Modelagem De Volatilidade
Mostrando 1-12 de 53 artigos, teses e dissertações.
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1. INFLUÊNCIA DO GOOGLE TRENDS EM AÇÕES LISTADAS NA BOLSA DE VALORES BRASILEIRA: EVIDÊNCIAS A PARTIR DA MODELAGEM PVAR
RESUMO O trabalho propôs analisar como as pesquisas no buscador Google influenciam o retorno, a volatilidade e o volume de negociações das ações que compõem o índice Ibovespa, considerando o período entre 2015 e 2020. Para isso aplicou-se a modelagem de Painel de Vetores Autorregressivos (PVAR). Os resultados do volume histórico de pesquisas do nome
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre). Publicado em: 2020-12
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2. Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH
RESUMO O estudo busca avaliar como os períodos after-market e pré-abertura impactam a estimação da volatilidade condicional de um dia à frente. A volatilidade tem bastante destaque nos estudos de finanças, pois é parâmetro fundamental na precificação de derivativos, gestão de portfólios e de risco. Os resultados são relevantes para que agentes d
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 01/11/2018
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3. Modelagem e previsão do valor em risco com modelos de volatilidade baseada em variação: evidências empíricas
RESUMO Este artigo considera a modelagem da volatilidade baseada em variação para a identificação e previsão de modelos de volatilidade condicional baseados em retornos. Sugere-se a inclusão da medida de variação, definida como a diferença entre o preço máximo e mínimo de um ativo em um intervalo de tempo, como uma variável exógena em modelos g
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2017-12
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4. Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados
A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação de suas carteiras por meio do investimento em cotas de diferentes fundos de investimento que, por sua vez, já contêm po
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2014-04
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5. O Impacto da Crise de 2008 na Estrutura Temporal de Correlação Condicional da BM&FBovespa
RESUMO Este artigo utiliza uma modelagem BEKK-MGARCH para identificar o comportamento histórico da estrutura temporal de covariância da BM&FBovespa em relação às outras bolsas do continente americano. O objetivo da pesquisa é analisar o impacto da crise de 2008 sobre a coesão da Bolsa brasileira relativamente às demais bolsas da amostra. Para isso, f
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2014-03
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6. Precificação de opções do Mercado brasileiro utilizando Processo de variância gama
Apesar de seu uso amplo no mercado financeiro para modelagem dos preços de ações, o modelo de Black Scholes, assim como os demais modelos de difusão, possui por hipótese limitações que não permitem a ele capturar alguns comportamentos típicos desse mercado. Visto isso, diversos autores propuseram que os preços das ações seguem modelos de saltos p
Publicado em: 24/01/2013
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7. Avaliação do risco no mercado de ações de companhias aéreas
Neste trabalho foram comparados os resultados entre carteiras de ações de companhias aéreas Norte-americanas e Europeia. O modelo avalia o risco de mercado utilizando a abordagem do Value-at-Risk em ambas às carteiras ao longo de um mês. A análise foi realizada através do uso dos métodos GARCH-EVT e t-Student Copula com simulação de Monte Carlo. Os
J. Transp. Lit.. Publicado em: 2013-04
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8. Modelagem e previsão de volatilidade realizada: evidências para o Brasil
Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do BOVESPA, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous Autorregressive Model of Realized Volatility (HAR-RV), desenvolvido por Corsi (2009) e o Mixed Data Sampling (MIDAS-RV), desenvolvido po
Publicado em: 12/09/2012
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9. Modelagem e previsão de volatilidade realizada: Evidências para o Brasil
Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do BOVESPA, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous Autorregressive Model of Realized Volatility (HAR-RV), desenvolvido por Corsi (2009) e o Mixed Data Sampling (MIDAS-RV), desenvolvido po
Publicado em: 05/07/2012
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10. Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana / Volatility modeling through GARCH models with asymetric errors: Bayesian approach
A modelagem da volatilidade desempenha um papel fundamental em Econometria. Nesta dissertação são estudados a generalização dos modelos autorregressivos condicionalmente heterocedásticos conhecidos como GARCH e sua principal generalização multivariada, os modelos DCC-GARCH (Dynamic Condicional Correlation GARCH). Para os erros desses modelos são con
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/06/2012
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11. Análise de volatilidade spillover entre commodities agrícolas e o mercado de energia: um estudo do mercado de etanol brasileiro / Analysis of volatility spillover between agricultural commodities and energy market: a market study of Brazilian ethanol
O objetivo desta dissertação foi avaliar a possível ocorrência de contágio de volatilidade no mercado de energia combustível, com foco em etanol, analisando commodities agrícolas e de energia. São examinados dois cenários. O Cenário I teve como objetivo identificar a presença de volatilidade spillover entre os preços futuros de petróleo e milho,
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 21/05/2012
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12. Modelagem da volatilidade apresentada pelos índices IVBX-2 e SMLL em 2008 usando modelos da família ARCH
As séries financeiras são fortemente caracterizadas pela sua volatilidade, alternando períodos de alta e baixa volatilidade, ou seja, a variância dessas séries não é constante, variam com o tempo. Dessa forma, as séries financeiras podem apresentar heterocedastidade condicional. O trabalho analisa o comportamento das séries dos retornos dos índices
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2012-08