terem estudado questões relacionadas às bolhas em ativos financeiros, ainda há pouco consenso sobre o surgimento e até mesmo a ocorrência de tais fenômenos. A Hipótese dos Mercados Ef
Publicado em: 2010
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26. Estudo de correlações não lineares entre variações do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) e variações de preço de ações / Nonlinear correlations among variations of São Paulo Exchange Index (IBOVESPA) and stock price variations
Estudos de correlação entre variações de preços de ações e variação de índices de mercado são importantes na compreensão da relação entre o retorno e o risco envolvido na alocação de recursos (investimentos). De acordo com o risco envolvido, deve haver um adequado retorno. Esta questão é abordada pelo modelo CAPM Capital Asset Pricing Model
Publicado em: 2010
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27. Perda do valor de recuperação em ativos de exploração e produção de petróleo e gás / Impairment in oil and gas exploration and production assets
A atividade de exploração e produção (E&P) de óleo e gás caracteriza-se por ser tipicamente de capital intensivo, envolver altos riscos e longos prazos de maturação dos investimentos, evidenciando valores significativos dos ativos empregados e apresentando, consequentemente, dificuldade na recuperação dos valores capitalizados. Assim, o teste para
Publicado em: 2010
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28. Incentivo às ações de responsabilidade sócio-ambiental no setor agropecuário
O Brasil é um país com tradição na agricultura e na pecuária. O desenvolvimento do setor nas últimas décadas se deu pela incorporação das novas tecnologias de produção e pelo crédito rural disponibilizado aos produtores, colocando o país entre os maiores produtores do mundo, atingindo excelentes níveis de produtividade e qualidade de suas cultu
Publicado em: 2010
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29. CRAQUEAMENTO CATALÍTICO DE n-HEPTANO SOBRE ZEÓLITAS ZSM-12 COM DIFERENTES RAZÕES SiO2/Al2O3 VISANDO OBTER ADITIVOS DE BAIXO CUSTO PARA CATALISADORES DE FCC. / CATALYTIC CRACKING OF N-HEPTANE ON ZEOLITE ZSM-12 WITH DIFFERENT REASONS SIO2/AL2O3 AIMING TO GET LOW COST FOR ADDITIVES CATALYTIC FCC.
O Petróleo é de vital importância para a sociedade devido aos seus derivados com largo emprego nas atividades econômicas e principalmente sua utilização como fonte energética. A expansão econômica e social do país, nas últimas décadas, vem exigindo importante desenvolvimento da nossa infra-estrutura, notadamente no setor de energia. O petróleo q
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/02/2009
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30. Cointegração e descoberta de preços de ADR brasileiros
Este trabalho examina a formação dos preços de papéis brasileiros negociados na New York Stock Exchange [NYSE] através de American Depositary Receipts [ADRs]. Verificou-se se os preços dos pares ação-ADR possuem tendência comum de longo prazo, isto é, se suas séries cointegram e, além disso, quantificou-se a contribuição de cada ativo (ADR e a�
Revista de Administração Contemporânea. Publicado em: 2009-06
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31. Análise de componentes principais do skew e da superfície de volatilidade de dólar/reais / Principal component analysis of volatility skew and volatility surface of USD/BRL
Este estudo tem como objetivo a aplicação da Análise de Componentes Principais (PCA) ao Skew e à Superfície de Volatilidade de Dólar/Reais. A primeira abordagem é a aplicação da PCA à variação diária do diferencial de volatilidade implícita entre determinado preço de exercício e a volatilidade no dinheiro em cada prazo, com base na proposta d
Publicado em: 2009
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32. Estudo das estratégias de hedge tradicional e ativo com contratos futuros de soja na BM&F
O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de apresentar e testar a efetividade de duas estratégias de hedge com contratos futuros de soja na BM&F: o hedge tradicional, ou trava de preços, e o hedge ativo, que é uma estratégia derivada do hedge tradicional em que o hedger faz a gestão de sua posição de acordo com a captação de tendências fu
Publicado em: 2009
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33. Implict taxes: the reduction in pre-tax returns on tax-favored assets / Tributação implícita: redução da taxa de retorno pré-imposto em ativos favoravelmente tributados
Tributos implícitos refletem a extensão pela qual ativos favorecidos tributariamente têm seu retorno pré-imposto reduzido em comparação com o retorno pré-imposto de ativos sem benefício fiscal e de risco similar. Em condição de equilíbrio de mercado, se dois ativos de riscos semelhantes possuírem o mesmo fluxo de caixa pré-imposto, mas um deles
Publicado em: 2009
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34. Principal component analysis over the implied volatility dynamic and its correlation with underlying. / Análise de componentes principais na dinâmica da volatilidade implícita e sua correlação com o ativo objeto.
Como a volatilidade é a única variável não observada nas fórmulas padrão de apreçamento de opções, o mercado financeiro utiliza amplamente o conceito de volatilidade implícita, isto é, a volatilidade que ao ser aplicada na fórmula de apreçamento resulte no preço correto (observado) das opções negociadas. Por isso, entender como as volatilidad
Publicado em: 2009
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35. Criptoanálise de protocolos direcionados a dispositivos de baixo poder computacional
O uso de dispositivos que geram comunicação sem contato, possibilitando identificação por rádio frequência, como os RFID (Radio Frequency Identification), tem avançado bastante em todo o mundo por permitirem transações rápidas, serem duráveis, de fácil manuseio e seu preço estar em queda. Por estes motivos o RFID, que é utilizado principalmente
Publicado em: 2009
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36. O mercado de terras e as transformações na sociedade agrária, na região de Cruz Alta R/S, a partir do avanço da produção de grãos, entre os anos 1990 a 2004
O presente estudo tem como objetivo, analisar o mercado de terras e as transformações na sociedade agrária na região de Cruz Alta R/S, a partir do avanço da produção de grãos, entre os anos de 1994 a 2004. Visa elucidar a problemática das mudanças na estrutura fundiária, com o estabelecimento de um mercado de terra que provoca transformações na
Publicado em: 2009