Performance De Fundos
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1. Industry Competition and Performance Persistence in Brazilian Equity Mutual Funds
RESUMO A indústria de fundos nacional, apesar de contar com um patrimônio cada vez mais elevado, se concentra em torno de poucas e grandes administradoras. Por isso, cabe questionar em que medida esse nível de concentração pode impactar o desempenho entregue ao cotista, pois a maior concentração implica em menor concorrência. Dessa forma, o objetivo
BBR. Brazilian Business Review. Publicado em: 2022
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2. Efeito de enquadramento da informação na percepção de risco em investimentos
RESUMO O objetivo deste trabalho foi verificar se efeitos de enquadramento da informação de performance passada afetam a percepção de risco dos indivíduos em fundos de renda fixa e de renda variável. Como lacuna de pesquisa, o artigo visa avaliar se a percepção de risco se altera em função da forma como a informação é repassada ao investidor, si
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-08
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3. Opacidade em Hedge Funds: Existe Criação de Valor para o Investidor e para o Gestor?
RESUMO Este artigo investiga se a opacidade (mensurada pela utilização de derivativos) cria valor tanto para os investidores quanto para os gestores de fundos de hedge (que cobram taxas de performance). Como não foi verificada uma relação positiva entre opacidade e a receita do gestor, não é possível afirmar que ela crie valor para esses agentes ou m
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2020-12
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4. Opacidade, Risco, Performance e Captação em Fundos Multimercados
Resumo O presente artigo avalia a relação entre ativos opacos e o risco, retorno e captação dos fundos multimercados. Em particular, empregou-se uma base de dados considerada única, por conter informações requeridas pelo órgão regulador brasileiro para avaliar o montante investido pelos fundos em contratos a termo, contratos futuros, swaps e opçõe
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2020-01
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5. Is the effect the same every January? Seasonality and Brazilian equity fund flows
RESUMO Partindo do pressuposto de que padrões sazonais foram identificados em ativos do mercado de ações e também no contexto de fundos de investimento, o objetivo deste artigo é investigar a relação entre a sazonalidade apresentada pelo Efeito-Janeiro e o fluxo financeiro dos fundos de ações brasileiros. O estudo expande os possíveis efeitos da sa
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
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6. Portfolio turnover and performance of equity investment funds in Brazil
RESUMO O objetivo deste trabalho foi analisar as relações entre turnover da carteira e desempenho de fundos de investimentos em ações no Brasil. Apesar dos poucos estudos publicados sobre o assunto, os estudos brasileiros até então identificados que trabalharam sobre a questão das alterações na carteira se limitaram a uma amostra muito restrita de d
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
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7. CONDITIONAL PRICING MODEL WITH HETEROSCEDASTICITY: EVALUATION OF BRAZILIAN FUNDS
RESUMO Os resultados empíricos na literatura demonstram que a versão condicional do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM), particularmente no que se refere ao modelo na forma em espaço de estado, no qual o beta é estimado pelo filtro de Kalman, possui maior poder explicativo do que a sua versão incondicional. A maioria das análises emp�
Rev. adm. empres.. Publicado em: 29/08/2019
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8. Financial resilience of municipal civil servants’ pension funds
RESUMO O objetivo deste estudo é analisar as respostas a pressões e os padrões de resiliência financeira que emergem nos regimes próprios de previdência social (RPPS) municipais. A análise agrega à abordagem tradicional de resiliência financeira discutindo a vulnerabilidade que emerge da interação entre patrocinador e RPPS, estimulada muitas vezes
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 10/07/2019
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9. RESTRIÇÕES DE RESGATE EM FUNDOS DE AÇÕES, LIQUIDEZ DOS ATIVOS E DESEMPENHO
RESUMO Este trabalho analisou a relação entre restrições de resgate e liquidez dos ativos sob gestão de fundos de ações brasileiros, bem como seu efeito no desempenho. A amostra contou com 2.706 fundos de ações brasileiros com investimentos em ações listadas na BM&FBovespa ou em cotas de outros fundos de ações no período entre 2009 e 2016. Os d
Rev. adm. empres.. Publicado em: 2019-02
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10. The Impact of Private Equity and Venture Capital Funds on post-IPO Operational and Financial Performance in Brazilian invested companies
RESUMO O presente artigo buscou analisar o legado e sua persistência ao longo do tempo, em termos de políticas de financiamento e performances operacional e financeira, de empresas investidas por fundos de Private Equity e Venture Capital (PE/VC). A indústria de PE/VC é caracterizada pela função de identificar empresas com grandes potenciais de retorno
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2019-02
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11. Modelos de mensuração de desempenho e sua influência na captação líquida de fundos de investimento
RESUMO O objetivo deste artigo é analisar a relação entre comomentos de terceira e quarta ordens e fatores de risco e sua adequação aos retornos, ao desempenho e à captação líquida de fundos de investimento. Os fatores utilizados para determinar a performance dos fundos e, consequentemente, sua relação com a captação são: retorno de mercado, ta
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 18/06/2018
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12. Fundos de Investimento: Performance Aplicando Modelo Carhart e Análise Envoltória de Dados
Resumo Este estudo avalia o desempenho de fundos de investimento brasileiros em ações, comparando retornos reais e indicadores paramétricos e não paramétricos de performance. A estimativa de desempenho e classificação dos fundos foi realizada com base na observação dos retornos reais e dos alfas obtidos do modelo de regressão linear paramétrica, d
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2018-06