Preco Do Ativo
Mostrando 37-48 de 76 artigos, teses e dissertações.
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37. Modelo de razão de hedge ótima e percepção subjetiva de risco nos mercados futuros / Optimal hedge ratio model and subjective risk perception in the futures markets
O objetivo deste trabalho foi investigar motivos pelos quais os produtores brasileiros de boi gordo e milho fazem relativamente pouco uso dos mercados futuros como ferramenta de gerenciamento de risco de preços. Duas abordagens diferentes foram apresentadas na pesquisa. Para o mercado de boi gordo, onde a presença de hedgers parece ser maior, um modelo de
Publicado em: 2009
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38. Impacto da adoção das IFRS nas empresas brasileiras de saneamento: a percepção dos profissionais do setor
A promulgação da Lei n 11.638, em 28 de dezembro de 2007, abre caminho para a convergência contábil das normas brasileiras com as internacionais, obrigando a utilização das IFRS (Internacional Financial Reporting Standards) para as demonstrações financeiras consolidadas a partir de 2010. Algumas mudanças estão no próprio texto da Lei e deverão se
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/09/2008
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39. Hedging de opções com ativos : base cujos preços seguem processos de difusão com salto
Na presente dissertação foi implementado um modelo para execução de hedging de mínima variância de opções de compra européias em mercados incompletos, considerando um espaço de tempo discreto e contínuo de estados. O desempenho foi medido de forma comparativa tomando como base a popular estratégia delta-hedging em um grande número de simulaçõe
Publicado em: 09/02/2008
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40. Métodos de apreçamento de opções americanas e determinação da curva de gatilho através da simulação de Monte Carlo
Nos últimos anos a simulação de Monte Carlo tem se constituído numa das principais ferramentas que analistas acadêmicos utilizam com fins de apreçamento de derivativos. A principal motivação é a grande flexibilidade que apresenta para simular diversos tipos de opções e preços do ativo subjacente. Neste trabalho são analisados três algoritmos pa
Pesquisa Operacional. Publicado em: 2008-12
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41. Asset pricing with skewness and kurtosis: testing co-moments with panel data / Apreçamento de ativos com assimetria e curtose: um teste de comomentos com dados em painel
Ao longo dos anos, desde a concepção do CAPM, o modelo vem passando por um rigoroso escrutínio por parte da comunidade científica e dos agentes de mercado interessados na sua utilização prática. Evidências tanto a favor quanto contra a sua adequação foram surgindo. Várias foram as causas levantadas para o fraco desempenho do CAPM: omissão de vari
Publicado em: 2008
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42. Análise do processo de gestão estratégica de custos e formação de preço, no âmbito do jogo de empresas, com apoio de treinamento baseado no computador (CBT)
No presente trabalho, visando explorar os efeitos da integração de ferramentas de aprendizagem, buscou-se analisar o impacto da disponibilidade e utilização do treinamento baseado no computador (CBT) dentro da experiência dos jogos de empresas. No estudo, comparou-se o desempenho econômico e a consistência do alinhamento estratégico das empresas simu
Publicado em: 2008
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43. A utilização de indicadores de desempenho e o valor de mercado de sociedades anônimas: uma análise de empresas norte e latino americanas
Os indicadores de desempenho têm um papel importante dentro e fora das empresas. Internamente, são responsáveis por operacionalizar e medir cada objetivo específico traçado pelos gestores. Externamente, servem como sinalizadores da situação da empresa aos stakeholders, influenciando o valor de mercado da organização. Neste sentido, uma análise atra
Publicado em: 2008
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44. Mapas de precificação de ativos no mercado de capitais : uma análise do poder prescritivo da behavioral finance
O objetivo deste trabalho é analisar o poder prescritivo da Behavioral Finance (Shleifer, 2000) para a gestão de ativos financeiros no mercado de capitais, contrastando-a com as implicações da Hipótese dos Mercados Eficientes (FAMA, 1970). A meta específica é identificar quais conjuntos de técnicas são apropriados para a precificação de títulos o
Publicado em: 2008
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45. Gênero e erotismo: etnografia de um clube de mulheres no Rio de Janeiro.
Esta tese baseia-se em trabalho etnográfico que investiga performances de gênero em um Clube de Mulheres no Rio de Janeiro, onde, após um show de strip-tease masculino para uma platéia exclusivamente feminina, tem início uma festa dançante com a presença de público masculino. No espetáculo são encenados atos (hetero)sexuais em duplas ou em grupo, e
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/12/2007
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46. Cointegração e Price Discovery do Risco Soberano Brasileiro
A lei do preço único afirma que o mesmo ativo negociado em diferentes mercados deve apresentar preços equivalentes. Este trabalho busca verificar se o risco de crédito soberano brasileiro negociado no mercado internacional é precificado de forma semelhante tanto nos tradicionais mercados de títulos quanto no novo e crescente mercado de derivativos de c
Publicado em: 20/04/2007
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47. A distribuição de quase-renda e a estratégia de diferenciação no café
A estratégia de diferenciação por parte dos produtores rurais visa evitar a concorrência preço e o declínio de sua participação no valor total gerado pela cadeia produtiva. A diferenciação leva à criação de quase- renda positiva, mas não garante que, na relação com os compradores, a renda extra seja distribuída favoravelmente para o segmento
Revista de Administração Contemporânea. Publicado em: 2007-06
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48. O hedge utilizando contratos futuros como estratégia de gestão de risco de preço da soja : estudo de caso da Cooperativa Tritícola Mista Alto Jacuí Ltda.
O Brasil é, atualmente, o segundo maior produtor mundial de soja, e as perspectivas econômicas apontam para a liderança da produção nos próximos anos. Esse mercado apresenta-se como o principal segmento do agronegócio, movimentando bilhões de dólares em divisas para a economia do país todos os anos. O preço dessa commodity é estabelecido no merca
Publicado em: 2007