Investimento Em Carteira
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13. O ciclo de alta nos preços das commodities e a economia brasileira: uma análise dos mecanismos externos de transmissão entre 2002 e 2014
Resumo Este trabalho analisa a influência do recente ciclo de alta dos preços das commodities sobre a entrada de capital externo no Brasil (exportações, investimentos em carteira e IED). Para o alcance desse objetivo, foram utilizadas duas metodologias econométricas diferentes: Modelos de Mudanças de Regimes Markovianos e Modelo Vetorial de Correção
Econ. soc.. Publicado em: 2016-12
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14. A inércia estrutural da base produtiva brasileira: o IDE e a transferência internacional de tecnologia
RESUMO O que pode explicar o fato de ter havido uma entrada maciça de IDE no Brasil e ter-se mantido uma inercial estrutural na base produtiva nacional? Existe uma série de fatos macroeconômicos que podem ajudar a explicar essa inércia, como a baixa taxa de investimento e a falta de ordenação dos preços-chave da economia (como taxas de juros e taxa de
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 2016-06
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15. Fluxo de capitais, diferencial de juros e o modelo de crescimento com restrição no balanço de pagamentos: uma perspectiva teórica
Resumo: O trabalho tem como objetivo contribuir para o debate em torno do crescimento econômico de longo prazo, esclarecendo aspectos dos modelos de crescimento com restrição no Balanço de Pagamentos (BP). Formalizamos um modelo teórico em que o investimento externo direto é diferenciado do investimento em carteira na determinação da taxa de crescime
Nova econ.. Publicado em: 2016-04
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16. O novo Ibovespa é a melhor opção de investimento?
Resumo Objetivo: Verificar se o Ibovespa, Antigo ou Novo, seria a melhor opção para os investidores, considerando as possibilidades de investimentos (sem e com risco) no mercado brasileiro. Deveria o investidor colocar a parcela do seu dinheiro que escolhe alocar a ativos com risco no Ibovespa Novo? Existiriam opções mais eficientes para os investidore
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2016-01
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17. Carteiras Igualmente Ponderadas com Poucas Ações e o Pequeno Investidor
Este artigo analisa carteiras igualmente ponderadas (1/N) com foco no investidor sem sofisticação, com carteiras de pequenas de ações. A quantidade de ações incluídas nas carteiras 1/N foi de 6 a 16, e o rebalanceamento, feito apenas três vezes ao ano. O período de análise incluiu retornos diários e mensais, entre 1998 e 2011. O desempenho das car
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2015-10
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18. Chronic macro-economic and financial imbalances in the world economy: a meta-economic view
As finanças globais, combinando a operação bancária offshore e bancos universais para conduzir um processo de globalização mais amplo, tem transformado o modus operandi da economia mundial. Isto exige um novo quadro "meta-econômico", em que os fluxos de carteira de investimento a curto prazo são tratados como o fenômeno dominante no qual eles se tor
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 2015-06
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19. Modelos Multivariados na Previsão do Valor em Risco de Carteiras de Investimento: da crise das empresas tecnológicas à crise financeira global
RESUMO Neste estudo é analisado o risco de mercado de uma carteira de investimento internacional por meio de uma nova proposta metodológica, baseada no Value-at-Risk, recorrendo à matriz de covariâncias de modelos multivariados do tipo GARCH e à teoria dos valores extremos, para perceber se uma estratégia de diversificação internacional minimiza o ri
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2014-06
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20. Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados
A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação de suas carteiras por meio do investimento em cotas de diferentes fundos de investimento que, por sua vez, já contêm po
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2014-04
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21. Crise, capital fictício e afluxo de capitais estrangeiros no Brasil
Este estudo tem como objetivo analisar o impacto sobre a economia brasileira do movimento de entrada de capitais ocorrido nos últimos anos, à luz do crescimento descomunal do capital fictício e do desenvolvimento da crise econômica mundial. Além de chamar atenção para o volume de recursos envolvidos e seu impacto sobre o nível das reservas e a taxa d
Cad. CRH. Publicado em: 2013-04
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22. Bank dividends and signaling to information-sensitive depositors
Esta tese investiga se a composição do endividamento dos bancos afeta sua política de dividendos. Identificou-se que investidores sensíveis a informações (investidores institucionais) são alvos de sinalização através de dividendos por parte dos bancos. Utilizando uma base de dados exclusiva de bancos brasileiros, foi possível identificar vários t
Publicado em: 24/10/2012
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23. Demanda por proteção intertemporal e alocação estratégica de ativos no Brasil e EUA
Este estudo teve por objetivo mensurar a demanda por proteção intertemporal por ações e títulos longos de renda fixa, no Brasil e nos EUA. Seguindo o arcabouço da teoria de escolha dinâmica de carteiras de Merton (1969, 1971, 1973) e Samuelson (1969), e o modelo multivariado proposto por Campbell, Chan e Viceira (2003), encontramos a solução ótima
Publicado em: 24/08/2012
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24. Utilização de uma sistemática de tomada de decisão para selecionar e priorizar um portfólio de projetos de investimento
Nos dias de hoje existe uma grande demanda e pressão na seleção e definição de prioridades das alternativas de investimento para alavancar o crescimento de longo prazo das empresas. Em paralelo a este cenário, o ambiente global está cada vez mais incerto, o que implica que as escolhas realizadas por estas empresas devem se adaptar aos novos desejos do
Publicado em: 27/06/2012