Apreçando opções via método de Monte-Carlo
AUTOR(ES)
Pontello, Bruno Viacelli
DATA DE PUBLICAÇÃO
2011
RESUMO
Nos últimos anos, o mercado de opções tem mostrado crescente expansão no volume de negócios da mesma forma que o interesse na determinação destas. Neste trabalho, buscou-se aplicar complementarmente o método de Monte-Carlo no modelo Black-Scholes na precificação de uma opção de compra européia sobre um ativo nãopagador de dividendos. Para este objetivo, faz-se uma apresentação das variáveis que afetam o prêmio das opções, seguidas da revisão individual de cada modelo mencionado.
ASSUNTO(S)
mercado de opções option markets mercado financeiro options pricing black-scholes model derivativo financeiro monte-carlo simulation precificação
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10183/28148Documentos Relacionados
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