Modelo Estocastico
Mostrando 25-36 de 221 artigos, teses e dissertações.
-
25. Processos de ordem infinita estocasticamente perturbados / Processes of infinite order stochastically perturbed
Inspirados em Collet, Galves e Leonardi (2008), a motivação original deste texto é responder a seguinte questão: é possível recuperar a árvore de contextos de uma cadeia de alcance variável através de uma amostra perturbada da cadeia? Inicialmente, consideramos cadeias binárias de ordem infinita nas quais um dos símbolos pode ser modificado com um
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 16/02/2012
-
26. Modelos dinâmicos de hedging : um estudo sobre a volatilidade
Nesta dissertação estudamos diferentes modelos de hedging para uma opção plain vanilla comprada do tipo europeu. Este estudo nos leva a uma análise onde a volatilidade é uma variável de extrema importância em todos os modelos abordados. De natureza incerta e muitas vezes incompreensível, a volatilidade é uma peça fundamental pelo sucesso ou fracas
Publicado em: 06/02/2012
-
27. Avaliação da rotina inversa R2W na estimação de parâmetros de transferência de massa no processo de adsorção de glicose e frutose
As técnicas inversas são ferramentas muito utilizadas na determinação dos parâmetros envolvidos na modelagem de processos industriais. Neste trabalho o método Random, Restricted Window (R2W) é empregado na estimação dos parâmetros de transferência de massa envolvidos na cromatografia da separação da glicose e frutose a partir do suco de caju. O
TEMA (São Carlos). Publicado em: 2012-12
-
28. Proposta de análise genética de curvas de crescimento de bovinos por meio do algoritmo SAEM
Compararam-se duas diferentes metodologias na avaliação genética de curvas de crescimento de animais Nelore: o algoritmo SAEM e o método Two-step. Para a implementação dessas metodologias, foram utilizados o modelo de crescimento de Brody modificado e o modelo touro. A diferença entre o SAEM e o Two-step é que o algoritmo SAEM estima simultaneamente
Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.. Publicado em: 2012-10
-
29. Ajustes ambientais nos modelos DEA e a agricultura irrigada
Modelos DEA têm sido extensivamente utilizados para medir eficiência e definir políticas. O modelo original não considera o caráter dinâmico e estocástico do ambiente agrícola. Em consequência, um produtor pode tomar decisões corretas mas obter um resultado menos satisfatório que outro devido a mudanças de preço ou de produtividade, decorrentes,
Econ. Apl.. Publicado em: 2012-09
-
30. Dinâmica das áreas de floresta nativa no Rio Grande do Sul no período de 1988 a 2020
Os padrões de uso da terra e a utilização dos recursos naturais motivam atualmente muitas pesquisas no campo da simulação de cenários em diversas regiões do mundo. Igualmente, o presente trabalho pretende simular o cenário de florestas nativas do Rio Grande do Sul a fim de localizar e quantificar em um mapa a evolução das florestas deste Estado par
Ciência Rural. Publicado em: 2012-05
-
31. Ensaios sobre política monetária no Brasil : preferências do Banco Central e taxa natural de juros
A presente tese é constituída por três ensaios relacionados à política monetária brasileira no período pós metas de inflação. Em todos os ensaios buscou-se ressaltar a importância do papel das expectativas, considerando-se em todos os modelos utilizados expectativas forwardlooking. No primeiro e terceiro ensaios, buscamos contribuir com a recente
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
-
32. Ensaios em economia regional : tendências estocásticas e ciclos regionais conjuntos no Brasil : uma análise empírica
A presente tese de doutorado estuda a economia regional brasileira através de três ensaios. No primeiro, de longo prazo, são investigadas as hipóteses de convergência de renda e formação de clubes de crescimento, por meio de modelos multivariados de componentes não observados, caracterizados como estocásticos. Os resultados mostram que, em nível re
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
-
33. Inferência em assinaturas de amostras em cadeias de memória de alcance variável
A análise de um modelo estocástico que descreva, realisticamente, uma situação prática é um grande desafio, em particular porque os fenômenos reais exibem várias dependências. Neste contexto os modelos markovianos desempenham um papel fundamental, uma vez que permitem soluções mais ecientes. Uma cadeia de Markov fXt; t 2 Zg de ordem k assumindo va
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/11/2011
-
34. Unitização de jazidas de petróleo: uma aplicação do modelo de Green e Porter
Neste trabalho abordamos a unitização como uma reinterpretação de cartel, partindo do modelo clássico de Green e Porter. A incerteza geológica é representada por um componente estocástico no custo marginal. Caracterizamos o contrato ótimo e, a partir da estática comparativa, avaliamos a eficiência e a viabilidade da cooperação. O preço e o grau
Publicado em: 20/09/2011
-
35. O modelo de Axelrod com tensão superficial / Axelrod\ s model with surface tension
Nesta dissertação foram estudados alguns modelos vetoriais que pretendem modelar e descrever alguns aspectos de sistemas sociais e de sua organização cultural. Partimos do modelo de Axelrod, um processo estocástico definido em uma rede, e introduzimos uma pequena alteração no modelo que desencadeou mudanças qualitativas interessantes, especialmente o
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/09/2011
-
36. Métodos numéricos integrados à lógica Fuzzy e método estocástico para solução de EDP s : uma aplicação à dengue / Numerical methods integrated with Fuzzy logic and stochastic method for solving PDE s : an application to dengue
Neste trabalho um modelo matemático (do tipo SIR - Suscetível, Infectado, Recuperado) integrado foi proposto para o estudo do espalhamento espaço - temporal da dengue. O modelo é descrito por Equações Diferenciais Parciais cujas soluções numéricas foram obtidas a partir de um esquema híbrido, que também incorpora lógica fuzzy e método estocásti
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/09/2011