Desenvolvimento de modelo de risco de porfólio para carteiras de crédito a pessoas físicas

AUTOR(ES)

Andrade, Fabio Wendling Muniz de

DATA DE PUBLICAÇÃO

17/08/2004

RESUMO

Esta tese apresenta o desenvolvimento conceitual, estimação de parâmetros e aplicação empírica de um Modelo de Risco de Portfólio cujo objetivo é realizar previsões da distribuição estatística da perda de crédito em carteiras de crédito ao consumidor. O modelo proposto é adaptado às características do crédito ao consumidor e ao mercado brasileiro, podendo ser aplicado com dados atualmente disponíveis para as Instituições Financeiras no mercado brasileiro. São realizados testes de avaliação da performance de previsão do modelo e uma comparação empírica com resultados da aplicação do Modelo CreditRisk+.

ASSUNTO(S)

administração contábil e financeira crédito ao consumidor perda de crédito modelo de portfólio administração de risco administração de crédito - modelos matemáticos crédito direto ao consumidor previsão estatística bootstrap (estatística) método de monte carlo administração de risco - métodos estatísticos créditos - avaliação de riscos - modelos matemáticos

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