Derivativo Financeiro
Mostrando 1-7 de 7 artigos, teses e dissertações.
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1. Swap, futuro e opções: impacto do uso de instrumentos derivativos sobre o valor das firmas brasileiras
O trabalho analisa o impacto do uso de derivativos e a direção e magnitude do prêmio de cobertura relacionado a cada tipo de instrumento derivativo no valor da firma para uma amostra de empresas brasileiras não financeiras de capital aberto no período de 2004 a 2007. Os resultados indicam que a utilização de derivativos está relacionada a um impacto
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2013-02
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2. Apreçando opções via método de Monte-Carlo
Nos últimos anos, o mercado de opções tem mostrado crescente expansão no volume de negócios da mesma forma que o interesse na determinação destas. Neste trabalho, buscou-se aplicar complementarmente o método de Monte-Carlo no modelo Black-Scholes na precificação de uma opção de compra européia sobre um ativo nãopagador de dividendos. Para este
Publicado em: 2011
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3. Risco, incerteza e administração financeira - SWAPS de inflação : um case brasileiro
Resumo não disponível
Publicado em: 2010
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4. Opções exóticas : novas soluções para o gerenciamento de risco cambial
As empresas brasileiras, no ambiente contemporâneo de globalização que estão inseridas, estão constantemente ampliando suas relações com o mercado internacional, seja através do comércio exterior, da internacionalização da produção ou do fluxo de capitais de empréstimos e aplicações, precisando encontrar instrumentos de proteção ao risco ca
Publicado em: 2010
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5. Gestão de riscos, derivativos e a deliberação 550 da CVM : um estudo com empresas gaúchas
Em 2008, ano em que houve o estouro da crise econômica e que o dólar disparou frente ao real, muitas empresas brasileiras sofreram com perdas gigantescas devidas ao uso, ou melhor, mau uso dos chamados derivativos cambiais. Nesse contexto, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM instituiu a Deliberação N° 550, a partir de então as empresas de capit
Publicado em: 2010
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6. A utilização de derivativos como instrumento de hedge cambial para o passivo em moeda estrangeira da AES Sul S/A
A presente pesquisa aborda, através de um estudo do mercado de derivativos brasileiro, quais os benefícios financeiros seriam auferidos com a utilização de instrumentos de hedge cambial no passivo em dólar da AES Sul, apesar do objetivo principal de um instrumento de hedge ser a proteção contra as oscilações de preços. Foram conceituados e exemplif
Publicado em: 2009
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7. Derivativos de crédito: um estudo da aplicabilidade ao mercado brasileiro
o objetivo geral deste trabalho é verificar a aplicabilidade dos derivativos de crédito ao mercado brasileiro. o trabalho é dividido em quatro etapas. A primeira descreve os derivativos, seus diversos mercados, suas formas de negociação, as modalidades e os ambientes operacionais. A segunda detalha o mercado de derivativos de crédito norte-americano an
Publicado em: 2004