Modelos Autorregressivos
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13. Os Efeitos da Incerteza sobre a Atividade Econômica no Brasil
Este trabalho investiga os efeitos da incerteza sobre a atividade econômica no Brasil. Para isso, são construídas diversas proxies que buscam capturar o nível de incerteza vigente na economia brasileira (incerteza doméstica) e em vários de seus principais parceiros comerciais (incerteza externa). Em seguida, são estimados diversos modelos de vetores a
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2018-06
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14. Espaços verdes e mortalidade por doenças cardiovasculares no município do Rio de Janeiro
RESUMO OBJETIVO Investigar a associação entre a exposição aos espaços verdes e a mortalidade por doenças isquêmicas do coração e cerebrovasculares, e o papel do nível socioeconômico nessa relação, no município do Rio de Janeiro, Brasil. MÉTODOS Estudo ecológico, tendo os setores censitários como unidade de análise. Foram utilizados os dad
Rev. Saúde Pública. Publicado em: 03/05/2018
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15. Previsão de vazões mensais para o Sistema Interligado Nacional (SIN) utilizando modelos Periódicos Autorregresivos Endógenos (PAR) e Exógenos (PARX) com a utilização de informações climáticas
RESUMO Este estudo propõe um modelo de previsão simultânea de vazões sazonais para todos os locais SIN através de modelos periódicos autorregressivos simples (PAR) e com variáveis exógenas (PARX) utilizando índices climáticos. Os modelos propostos de previsão de afluência utilizam os dados de vazões naturais gerados pelo Operador Nacional do Sis
RBRH. Publicado em: 26/06/2017
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16. Monetary policy in Brazil: Evidence from new measures of monetary shocks
Resumo Este artigo deriva novas medidas de choques de política monetária para o Brasil. Em primeiro lugar, um conjunto de choques é construído inspirado na metodologia de Romer e Romer (2004), utilizando tanto previsões públicas quanto privadas. As previsões do Banco Central foram coletadas a partir das apresentações técnicas das reuniões de polí
Estud. Econ.. Publicado em: 2017-06
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17. Ajuste de modelos não lineares autorregressivos na descrição da germinação se sementes de café
A germinação acumulada de sementes de café tem um comportamento longitudinal matematicamente caracterizado por um modelo sigmoidal. Na avaliação de sementes, o estudo da curva de germinação pode contribuir para melhor entendimento de tal processo. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade do ajuste dos modelos Logístico e Gompertz, com estrutur
Cienc. Rural. Publicado em: 2014-11
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18. Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro
Com base em estudos desenvolvidos em anos recentes sobre o uso de dados de alta frequência para a estimação da volatilidade, este artigo implementa o modelo Autorregressivo Heterogêneo (HAR)desenvolvido por Andersen, Bollerslev, e Diebold (2007) e Corsi (2009), e o modelo Componente (2-Comp) desenvolvido por Maheu e McCurdy (2007) e os compara com a fam�
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2014-08
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19. Política fiscal assimétrica: o caso do Brasil
Este artigo avaliou a existência de assimetrias nas respostas da política econômica no Brasil entre 2001 e 2010, verificando o comportamento das políticas fiscal (componentes de regra e discrição) e monetária ao longo do ciclo econômico. Para tanto, realizou uma análise descritiva preliminar e utilizou modelos autorregressivos com mudanças markovia
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2013-09
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20. Persistência inflacionária regional brasileira: uma aplicação dos modelos arfima
Este artigo analisa o fenômeno da persistência das taxas de inflação (IPCA) das regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, além de Brasília e Goiânia. São utilizados Modelos Autorregressivos de Integração Fracionária (ARFIMA) e testes com quebras estruturais
Econ. Apl.. Publicado em: 2013-03
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21. Transmissão e a influência do volume dos estoques públicos sobre o preço do arroz no Brasil
Este trabalho analisou o mecanismo de transmissão dos preços dos principais estados produtores de arroz no Brasil (Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina), como variáveis endógenas, e volume dos estoques públicos no Brasil, como variável exógena, para o período de julho de 2004 até dezembro de 2010. A análise compreende o uso da metodologi
Cienc. Rural. Publicado em: 2013-03
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22. Uma análise em séries temporais das capturas de Prochilodus nigricans pela frota artesanal no trecho inferior do Rio Amazonas
Foi desenvolvida uma análise em séries temporais usando-se dados de desembarque de curimatã, Prochilodus nigricans, em Santarém-PA, uma pequena cidade na margem direita do Rio Amazonas. Uma série histórica de dez anos de capturas diárias foi convertida em médias mensais e analisadas usando-se o software livre GRETL 1.7.8. Definiram-se dois modelos a
Braz. J. Biol.. Publicado em: 2013-02
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23. Predição do número mensal de casos de dengue por modelos de séries temporais / Forecasting of the monthly number of dengue cases by a time series model.
Introdução: A dengue é uma doença infecciosa causada por um arbovírus relatada em regiões tropicais e subtropicais. Os maiores números de casos costumam ocorrer nos períodos quentes e chuvosos do ano, que favorecem as condições para o desenvolvimento do vetor da doença, o mosquito Aedes aegypti. Modelos estatísticos podem ser úteis para a compre
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 22/06/2012
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24. Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana / Volatility modeling through GARCH models with asymetric errors: Bayesian approach
A modelagem da volatilidade desempenha um papel fundamental em Econometria. Nesta dissertação são estudados a generalização dos modelos autorregressivos condicionalmente heterocedásticos conhecidos como GARCH e sua principal generalização multivariada, os modelos DCC-GARCH (Dynamic Condicional Correlation GARCH). Para os erros desses modelos são con
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/06/2012