Mercado De Acoes Previsao
Mostrando 1-12 de 70 artigos, teses e dissertações.
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1. INFLUÊNCIA DO GOOGLE TRENDS EM AÇÕES LISTADAS NA BOLSA DE VALORES BRASILEIRA: EVIDÊNCIAS A PARTIR DA MODELAGEM PVAR
RESUMO O trabalho propôs analisar como as pesquisas no buscador Google influenciam o retorno, a volatilidade e o volume de negociações das ações que compõem o índice Ibovespa, considerando o período entre 2015 e 2020. Para isso aplicou-se a modelagem de Painel de Vetores Autorregressivos (PVAR). Os resultados do volume histórico de pesquisas do nome
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre). Publicado em: 2020-12
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2. Aplicabilidade do Indicador Técnico MACD à Previsibilidade da Vazão Média Anual do Rio Paraná
Resumo Este artigo avalia a aplicabilidade e efetividade da ferramenta estatística “Convergência e Divergência de Médias Móveis” (MACD) à previsibilidade das vazões médias anuais do Rio Paraná medidas na cidade de Corrientes-Argentina, com amplitude temporal de 100 anos. Esta técnica é amplamente utilizada no mercado financeiro para previsão
Rev. bras. meteorol.. Publicado em: 2020-12
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3. Atenção do Investidor: O Volume de Buscas no Google é Capaz de Prever os Retornos de Ações?
RESUMO Este artigo investiga o papel da atenção do investidor na previsão de retornos futuros de ações brasileiras usando o Volume de Buscas no Google (GSV, em inglês). Testamos se variações defasadas do GSV explicam retornos anormais em uma amostra de 57 ações do Ibovespa. Dados semanais de pesquisas feitas no Google Brasil de 2014 a 2018 foram an
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2020-10
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4. Condições de liquidação e de fusão na indústria bancária: o caso Itaú-Unibanco
RESUMO O objetivo precípuo deste estudo consiste em apresentar a circunstância que sinaliza uma iminente liquidação de um banco comercial e a condição na qual fusões são vantajosas para um potencial adquirente. Em complemento, realiza a aplicação do método em uma investigação empírica no âmbito da indústria bancária doméstica. A pesquisa re
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-04
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5. Comprometimento Cardíaco na Síndrome de Sweet: Um Achado Raro numa Doença Rara
RESUMO O objetivo precípuo deste estudo consiste em apresentar a circunstância que sinaliza uma iminente liquidação de um banco comercial e a condição na qual fusões são vantajosas para um potencial adquirente. Em complemento, realiza a aplicação do método em uma investigação empírica no âmbito da indústria bancária doméstica. A pesquisa re
Arq. Bras. Cardiol.. Publicado em: 2020-04
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6. Avaliação da maturidade do processo de S&OP em uma empresa de material de escrita: um estudo de caso
Resumo O objetivo desta pesquisa foi avaliar o estágio de maturidade do processo de S&OP da empresa objeto de estudo, identificar as principais deficiências por categoria avaliada e propor ações para sua melhoria. Para tanto, utilizaram-se três modelos, sendo dois modelos qualitativos e um modelo quantitativo. A pesquisa apresentou resultados divergent
Gest. Prod.. Publicado em: 28/03/2019
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7. Previsão de dificuldade financeira em empresas de capital aberto
RESUMO Ao longo dos anos, desenvolveram-se diversos modelos de previsão de insolvência, sendo uma das razões o seu importante papel na tomada de decisão. Entretanto, ao prever a insolvência de uma empresa, proporciona-se um tempo muito curto para que as partes interessadas consigam agir e reverter essa situação. É nesse contexto que o presente trabal
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 20/07/2017
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8. Aprendizado, Complexidade da Carteira e Assimetria Informacional nas Previsões de Analistas Sell-Side
RESUMO O objetivo desse trabalho foi analisar a associação do aprendizado e a complexidade nas previsões de preços-alvo e recomendações de analistas sell-side na BM&FBovespa. A amostra compreendeu previsões de 195 ações, 75 corretoras e 569 analistas no período entre 2005 e 2013, analisadas através de modelos lineares com dados em painel. Os resul
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2017-03
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9. Influência da crise financeira de 2008 na previsibilidade dos modelos de apreçamento de ativos de risco no Brasil
RESUMO Este artigo analisa três modelos de apreçamento de ativos de risco, o CAPM (do inglês capital asset pricing model), de Sharpe e Lintner, o modelo de três fatores, de Fama e French, e o de quatro fatores, de Carhart, no mercado brasileiro para o período de 2002 a 2013. Os dados são compostos por ações negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2016-12
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10. Uma análise da relação entre governança corporativa e acurácia das previsões dos analistas do mercado brasileiro
O objetivo deste artigo é investigar, sob a perspectiva da teoria da sinalização, a influência da adoção de práticas diferenciadas de governança corporativa sobre a acurácia das previsões do consenso (média das previsões dos lucros) dos analistas de investimento do mercado brasileiro. Investigou-se essa relação em virtude da ausência de uma te
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2013-10
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11. CAPM condicional com aprendizagem aplicado ao mercado brasileiro de ações
Modelos de precificação de ativos representam uma das áreas mais discutidas e pesquisadas em finanças. São amplamente utilizados de forma teórica e prática na área de investimentos para modelar e prever o risco e o retorno de títulos e de carteiras, bem como em finanças corporativas para estimar o custo de capital e ranquear projetos de investiment
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2013-02
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12. Análise da transmissão de volatilidade dos mercados internacionais para o Brasil
O objetivo deste trabalho é estimar e analisar o grau de transmissão de volatilidade de ativos como ações e moedas entre países utilizando a metodologia de decomposição de variância dos erros de previsão dos modelos de vetores autorregressivos (VAR). Especificamente para este trabalho, o foco foi a transmissão de volatilidade de outros países, com
Publicado em: 23/04/2012