Uma investigação empírica sobre a moderna teoria financeira
AUTOR(ES)
Eid Júnior, William
DATA DE PUBLICAÇÃO
24/11/2005
RESUMO
Some of The Modern Portfolio Theory hypotheses are tested in the Brazilian capital market. Econometric tests and a risk-return relation analysis were made over 79 Brazilian and American financial time series from January to November 1995. The main conclusion is that the series are not described according to the MPT and the Brazilian and American series have different behavior.
ASSUNTO(S)
moderna teoria de finanças econometria random walk risco-retorno séries temporais econometria finanças
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10438/2982Documentos Relacionados
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