Modelo Kmv
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1. Análise de sensibilidade dos modelos KMV, de Merton, e CreditRisk+ de gestão de portfólio de crédito
A suscetibilidade do mercado de crédito a perdas incentivou a criação de regulamentações, como os Acordos de Capital da Basileia I e II, que estimularam o desenvolvimento de modelos de gestão de portfólio de crédito. O objetivo desta dissertação é observar o comportamento de dois modelos avançados de mensuração do risco: o KMV, baseado nos estu
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/03/2011
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2. Análise da inadimplência no mercado de financiamento de automóveis no Brasil: uma proposta de adaptação do modelo KMV
As vendas de veículos novos no Brasil vêm aumentando significativamente na última década, com crescimento médio de 10% ao ano. Incentivos governamentais, como a redução da carga tributária, foram usados como agentes impulsionares para o segmento durante o período de crise entre 2008 e 2009. Com a manutenção do mercado aquecido, os financiamentos t
Publicado em: 2010
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3. QUANTIFICAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO: UMA ABORDAGEM UTILIZANDO O MODELO ESTRUTURAL DE MERTON / QUANTIFICATION OF CREDIT RISK: AN APPROACH USING MERTONS STRUCTURAL MODEL
Measuring the fair default risk for a company, has always been a crucial task for a financial institution when it comes to granting loans, especially nowadays, with the rise in competitiveness and the reduction of the spreads. On the other hand, companies need to be analytical and must know how to determine their level of risk with the same accuracy as the f
Publicado em: 2008
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4. Quantificação do risco de crédito: um estudo de caso utilizando o modelo Creditrisk+ / Measures of credit risk: a study of case using the model Creditrisk+
A atividade bancária envolve em suas operações diversas formas de riscos. Dentre esses riscos está o risco de crédito representado como sendo uma medida de incerteza relacionada ao recebimento de um valor compromissado concedido pela instituição financeira ao tomador de empréstimo. Nesse trabalho são apresentadas as principais metodologias de quanti
Publicado em: 2008
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5. Avaliação do Risco de Credito: Aplicação do Modelo KMV para obter a probabilidade de default no setor siderúgico
Publicado em: 31/05/2007
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6. Avaliação do risco de crédito: Aplicação do modelo kmv para obter a probabilidade de default no setor siderúrgico
Credit risk management has assumed increasing importance for the managers and directors of enterprises. Thus, different approaches aimed to measure the probability of default are under discussion nowadays. This paper evaluates models that have become more popular over the last 30 years in order forecast defaults or to provide information regarding to financi
João Moura. Publicado em: 30/05/2007
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7. Measures of credit risk: an aplication of the creditrisk+ model to financing of farm and agribusiness activities. / Quantificação de risco de crédito: uma aplicação do modelo CreditRisk+ para financiamento de atividades rurais e agroindustriais.
A atividade bancária envolve em suas operações diversas formas de riscos. Dentre esses riscos está o risco de crédito, ou risco de inadimplência, presente em transações em que a instituição se torna credora. Sua mensuração exige que se tenha conhecimento da probabilidade de inadimplência associada a cada classificação. Neste trabalho são apre
Publicado em: 2004