Mercado Financeiro Previsao
Mostrando 13-24 de 43 artigos, teses e dissertações.
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13. Modelagem e previsão de volatilidade realizada : evidências para o Brasil
Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do Bovespa, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous Autorregresive Model of Realized Volatility (HAR-RV), desenvolvido por Corsi (2009)e o Mixed Data Sampling (MIDAS-RV) desenvolvido por G
Publicado em: 08/04/2011
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14. É possível bater o Ibovespa com operações de análise técnica no mercado futuro?
O processo de seleção de ativos tem sido um dos principais desafios enfrentados por analistas do mercado financeiro. A partir da teoria formulada por Charles Dow, em 1884, diversos estudos se preocuparam com a questão da previsão de preços. Entretanto a teoria de eficiência de mercado desenvolve a ideia de que essa previsão é improfícua. O objetivo
Revista de Administração Contemporânea. Publicado em: 2011-10
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15. Trading system aplicado à BOVESPA utilizando redes neurais e computação evolutiva.
Este trabalho trata de um estudo sobre o desenvolvimento de um sistema de compra e venda de ações aplicado à Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (BOVESPA). O sistema tratado aqui faz o reconhecimento de padrões de movimentação dos preços de um ativo, Petrobrás PN (PETR4), fazendo uma previsão da direção de seu movimento futuro (alta ou baixa)
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 16/07/2010
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16. Modelando contágio financeiro através de cópulas
O presente artigo tem por objetivo testar a hipótese de contágio entre os índices dos mercados nanceiros dos Estados Unidos, Brasil, Japão e Inglaterra para o período de 2000 a 2009. Cópulas variantes no tempo foram usadas para captar o impacto da crise do Subprime na dependência entre mercados. O modelo implementado foi um modelo ARMA(1,0) st-G
Publicado em: 21/06/2010
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17. Análise empírica do value-at-risk por simulação histórica com atualização de volatilidade para fundos de ações no Brasil
Há mais de uma década, o Value-at-Risk (VaR) é utilizado por instituições financeiras e corporações não financeiras para controlar o risco de mercado de carteiras de investimentos. O fato dos métodos paramétricos assumirem a hipótese de normalidade da distribuição de retornos dos fatores de risco de mercado, leva alguns gestores de risco a utili
Publicado em: 31/05/2010
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18. Usando redes neurais para estimação da volatilidade : redes neurais e modelo híbrido GARCH aumentado por redes neurais
As séries temporais financeiras são marcadas por comportamentos complexos e não-lineares. No mercado financeiro, além da trajetória das cotações, a sua variabilidade, representada pela volatilidade, consiste em importante informação para o mercado. Redes neurais são modelos não lineares flexíveis com capacidade de descrever funções de distintas
Publicado em: 2010
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19. Estudo de viabilidade econômico-financeira para a abertura de bar e restaurante
Este trabalho consiste em um estudo para verificar a viabilidade econômicofinanceira para a abertura de um bar e restaurante na cidade de Porto Alegre. Os seus dados foram baseados em projeções realistas devido às inúmeras pesquisas de mercado e bibliográficas realizadas. A pesquisa fundamenta-se na importância do planejamento financeiro e do fluxo de
Publicado em: 2010
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20. Estimação da volatilidade : uma aplicação utilizando dados intradiários
O estudo da volatilidade dos retornos dos ativos ocupa um lugar de destaque dentro da moderna teoria de finanças. Tradicionalmente, os modelos empregados para a modelagem da volatilidade são estimados a partir de dados diários. No entanto, a recente disponibilidade de dados intradiários tem permitido a modelagem e a previsão da volatilidade dos ativos p
Publicado em: 2010
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21. Trading system aplicado à BOVESPA utilizando redes neurais e computação evolutiva.
Este trabalho trata de um estudo sobre o desenvolvimento de um sistema de compra e venda de ações aplicado à Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (BOVESPA). O sistema tratado aqui faz o reconhecimento de padrões de movimentação dos preços de um ativo, Petrobrás PN (PETR4), fazendo uma previsão da direção de seu movimento futuro (alta ou baixa)
Publicado em: 2010
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22. Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística
A busca da correta modelagem e previsão de volatilidade em séries financeiras é o que motiva grande parte dos analistas e gestores de carteiras. Esta dissertação buscou, portanto comparar dois tipos de modelos de volatilidade - determinística e estocástica - para as três principais séries de retornos de ações do setor siderúrgico brasileiro, quai
Publicado em: 2010
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23. Ensaios em econometria financeira
Os modelos de otimização de carteiras baseados na análise média-variância apresentam dificuldades para estimação das matrizes de covariância, usadas no processo de otimização, o que leva a necessidade de métodos ad hoc para limitar ou suavizar as alocações eficientes recomendadas pelo modelo. Embora as carteiras obtidas por este método sejam ef
Publicado em: 2010
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24. Combinação de previsões aplicada à volatilidade
A realização de previsões de volatilidade é uma atividade de suma importância para empresas e agentes econômicos, entretanto utilizar-se de apenas um modelo para obtê-las pode não ser suficiente para incorporar todo o conhecimento associado ao ambiente de previsões. As técnicas de combinação de previsões podem incorporar todo o conhecimento asso
Publicado em: 2009