Modern Portfolio Theory
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1. Comparação entre métricas de risco para otimizar carteiras de investimentos em ações / Comparison of risk metrics to optimize portfolios of stock investments
O trabalho de Markowitz (1952) modificou a forma de analisar o problema de formação de portfólios de ações. Pesquisadores clássicos como Sharpe (1964) e Lintner (1965) ampliaram as discussões, além de provocarem o levantamento de dúvidas e questionamentos a respeito do assunto. Quanto aos parâmetros para otimização dos portfólios, além do model
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/01/2012
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2. Modelos de gestão de portfólios e eficiência de mercado
O objetivo deste trabalho é, primeiramente, revisar a Modern Portfolio Theory (MPT) e o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e apontar os pressupostos comuns adotados pelos dois modelos, quais sejam o de eficiência dos mercados e a utilização da distribuição normal para descrever os retrornos esperados para os ativos. O conceito de eficiência de mercado
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/03/2011
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3. Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério média-variância formadas através de estimativas robustas de risco e retorno
Este trabalho examinou as características de carteiras compostas por ações e otimizadas segundo o critério de média-variância e formadas através de estimativas robustas de risco e retorno. A motivação para isto é a distribuição típica de ativos financeiros (que apresenta outliers e mais curtose que a distribuição normal). Para comparação ent
Publicado em: 26/01/2009
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4. Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério média-variância formadas através de estimativas robustas de risco e retorno / Comparing portfolios under mean-variance framework built on statistically robust estimates of risk and return
Este trabalho examinou as características de carteiras compostas por ações e otimizadas segundo o critério de média-varância e formadas através de estimativas robustas de risco e retorno. A motivação para isto é a distribuição típica de ativos financeiros (que apresenta outliers e mais curtose que a distribuição normal). Para comparação entr
Publicado em: 2007
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5. Análise De Desempenho Dos Fundos De Investimento Em Ações Brasileiros No Período De Janeiro De 1997 A Outubro De 2006
This research evaluated the quality of the management of Brazilian stock funds on the period from January 1997 to October 2006. The analysis was based on the Modern Portfolio Theory measures of performance. In addition, this research evaluated the relevance of the performance measures The sample with 21 funds was extracted from the 126 largest Brasilian stoc
Publicado em: 2007
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6. Investment analysis of stock returns in Brazil (1986 -2005) / Análise dos investimentos em ações no Brasil (1986-2005)
The objective of this dissertation is a comparative analysis of investing in stock in Brazil compared to investing in government bonds and other reserve securities type of assets, aiming at deciding whether the incurred risk in stock has been rewarded by an increased return compared to investing in more conservative assets. The covered period of analysis is
Publicado em: 2006
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7. Previdência complementar no Brasil: Análise do impacto da legislação na alocação de ativos entre 2003 e 2005
This work aims to identify the impacts brought about by legislation alterations regarding assets allocation by Pension Funds Companies. Focused on that, this work carried on a detailed review on the existing literature concerning Modern Portfolio Theory, Pension Funds Investment Strategies and on Brazilian Legislation for Financial Market and Pension Funds.
Publicado em: 2006
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8. Previdência complementar no Brasil: análise do impacto da legislação na alocação de ativos entre 2003 e 2005
This work aims to identify the impacts brought about by legislation alterations regarding assets allocation by Pension Funds Companies. Focused on that, this work carried on a detailed review on the existing literature concerning Modern Portfolio Theory, Pension Funds Investment Strategies and on Brazilian Legislation for Financial Market and Pension Funds.
Publicado em: 2006
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9. Uma investigação empírica sobre a moderna teoria financeira
Some of The Modern Portfolio Theory hypotheses are tested in the Brazilian capital market. Econometric tests and a risk-return relation analysis were made over 79 Brazilian and American financial time series from January to November 1995. The main conclusion is that the series are not described according to the MPT and the Brazilian and American series have
Publicado em: 24/11/2005
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10. Seleção de portfolios de projetos de produção de petroleo por intermedio de tecnicas de otimização e curvas de isopreferencias / Portfolio selection of petroleum production projects using optimization techniques and indifference curves
The companies in the E&P business dedicate significant time and resources to decide the allocation of capital investment as a result of the large number of potential projects in their portfolios. The approach known as portfolio optimization aims to choose a subset ofprojects. The methodology used in order to achieve the portfolio optimization is based on max
Publicado em: 2005
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11. Credit decisions for large corporations / Decisões de crédito para grandes corporações
This thesis is concerned with credit decision and not with financial statements analysis. More specifically, it is focused on the decision making process of the credit committee once the results of a competent anlysis is avalaible. The thesis is divided in four parts. In the first we present a review about credit, from its historical developments up to the a
Publicado em: 1998