Porfolio
Mostrando 1-5 de 5 artigos, teses e dissertações.
-
1. Exact Barrier Option Valuation with Deterministic Volatility
As quatro últimas décadas registraram um considerável esforço de pesquisa na obtenção de formas fechadas para os preços livres de arbitragem de versões modificadas de opções européias assim como para as estratégias associadas, permitindo-se também que a dinâmica do ativo de risco subjacente exibisse parâmetros não necessariamente constantes.
TEMA (São Carlos). Publicado em: 2015-04
-
2. Prêmio de liquidez no Brasil: um estudo sobre sua existência e seus impactos
Esse trabalho tem como objetivo investigar a existência de um prêmio de liquidez nas ações brasileiras. Através da construção de portfólios classificados por diferentes medidas de liquidez é possível testar o diferencial esperado de retorno e o risco incorrido. O retorno esperado do portfólio construído com ações menos líquidas é significante
Publicado em: 31/05/2012
-
3. A aplicabilidade da moderna teoria de portfólios em títulos de renda fixa internacionais / The application of the porfolio s theory in fixed income securities.
Segundo o artigo ?Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some Empirical Evidence?, publicado pelo Fundo Monetário Internacional em 17 de março de 2003, a globalização financeira, definida como o aumento dos fluxos de capitais e investimentos entre países, contribuiu para o desenvolvimento do mercado de títulos de renda fixa interna
Publicado em: 2006
-
4. Desenvolvimento de modelo de risco de porfólio para carteiras de crédito a pessoas físicas
Esta tese apresenta o desenvolvimento conceitual, estimação de parâmetros e aplicação empírica de um Modelo de Risco de Portfólio cujo objetivo é realizar previsões da distribuição estatística da perda de crédito em carteiras de crédito ao consumidor. O modelo proposto é adaptado às características do crédito ao consumidor e ao mercado bras
Publicado em: 17/08/2004
-
5. ANALYSIS OF THE RANDOM MODEL OF THE ATUARIAL LIABILITIES OF A PENSION FUND / ANÁLISE DO MODELO ESTOCÁSTICO DO PASSIVO ATUARIAL DE UM FUNDO DE PENSÃO
A pension fund has to match the porfolio of liabilities with the portfolio of assets to achieve equilibrium in the long term. Analysing the dynamics of pension liabilities is an instrument key for the construction of Asset Liability Management Models (ALM)for pension funds. The objective of the study is to present a sthocastic model of the liability portfoli
Publicado em: 2001