Uma investigação empírica sobre a moderna teoria financeira

AUTOR(ES)
DATA DE PUBLICAÇÃO

24/11/2005

RESUMO

Some of The Modern Portfolio Theory hypotheses are tested in the Brazilian capital market. Econometric tests and a risk-return relation analysis were made over 79 Brazilian and American financial time series from January to November 1995. The main conclusion is that the series are not described according to the MPT and the Brazilian and American series have different behavior.

ASSUNTO(S)

moderna teoria de finanças econometria random walk risco-retorno séries temporais econometria finanças

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