Modelo Estocastico
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13. A análise da eficiência no setor bancário: modelo de fronteira estocástica com dados em painel para a banca portuguesa
O objetivo deste estudo é a análise da eficiência produtiva sobre os custos bancários, tendo por base a banca portuguesa. Nesta investigação adotou-se a abordagem de intermediação na conceItualização da empresa bancária. Incluem-se na análise da eficiência os custos financeiros além dos operacionais. A especificação custo adotada é a forma f
Nova econ.. Publicado em: 2013-12
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14. Avaliação de opções de swing em contratos de gás natural usando um modelo de dois fatores
No mercado de gás natural (GN), muitos contratos incorporam flexibilidades no volume, conhecidas como opções de swing, as quais concedem ao titular a opção de exercer o direito de receber volumes maiores ou menores, de acordo com o mercado. Neste artigo, o preço do GN é a principal fonte de incerteza e foi modelado com um processo estocástico seguind
Prod.. Publicado em: 15/10/2013
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15. Modelo de volatilidade estocástica com saltos aplicado a commodities agrícolas
Mensalmente são publicados relatórios pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) onde são divulgados dados de condições das safras, oferta e demanda globais, nível dos estoques, que servem como referência para todos os participantes do mercado de commodities agrícolas. Esse mercado apresenta uma volatilidade acentuada no período de d
Publicado em: 14/12/2012
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16. DSGE model with financial frictions applied to Brazil / Um modelo DSGE com fricções financeiras aplicado ao Brasil
Este trabalho procura avaliar a importância de fricções financeiras para a economia brasileira através da estimação de um modelo Dinâmico e Estocástico de Equilíbrio Geral que incorpora um setor bancário e de crédito para a economia brasileira. São feitas análises dos choques estruturais introduzidos no modelo especificado, permitindo saber a in
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/11/2012
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17. Influência dos custos de transação na razão ótima de hedge / The influence of transaction costs on optimal hedge ratio
O presente trabalho teve por objetivo avaliar a influência dos custos de transação em operações de hedge. O estudo se diferencia das tradicionais pesquisas relacionadas ao cálculo da razão ótima de hedge à medida que define os custos de transação em mercados futuros de maneira mais ampla. Considerou-se não apenas as taxas cobradas pela bolsa e co
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/09/2012
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18. Previsão de Vazões Naturais Diárias Afluentes ao Reservatório da UHE Tucuruí Utilizando a Técnica de Redes Neurais Artificiais / Daily natural incoming flow to the reservoir Tucuruí using the technique of artificial neural networks
A previsão de vazões naturais aos reservatórios das usinas hidrelétricas é insumo fundamental para o planejamento e operação do SIN. Diversos modelos são utilizados na determinação dessas previsões, entre os quais podem ser citados os modelos físicos, os estatísticos e aqueles baseados na técnica de Redes Neurais Artificiais. Atualmente, o ONS
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 05/09/2012
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19. Fabricação de peças por meio da fundição de precisão utilizando-se modelos gerados pelo processo FDM de manufatura aditiva
Neste trabalho, o modelo de composição integrada de especialistas locais (CIEL), proposto por Scarpel (2006) para geração de modelos de previsão, é explorado para a metamodelagem de três funções determinísticas bivariadas (funções Bohachevsky, Ackley e composição de senoides), visando auxiliar o processo de otimização. A ideia básica é cons
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/07/2012
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20. VALUATION OF NATURAL GAS CONTRACTS WITH SWING OPTIONS USING TWO-FACTOR MODEL / AVALIAÇÃO DE OPÇÕES DE SWING EM CONTRATOS DE GÁS NATURAL USANDO O MODELO DE DOIS FATORES
No mercado de gás natural (GN), muitos contratos incorporam flexibilidades no volume a ser entregue, conhecidas como opções de swing. Sujeitos a restrições, esses contratos concedem ao titular a opção de exercer o direito de receber volumes maiores ou menores de GN contratado, de acordo com as oscilações dos preços de mercado, dos indicadores econ�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/07/2012
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21. Metamodelagem de funções determinísticas por composição integrada de especialistas locais
Neste trabalho, o modelo de composição integrada de especialistas locais (CIEL), proposto por Scarpel (2006) para geração de modelos de previsão, é explorado para a metamodelagem de três funções determinísticas bivariadas (funções Bohachevsky, Ackley e composição de senoides), visando auxiliar o processo de otimização. A ideia básica é cons
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/06/2012
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22. Variabilidade climática do oeste paulista e suas ligações com a temperatura da superfície do mar dos oceanos Pacífico e Atlântico / Climatic variability at the western of São Paulo state and its relation to sea surface temperature on Pacific and Atlantic oceans
Vários estudos fornecem evidências de que os oceanos Atlântico e Pacífico desempenham papel significativo nas flutuações climáticas que ocorrem no Brasil. O objetivo desta pesquisa é avaliar a relação entre a temperatura da superfície do mar, TSM, dos oceanos Pacífico e Atlântico e a vazão de rios localizados no oeste do estado de São Paulo. F
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 22/06/2012
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23. Uma generalização do modelo de spins e bóson para a transcrição de genes sob múltiplo controle / A generalization of the spin-boson model for gene transcription under multiple control
Nesta tese propomos um modelo estocástico multimodal para regulação da expressão gênica em nível de transcrição. A definição de um espaço de parâmetros que contém o conteúdo biológico do sistema aliada à escolha apropriada de uma base para construir a matriz de acoplamento entre os estados do sistema levaram à obtenção de soluções exatas
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 04/06/2012
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24. Estimando a taxa de juros real neutra brasileira via modelo DSGE
Este trabalho objetiva estimar uma série trimestral para a taxa de juros real neutra brasileira via modelo de Equilíbrio Geral Dinâmico Estocástico (DSGE), para o período compreendido entre o primeiro trimestre de 2000 e o último de 2011. O modelo representa uma economia fechada, com famílias maximizando utilidade do tipo CRRA, firmas maximizando lucr
Publicado em: 28/05/2012