Mercados Futuros
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25. Accruals contábeis, persistência dos lucros e retorno das ações / Accruals, earnings persistence and stock returns
A presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de avaliar a capacidade dos investidores em interpretar os dados emanados pela Contabilidade; mais especificamente, analisou sua habilidade em compreender informações relativas ao lucro. De forma complementar, buscou analisar a existência de oportunidades de obtenção de ganhos econômicos por interméd
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 19/12/2011
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26. A Influência das instituições financeiras sobre o mercado futuro de dólar / The influence of financial institutions in currency future markets
A taxa de câmbio real dólar é formada em mercados à vista e futuro, operados necessariamente por intermédio de instituições financeiras que lucram tanto na corretagem quanto na posição proprietária de contratos. Essa característica cria um risco moral sobre os interesses de hedgers e intermediadores. Este trabalho investiga através do modelo econ
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 22/09/2011
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27. Distorções no leilão de fechamento de ações da BMF&BOVESPA
O preço de fechamento de uma ação é a referência mais importante de seu valor. Dada sua ampla utilização em diversos contratos e em problemas de assimetria de informação, corretores, traders e gestores de fundos têm incentivos a interferir em sua formação. Este estudo analisa o registro intradiário de todas as transações de ações na BMF&BOVE
Publicado em: 31/05/2011
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28. Alocação de ativos através de estratégias momentum utilizando máximas de 52 semanas
Foram comparados os resultados de quatro estratégias de investimento associadas ao efeito momentum que utilizam a cotação máxima dos ativos nas últimas 52 semanas como critério de escolha das ações. Os resultados das estratégias foram comparados entre si e também em relação ao IBOVESPA no período de 03/01/2000 e 01/07/2010. Em todas elas é enco
Publicado em: 25/05/2011
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29. A importância de um índice de volatilidade para o mercado brasileiro
Este trabalho objetiva analisar a importância de um índice de volatilidade implícita para o mercado brasileiro. Por ser conhecida como uma medida das expectativas futuras dos investidores, diversos estudos, principalmente na literatura estrangeira, tem consegui extrair importantes informações quanto às mudanças na volatilidade implícita com a chegada
Publicado em: 20/05/2011
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30. Microestrutura de mercado : uma análise dos dados de alta frequencia do minicontrato de futuro de índice Bovespa
Este trabalho examina hipóteses de microestrutura de mercado nos dados de minicontratos futuros do Ibovespa divulgados em alta frequência pelo sinal de market data da BM&FBOVESPA. Para a análise, foi utilizado o modelo de duração condicional autoregressivo, o qual permite o tratamento estatístico de séries financeiras que possuem distribuição em esp
Publicado em: 11/02/2011
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31. Relação das características e perfis dos chief information officer de Santa Catarina com sua percepção de cultura intraempreendedora organizacional
Um dos principais objetivos do empreendedor é elevar a competitividade para garantir a sobrevivência dos negócios. A criação de uma postura firme e consistente em relação aos desafios atuais e futuros requer o desenvolvimento de uma cultura intraempreendedora, que contemple programas de inovação e incentive a busca de novos mercados. Num estágio ma
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 06/02/2011
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32. Mispricing e arbitragem no mercado futuro de IBOVESPA : um estudo empírico
Este estudo investiga a eficiência de precificação do Ibovespa à vista e futuro. Usando o modelo de custo de carregamento, compara-se o futuro observado com o justo no período de 04/01/2010 a 18/08/2010. Em um mercado eficiente, esses dois preços não podem divergir, pois eventuais diferenças geram oportunidades de arbitragem. O propósito desta disse
Publicado em: 02/02/2011
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33. Marketing & finanças : investimentos em marketing e valor dos ativos intangíveis
Após a profunda crise financeira de 2008, houve um aumento do questionamento sobre os objetivos da Firma e a sua relação com os mercados financeiros. Existe um paradoxo entre a prática corrente de maximização da performance financeira de curto-prazo da organização, demandada pelos agentes financeiros aos executivos das empresas, e o próprio conceito
Publicado em: 14/01/2011
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34. Evaluation of space adequateness of shrimp farms in Southern Brazil
No estado do Rio Grande do Sul existem quatro fazendas produtoras de camarões (Litopenaeus vannamei) marinhos nos municípios de São José do Norte e Rio Grande, e outras quatro fazendas já possuem licença prévia. Assim, o presente estudo propôs identificar e caracterizar as áreas destinadas a cultivos de camarões marinhos localizadas na porção sul
Anais da Academia Brasileira de Ciências. Publicado em: 29/07/2011
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35. O excesso de confiança dos produtores de milho no Brasil e o uso de contratos futuros
O objetivo deste artigo foi identificar sinais de excesso de confiança nos preços entre produtores de milho do Sul e do Centro-Oeste do Brasil. Entre outubro e novembro de 2008, 90 produtores foram selecionados para responderem questões relacionadas a seus conhecimentos do mercado futuro e a suas expectativas de preços. Uma grande parte dos entrevistados
Revista de Economia e Sociologia Rural. Publicado em: 2011-06
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36. Processo de aperfeiçoamento da cadeia de produção e comercialização do etanol : um estudo sobre a regulamentação e a tributação do mercado de etanol combustível no Brasil
As perspectivas do mercado internacional de biocombustíveis colocam o Brasil como grande protagonista na difusão da utilização do etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar, graças à sua competitividade e às crescentes preocupações relacionadas ao aquecimento global. Para que se possa conduzir esse processo, é preciso, necessariamente, cuidar d
Publicado em: 08/11/2010