Hipotese Da Eficiencia De Mercado
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13. Evidências empíricas: arbitragem no mercado brasileiro com fundos ETFs
De acordo com a literatura de gestão de risco, a diversificação contribui para a mitigação do risco. Neste sentido, os fundos de índice Exchange Traded Funds (ETF), recém-introduzidos no mercado brasileiro, permitem sua fácil execução. Dentro deste contexto, o presente artigo investiga a eficiência do processo de valuation das cotas do fundo iShar
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2013-04
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14. O impacto da liquidez nos retornos esperados das debêntures brasileiras
Neste trabalho, teve-se como objetivo identificar o impacto do risco de liquidez nos retornos excedentes esperados das debêntures no mercado secundário brasileiro. Foram realizadas análises de regressão em painel desbalanceado com dados semestrais de 101 debêntures ao longo de oito semestres (primeiro semestre de 2006 ao segundo semestre de 2009), total
Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2013-03
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15. Desempenho de fundos multimercados
A proposta deste trabalho foi analisar a performance dos fundos multimercados brasileiros com uma medida mais adequada às características da distribuição de frequência de seus retornos. Tendo em vista que estes são os fundos brasileiros que mais se assemelham aos hedge funds estrangeiros, medidas tradicionais, como o Índice de Sharpe e o Alfa de Jense
Publicado em: 20/03/2012
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16. Interdependência dos preços de feijão-vulgar, entre cinco dos principais mercados em Moçambique / Interdependence of prices of common bean among five major markets in Mozambique
A precariedade das rodovias, a distância e a informalidade das transações afetam a integração dos mercados do feijão-vulgar em Moçambique. A desorganização da cadeia comercial do feijão-vulgar somada às deficiências da infraestrutura de comercialização gera diferencial de preços entre os mercados regionais. O cultivo e o comércio do feijão-v
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/09/2011
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17. Modelos de gestão de portfólios e eficiência de mercado
O objetivo deste trabalho é, primeiramente, revisar a Modern Portfolio Theory (MPT) e o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e apontar os pressupostos comuns adotados pelos dois modelos, quais sejam o de eficiência dos mercados e a utilização da distribuição normal para descrever os retrornos esperados para os ativos. O conceito de eficiência de mercado
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/03/2011
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18. Análise comparativa dos modelos de cálculo dos retornos anormais utilizando o evento recompra de ações na Bovespa / Comparative analysis of models for calculating abnormal returns using the event on the Bovespa stock buyback
Este trabalho tem por objetivo verificar se há diferença quanto ao nível de significância estatística no cálculo do retorno anormal realizado através de quatro modelos estatísticos utilizados em estudos de eventos, tendo como objeto de estudo empresas no mercado de ações no Brasil durante o período de março de 2003 até julho de 2010 na Bovespa.
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 17/03/2011
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19. Estudo exploratório sobre os motivos que levam as empresas a recomprarem suas próprias ações / Exploratory study on the reasons that lead companies to buy back its own shares
Através de estudo de evento este trabalho analisa o impacto provocado pelo anúncio de recompra de ações sobre os seus próprios preços, utilizando como referência, as empresas que anunciaram aquisição de ações de sua emissão, através de publicação de fato relevante na Comissão de Valores Mobiliário (CVM), nos exercícios de 2003 a 2009. O est
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 16/03/2011
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20. O impacto da liquidez nos retornos esperados das debêntures brasileiras
Este trabalho teve como objetivo identificar o impacto do risco de liquidez nos retornos excedentes esperados das debêntures no mercado secundário brasileiro. Foram realizadas análises de regressão em painel desbalanceado com dados semestrais de 101 debêntures ao longo de oito semestres (primeiro semestre de 2006 ao segundo semestre de 2009), totalizand
Publicado em: 09/02/2011
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21. Previsibilidade e eficiência no mercado agrícola
O presente trabalho possui como objetivo testar a hipótese de caminho aleatório no mercado da Soja, Algodão, Café e Milho, através da utilização de testes de quociente de variância. São utilizados dados referentes às cotações diárias dos indicadores de preço da ESALQ/CEPEA, correspondentes ao período de 13/03/2006 a 20/10/2010. Os resultados o
Ciência Rural. Publicado em: 23/09/2011
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22. Ações de valor e de crescimento no Brasil: riscos e retornos de carteiras uni e bidimensionais em diferentes estados da economia
Para fins de pesquisas empíricas, ações de valor são geralmente definidas como aquelas negociadas a baixos índices preço/lucro (preço da ação dividido pelos lucros por ação), baixos índices preço/valor patrimonial (preço Cont da ação dividido pelo valor patrimonial por ação) ou altos dividend yields (dividendos por ação divididos pelo pre
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2011-08
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23. Governança da antenção primária à saúde na Argentina e no Brasil / Governance of primary health care in Argentina and in Brazil
Esta tese questiona a orientação liberal de que a privatização é a melhor maneira para se encontrar a eficiência na entrega de serviços públicos. A maior parte dos serviços públicos não soberanos, de acordo com a visão liberal, deve ser privatizada ou terceirizada. A teoria da Economia dos Custos de Transação foi utilizada para verificar se, de
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 23/09/2010
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24. A geografia da defesa da concorrência no Mercosul. A importância da definição do mercado relevante na análise antitruste em um bloco econômico regional / The geography of competitors\ defense in Mercosul: the importance of the relevant market definition in the antitrust analysis in a regional economic group
O marco inicial da proposta de estudo é o Protocolo de Defesa da Concorrência no Mercosul Protocolo de Fortaleza, de 17/12/1996, que apesar de ter sido ratificado por alguns Estados-Parte do Mercosul, e no Brasil tendo sido ratificado por meio do Decreto nº 3.602, de 18/9/2000, pouquíssimo avanço foi identificado em muitos anos de vigência, seja por di
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/08/2010