Investimento Sob Incerteza
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13. AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS SOB INCERTEZA: UM ENFOQUE CRÍTICO / INVESTMENT ANALYSIS UNDER UNCERTAINTY: AN ANALYTICAL APPROACH
The valuation of investment opportunities is undoubtedly a topic of great interest as it is the manner by which firms guide their investment decisions and assess whether this or that project creates or not value. The valuation theory of productive investments starts its way on the Net Present Value Rule (NPV) and branches along its literature, pursuing alway
Publicado em: 2009
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14. Avaliação de projetos de risco : estudo de caso de empresas no setor de telecomunicações
Quando as empresas decidem se devem ou não investir em determinado projeto de investimentos a longo prazo (horizonte de 5 a 10 anos), algumas metodologias alternativas ao Fluxo de Caixa Descontado (FCD) podem se tornar úteis tanto para confirmar a viabilidade do negócio como para indicar o melhor momento para iniciar o Empreendimento. As análises que lev
Publicado em: 02/04/2008
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15. Decisão ótima de corte de uma floresta de eucalipto, utilizando diferenças finitas totalmente implícitas com algoritmo PSOR
A Teoria das Decisões Financeiras procura entender e explicar como indivíduos e seus agentes tomam decisões de consumo, poupança e investimento dentre as alternativas disponíveis. O estudo do consumo e de decisões de investimento, feitas por indivíduos e empresas, permite diversos modelos, apresentados neste trabalho. Entretanto, a teoria de investime
Publicado em: 2008
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16. A avaliação econômico-financeira de investimentos sob condição de incerteza: uma comparação entre o método de Monte Carlo e o VPL fuzzy / The financial and economic evaluation of investments under uncertainly: a comparison between the Monte Carlo method and NPV fuzzy
Os métodos determinísticos utilizados para avaliação econômico-financeira de projetos de investimentos, como o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR), contemplam exatidão do comportamento futuro das variáveis inerentes ao projeto. Porém, as imprevisibilidades futuras acrescidas da alta volatilidade da economia e tecnologia mu
Publicado em: 2008
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17. OTIMIZAÇÃO SOB INCERTEZA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS: APLICAÇÃO À CADEIA INTEGRADA DE PETRÓLEO E DERIVADOS / OPTMIZATION UNDER UNCERTAINTY: AN INTEGRATED OIL CHAIN APPLICATION
Nos últimos anos, nota-se uma forte tendência no Brasil de oferta de petróleos cada vez mais pesados e ácidos em contraposição a uma crescente demanda de derivados mais leves dentro de especificações mais rígidas. Dessa forma, o Brasil se depara com a necessidade em adaptar suas refinarias e rede logística a esse novo perfil. Nesse contexto é impo
Publicado em: 2008
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18. Medidas de risco e seleção de portfolios / Risk measures and portfolio selection
Dado um capital C e n opções de investimento (ativos), o problema de seleção de portfolio consiste em aplicar C da melhor forma poss?vel para um determinado perfil de investidor. Visto que, em geral, os valores futuros destes ativos não são conhecidos, a questão fundamental a ser respondida e: Como mensurar a incerteza? No presente trabalho são apres
Publicado em: 2008
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19. O valor da opÃÃo de preservaÃÃo do Parque dos Manguezais
Neste trabalho a Teoria das OpÃÃes Reais foi utilizada para analisar se uma parte do Parque dos Manguezais, maior Ãrea de manguezal urbano do mundo, deve ou nÃo ser utilizada para construÃÃo de uma rodovia. Foi demonstrado que a anÃlise do investimento tradicional baseada no fluxo de caixa descontado subestima o valor do recurso natural conduzindo a d
Publicado em: 2007
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20. Investment, regulation and market: analysis of the risk for the electric power sector / Investimento, RegulamentaÃÃo e Mercado: uma anÃlise de risco no setor elÃtrico.
Em nosso estudo utilizamos uma abordagem analÃtica multidisciplinar para examinar algumas questÃes de investimento na indÃstria de energia elÃtrica. Sob esse aspecto, as vÃrias anÃlises ocorridas foram divididas em trÃs diferentes Ãreas de discussÃes: a estrutura de mercado, o processo de regulamentaÃÃo e a avaliaÃÃo de risco. Tais categorias fo
Publicado em: 2007
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21. Opcões reais em decisões de investimento de exploração e produção
Este trabalho faz uma revisão dos principais conceitos que definem a Teoria de Opções Reais. Tem como objetivo discutir o problema da decisão de investimento sob incerteza aplicado a problemas de Exploração e Produção de petróleo (E&P). Foram priorizados modelos simples que podem ser facilmente implantados no dia a dia de uma empresa, incluindo o cl
Publicado em: 31/07/2006
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22. Aplicação de opções reais no apreçamento de projetos de bioprospecção
A proposta deste trabalho é modelar o apreçamento de projetos de investimento na área da bioprospecção. Para isto, utilizamos a técnica de opções reais aplicada a um contrato sujeito a três tipos de incerteza: custos, Fluxos de caixa e a própria descoberta do ativo subjacente, no caso, o princípio ou composto biotecnológico. Dentro deste arcabou�
Publicado em: 18/11/2005
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23. Impacto da tecnologia da informaÃÃo no desempenho econÃmico de firmas em duopÃlio : concorrÃncia preÃo-qualidade sob condiÃÃo de incerteza
As firmas tÃm feito uso cada vez mais intensivo e amplo da Tecnologia da InformaÃÃo - TI. com o objetivo de manter-se competitivas. Considerada uma poderosa ferramenta empresarial. as firmas investem nesta tecnologia acreditando num aumento do desempenho organizacional. credibilidade esta amparada pela ampla propaganda de fornecedores de Tecnologia. Entre
Publicado em: 2005
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24. OPÇÕES REAIS HÍBRIDAS COM APLICAÇÕES EM PETRÓLEO / HYBRID REAL OPTIONS WITH PETROLEUM APPLICATIONS
This methodological and normative thesis extends the modern economic valuation theory of projects under uncertainty, known as real options theory, from the point of view of an oil company that optimizes the allocation of investment and resources. The real options theory is combined with other theories - so the name hybrid real options - in order to perform a
Publicado em: 2005