Performance De Fundos
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13. Fundos de previdência privada: passividade a preços de fundos ativos
RESUMO De 2005 a 2015, o total de ativos geridos por fundos de previdência privada aberta no Brasil mais do que sextuplicou, com o Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) e o Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL) representando 90% desses ativos. Entretanto, as instituições de previdência privada têm como característica a cobrança de elevadas ta
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 06/11/2017
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14. Poder preditivo do desempenho de fundos brasileiros de ações a partir do R2 como medida do grau de seletividade
RESUMO Este trabalho investigou o impacto do grau de seletividade dos fundos em sua performance por meio de uma metodologia pioneiramente (até onde foi verificado) aplicada no mercado brasileiro. Como indicador do grau de atividade do fundo, propusemos o coeficiente de determinação (R2) da regressão de seus retornos sobre os retornos de mercado. Foram av
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 06/03/2017
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15. Fundos multimercados: desempenho, determinantes do desempenho e efeito moderador
O principal objetivo deste trabalho foi analisar o desempenho dos fundos multimercados brasileiros com uma medida alternativa, relacionada ao trabalho de Amin e Kat (2003). Essa medida pode ser considerada como uma alternativa não paramétrica para avaliar a performance de fundos de investimento, especialmente aqueles que têm retornos com distribuição de
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2014-08
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16. Viés de sobrevivência nos fundos de investimento de renda variável no Brasil
Este trabalho tem o objetivo de analisar os efeitos da estratégia das gestoras de recursos em eliminar seus fundos com piores resultados a fim de preservar o melhor histórico de retornos possível para seu conjunto de fundos. Tal prática leva a superestimação dos retornos do portfolio existente de fundos, gerando uma diferença entre a performance do po
Publicado em: 14/12/2012
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17. Performance das melhores ideias dos gestores de fundos de ações brasileiros
Nesta tese é construído um portfolio com as melhores ideias dos gestores de fundos de ações brasileiro. Este portfolio apresenta um retorno acima do mercado de 1,8% ao mês. As melhores ideias dos gestores são definidas como as ideias que os gestores têm a maior convicção ex ante e são identificadas como a maior posição de cada gestor relativa a u
Publicado em: 16/04/2012
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18. Estudo do impacto do patrimônio na rentabilidade dos fundos de investimentos em ações
O aumento do patrimônio de um fundo de ações provoca impacto no dia-a-dia da gestão, uma vez que o volume de compra e venda aumenta. Isto por sua vez impacta diretamente o desempenho destes fundos. O objetivo desta dissertação é avaliar se este impacto é positivo ou negativo e o quão profundo ele pode ser. Para tal, é feito um estudo entre o patrim
Publicado em: 16/04/2012
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19. Desempenho de fundos multimercados
A proposta deste trabalho foi analisar a performance dos fundos multimercados brasileiros com uma medida mais adequada às características da distribuição de frequência de seus retornos. Tendo em vista que estes são os fundos brasileiros que mais se assemelham aos hedge funds estrangeiros, medidas tradicionais, como o Índice de Sharpe e o Alfa de Jense
Publicado em: 20/03/2012
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20. O autor em cena: as leituras públicas de A Christmas Carol, de Charles Dickens
O objeto deste estudo foi a novela A Christmas Carol, do escritor inglês Charles Dickens (1812-1870+), em especial o que se refere à sua apresentação nas Leituras Públicas de Dickens, espetáculos em que, no palco, o autor lia trechos de seus livros. O objetivo foi observar o processo de transformação da novela para as performances de Leituras Públic
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/02/2012
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21. IMPLEMENTATION OF THE OMEGA MEASURE TO THE PERFORMANCE OF INVESTMENT FUNDS IN THE BRAZILIAN MARKET / APLICAÇÃO DA MEDIDA ÔMEGA NO DESEMPENHO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO MERCADO BRASILEIRO
Usualmente as avaliações de desempenho de fundos de investimento utilizam os índices tradicionais de desempenho, baseados na normalidade dos retornos. Por ter como base a normalidade de retornos, esses índices tradicionais ignoram as informações contidas nos momentos de ordem superior da distribuição. Embora a teoria clássica de Markowitz (1952) sej
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/02/2012
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22. Fundos de investimento em ações no Brasil. Métricas para avaliação de desempenho / Equity funds in Brasil. Metrics for performance evaluation
O objetivo central do presente trabalho é calcular os índices de desempenho dos fundos de ações no mercado brasileiro e determinar qual a probabilidade de que um fundo, que vinha apresentando bom desempenho em relação a seus pares, consiga manter esta posição no período seguinte. Como objetivos específicos buscou-se investigar quais índices de des
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 31/01/2012
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23. Fundos de ações com benchmark em renda fixa mais do que compensam o investidor relativamente aos fundos com benchmark em renda variável?
Este trabalho estuda o diferencial de retorno entre fundos de ações com benchmark em índices de renda fixa e fundos de ações com benchmark em índices de renda variável. A escolha de um índice de renda fixa como benchmark para um FIA, em média tende a ser pior para o cotista, pois gera um potencial de ganho financeiro para o gestor não associado ao
Publicado em: 20/05/2011
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24. Estudo da sensibilidade do fluxo de investimento em fundos multimercado
Este trabalho estuda o impacto causado no fluxo de investimento em fundos multimercado por variáveis como o retorno dos fundos, o retorno do benchmark, a volatilidade de mercado, o fluxo de investimento de estrangeiros na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo e o desempenho dos fundos ajustados pelo risco.
Publicado em: 18/04/2011