Modelos Garch
Mostrando 1-12 de 101 artigos, teses e dissertações.
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1. APPLYING SINGULAR SPECTRUM ANALYSIS AND ARIMA-GARCH FOR FORECASTING EUR/USD EXCHANGE RATE
RESUMO Objetivo: O objetivo deste artigo foi modelar a série de minuto das taxas de câmbio do par EUR/USD por meio dos métodos singular spectrum analysis (SSA) e ARIMA-GARCH, e avaliar qual gera previsões melhores para um horizonte de cinco minutos. Originalidade/valor: Apesar de o SSA se mostrar uma técnica bem-sucedida em outros ramos da ciência, s
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 12/08/2019
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2. Modelagem e previsão do valor em risco com modelos de volatilidade baseada em variação: evidências empíricas
RESUMO Este artigo considera a modelagem da volatilidade baseada em variação para a identificação e previsão de modelos de volatilidade condicional baseados em retornos. Sugere-se a inclusão da medida de variação, definida como a diferença entre o preço máximo e mínimo de um ativo em um intervalo de tempo, como uma variável exógena em modelos g
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2017-12
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3. Previsões de razões ótimas de hedge para a manga exportada brasileira
Resumo: Este estudo prevê as razões ótimas de hedge efetivas na mitigação do risco de preço da manga exportada brasileira, em mercado de futuros. Foram coletados 300 preços médios mensais US$ FOB/kg de manga entre 1989 e 2013 no site AliceWeb2. Foram usados os modelos ARIMA para prever os preços futuros. Elaborou-se 48 cenários para cada abordagem
Nova econ.. Publicado em: 2017-12
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4. LIQUIDEZ E VALOR NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO: MODELO DE CINCO FATORES
RESUMO O artigo teve como objetivo explicar as causas dos desvios dos preços de ações em relação aos fundamentos a partir de variáveis analisadas por meio de modelos tradicionais de apreçamento de ativos, buscando explicar os desequilíbrios a partir da inclusão de um índice de liquidez. A partir de aplicações e modificações de modelos multifato
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre). Publicado em: 2017-08
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5. Uma avaliação acerca da falha empírica do teorema da paridade descoberta da taxa de juros entre o Real e o Dólar
Resumo Este artigo testa a validade do teorema da paridade descoberta de juros para os dados da economia brasileira no período de 2000 a 2014. Nossos resultados corroboram a não validade empírica, conhecida na literatura como de UIP Failure ou Forward Premium Puzzle. O coeficiente do diferencial de juros estimado por um modelo GARCH apresenta sinal negati
Econ. soc.. Publicado em: 2017-08
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6. PREVISÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OZÔNIO NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO, BRASIL, UTILIZANDO O MODELO ARMAX-GARCH
O objetivo deste trabalho foi estimar e prever a concentração horária de ozônio na Região da Grande Vitória, Espírito Santo, Brasil, utilizando um modelo ARMAX-GARCH, para o período 01/01/2011 a 31/12/2011. Foram utilizados dados da rede de monitoramento do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), sendo escolhidas três estaç
Rev. bras. meteorol.. Publicado em: 2015-09
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7. Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro
Com base em estudos desenvolvidos em anos recentes sobre o uso de dados de alta frequência para a estimação da volatilidade, este artigo implementa o modelo Autorregressivo Heterogêneo (HAR)desenvolvido por Andersen, Bollerslev, e Diebold (2007) e Corsi (2009), e o modelo Componente (2-Comp) desenvolvido por Maheu e McCurdy (2007) e os compara com a fam�
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2014-08
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8. New volatility models under a Bayesian perspective: a case study
Neste artigo, apresentamos uma breve descrição dos modelos ARCH, GARCH e EGARCH. Normalmente, as estimativas dos parâmetros desses modelos são obtidos através de métodos de máxima verossimilhança. Considerando-se novos processos metodológicos para modelar as volatilidades das séries temporais, precisamos usar outra abordagem de inferência para obt
Econ. Apl.. Publicado em: 2014-06
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9. Modelos Multivariados na Previsão do Valor em Risco de Carteiras de Investimento: da crise das empresas tecnológicas à crise financeira global
RESUMO Neste estudo é analisado o risco de mercado de uma carteira de investimento internacional por meio de uma nova proposta metodológica, baseada no Value-at-Risk, recorrendo à matriz de covariâncias de modelos multivariados do tipo GARCH e à teoria dos valores extremos, para perceber se uma estratégia de diversificação internacional minimiza o ri
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2014-06
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10. Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados
A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação de suas carteiras por meio do investimento em cotas de diferentes fundos de investimento que, por sua vez, já contêm po
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2014-04
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11. Volatilidade da taxa de câmbio real e taxa de juros no Brasil: evidências de um modelo VAR-GARCH-M para o período 1999-2010
Este trabalho investiga a relação entre a taxa de juros e a volatilidade da taxa de câmbio real efetiva no Brasil. Através de um modelo GARCH multivariado simultâneo, que permite estimar equações para a média e variância em um único estágio, observou-se que não é possível afirmar que a volatilidade da taxa de câmbio real efetiva e a taxa de ju
Econ. Apl.. Publicado em: 2013-09
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12. Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart
Neste artigo utiliza-se o modelo fatorial Fama-French-Carhart para obter portfólios ótimos de mínima variância irrestritos e restritos para vendas a descoberto. Para esse propósito, matrizes de covariâncias condicionais são obtidas com base em uma recente especificação GARCH fatorial multivariada proposta por Santos e Moura (2012) a qual adota uma m
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2013-03