Modelo Estocastico
Mostrando 1-12 de 221 artigos, teses e dissertações.
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1. Um Modelo Conceitual de Probabilidade para Determinação da Vulnerabilidade Populacional ao Clima
Resumo A avaliação da vulnerabilidade da população é uma análise dos impactos esperados, modelagem de risco, exposição, sensibilidade e falta de capacidade de adaptação de uma região ou de um setor específico aos efeitos de eventos climáticos extremos. A vulnerabilidade engloba uma variedade de conceitos incluindo sensibilidade ou suscetibilidad
Rev. bras. meteorol.. Publicado em: 2020-12
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2. Geração de Curvas IDFs para Cenários Projetados na Cidade de Porto Alegre/RS
Resumo O aumento na frequência de eventos extremos associados às alterações climáticas podem modificar as curvas IDFs existentes. A metodologia para definição de curvas IDF considerando cenários futuros consistiu em calibrar o modelo estocástico para gerar séries sintéticas diárias de precipitação com base em dados observados do município de P
Rev. bras. meteorol.. Publicado em: 05/08/2019
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3. POLÍTICA MONETÁRIA E MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL
RESUMO A partir de um modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral (DSGE), seguindo Christoffel, Kuester e Linzert(2009) com fricções do tipo searching and matching, o presente estudo busca verificar os efeitos de um choque de política monetária negativo sobre o mercado de trabalho brasileiro. As simulações apontam que o choque leva ao aqueciment
Rev. econ. contemp.. Publicado em: 10/07/2018
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4. Recursos, inovação e desempenho na Justiça do Trabalho no Brasil
Resumo O presente estudo examina as relações entre recursos, inovação e desempenho em tribunais. Foram utilizados dados de 24 tribunais trabalhistas brasileiros no período entre 2003 e 2013. Foram desenvolvidos modelos teóricos/empíricos utilizando a análise envoltória de dados e a análise de fronteira estocástica. Os resultados indicam que houve
Rev. Adm. Pública. Publicado em: 2018-06
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5. Política Monetária e Preços dos Imóveis no Brasil: Uma análise a partir de um modelo DSGE
Este artigo avalia se o comportamento recente do Banco Central do Brasil sugere que a política monetária tem reagido a mudanças nos preços das habitações. Para responder a esta questão, utilizam-se duas estratégias. Num primeiro momento, são estimadas funções de reação utilizando métodos de equações simples por meio de Mínimos Quadrados Ordi
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2018-03
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6. Como o Banco Central tem reagido aos choques (bolhas) nos preços das habitações brasileiras? Uma análise por meio por meio do Modelo Dinâmico Estocástico de Equilíbrio Geral (DSGE)
Resumo: Este artigo tem o propósito de analisar os efeitos do choque (bolha) nos preços dos imóveis sobre as variáveis macroeconômicas brasileiras (PIB, inflação e taxa de juro). Foram utilizados dois procedimentos metodológicos: inicialmente, serão obtidos os parâmetros estruturais do modelo Dinâmico Estocástico de Equilíbrio Geral (DSGE), por
Nova econ.. Publicado em: 2016-08
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7. Avaliação de um Modelo Estocástico de Erro Multidimensional Aplicado a Estimativas de Precipitação por Satélite
Resumo Uma das principais aplicações das estimativas de precipitação por satélite é a modelagem hidrológica em bacias onde a rede convencional e em tempo real de pluviômetros são precárias no que se refere à resolução espacial e temporal de dados. Neste trabalho discute-se o desempenho do modelo de erro de precipitação por satélite estocásti
Rev. bras. meteorol.. Publicado em: 2016-03
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8. Planejamento agregado na indústria de nutrição animal sob incertezas
Resumo Um dos desafios para o planejamento da produção na indústria de nutrição animal consiste em determinar quanto produzir de cada produto em cada período, considerando que existem incertezas associadas às operações de setup, que os produtos são perecíveis e que a capacidade produtiva deve ser ajustada num ambiente de demanda estocástica carac
Prod.. Publicado em: 10/11/2015
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9. ACURÁCIA DO POSICIONAMENTO ABSOLUTO GPS COM CORREÇÃO DA IONOSFERA ADVINDA DE MAPAS IONOSFÉRICOS GLOBAIS E REGIONAIS
Resumo:O efeito provocado pela ionosfera no sinal GPS é um dos mais impactantes no processo de estimativa das coordenadas geodésicas, principalmente para dados de simples frequência, sem o uso de um modelo ionosférico adequado. Neste caso, pode-se atualmente aplicar as correções ionosféricas advindas do modelo de Klobuchar, dos Mapas Globais (GIM) ou
Bol. Ciênc. Geod.. Publicado em: 2015-09
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10. Modelagem da produção de sortimentos em povoamentos de eucalipto
Objetivou-se, no presente trabalho, avaliar modelos para estimar a produção de sortimentos de plantios clonais do híbrido Eucalyptus camaldulensis x Eucalyptus urophylla com espaçamento 3 x 3 m, localizados em Paraopeba, Minas Gerais, Brasil. Para estimar a produção em área basal e volume dos sortimentos de povoamentos, foram utilizados dados parcelas
CERNE. Publicado em: 2014-12
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11. Investment and exchange rate uncertainty under different regimes
Este artigo estuda o impacto da incerteza a respeito da taxa de câmbio no investimento sob diferentes regimes de câmbio. O artigo apresenta um modelo teórico em que a taxa de câmbio é um processo estocástico e o investimento se comporta como uma opção real. O artigo avalia o desempenho de um novo projeto de investimento sob taxas de câmbio flutuante
Estud. Econ.. Publicado em: 2014-09
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12. Modelagem da dependência entre fatores de crédito e mercado para apreçamento e gerenciamento de risco em exposições de derivativos
Apesar das recentes turbulências nos mercados, a utilização de derivativos negociados fora de uma câmara de compensação tem apresentado rápido crescimento, constituindo um dos maiores componentes do mercado financeiro global. A correta inclusão da estrutura de dependência entre fatores de crédito e mercado é de suma importância no apreçamento do
Publicado em: 01/02/2013