Correaao De Vias
Mostrando 1-7 de 7 artigos, teses e dissertações.
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1. Asymptotic properties for a general extremevalue regression model
In this thesis we introduce a general extreme-value regression model and derive Cox and Snellâs (1968) general formulae for second-order biases of maximum likelihood estimates (MLEs) of the parameters. We present formulae which can be computed by means of weighted linear regressions. Furthermore, we give the skewness of order n−1/2 of the MLEs of the
Publicado em: 2009
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2. Essays on heteroskedasticity
Esta tese de doutorado trata da realizaÃÃo de inferÃncias no modelo de regressÃo linear sob heteroscedasticidade de forma desconhecida. No primeiro capÃtulo, nÃs desenvolvemos estimadores intervalares que sÃo robustos à presenÃa de heteroscedasticidade. Esses estimadores sÃo baseados em estimadores consistentes de matrizes de covariÃncias proposto
Publicado em: 2008
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3. CorreÃÃo de viÃs no modelo de regressÃo normal assimÃtrico
Esta dissertaÃÃo tem como objetivos principais fornecer expressÃes para os vieses de segunda ordem dos estimadores de mÃxima verossimilhanÃa dos parÃmetros do modelo de regressÃo normal assimÃtrico, utilizando-as para obtermos estimadores corrigidos, e apresentar uma alternativa para modelar dados que sÃo restritos ao intervalo (0; 1). Com o intuito
Publicado em: 2007
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4. InferÃncia sobre os parÃmetros da distribuiÃÃo Birnbaum-Saunders bi-paramÃtrica
A distribuiÃÃo Birnbaum-Saunders bi-paramÃtrica de parÃmetros α e β vem sendo amplamente usada para modelar o tempo de vida de materiais e equipamentos. Os estimadores de mÃxima verossimilhanÃa dos parÃmetros que indexam esta distribuiÃÃo podem nÃo apresentar desempenho satisfatÃrio em amostras de tamanho pequeno. Assim, o cÃlculo dos v
Publicado em: 2006
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5. CorreÃÃo de viÃs do estimador de mÃxima verossimilhanÃa para a famÃlia exponencial biparamÃtrica
Maximum likelihood estimators are typically biased. There are several different ways to correct this problem. The chief goal of this dissertation is to present some of them, which focus on removing the second order bias of maximum likelihood estimators in the biparametric exponential family. This may be done by analitical or numerical procedures. We will pre
Publicado em: 2004
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6. Testes exatos em modelos heteroscedÃsticos / Testes exatos em modelos heteroscedÃsticos
Heteroscedasticidade à uma caracterÃstica comumente encontrada em dados de corte transversal. VÃrios autores tÃm estudado o comportamento de estimadores consistentes da matriz de covariÃncias do estimador de mÃnimos quadrados ordinÃrios dos parÃmetros lineares de regressÃo quando hà heteroscedasticidade de forma desconhecida. Entre os estimadores p
Publicado em: 2003
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7. Uma anÃlise da eficiÃncia dos mercados futuros agrÃcolas brasileiros
Este estudo teve o intuito de verificar a eficiÃncia do mercado futuro de commodities agrÃcolas no Brasil. Foram utilizados contratos futuros de trÃs commodities negociados na BM&F(aÃÃcar, cafà e milho) apÃs o plano real de 1995 a 2003, perÃodo em que houve um grande crescimento na negociaÃÃo desses contratos. Considerando que a hipÃtese de um mer
Publicado em: 2003