Carteiras De Ativos
Mostrando 1-12 de 124 artigos, teses e dissertações.
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1. Piotroski, Graham and Greenblatt: an Empirical Approach to Value Investing in the Brazilian Stock Market
Resumo Neste artigo, modelos de precificação de ativos multifatoriais são usados para avaliar e comparar o desempenho - por meio da análise do alfa de Jensen - de três carteiras de ações construídas de acordo com as estratégias de value investing propostas por Joseph Piotroski, Benjamin Graham e Joel Greenblatt. Para a construção das três carteir
BBR. Brazilian Business Review. Publicado em: 2022
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2. Investment fund selection techniques from the perspective of Brazilian pension funds
RESUMO O objetivo deste artigo foi avaliar a efetividade de técnicas de seleção de fundos de investimentos sob a ótica dos fundos de pensão brasileiros. Estratégias de asset liability management (ALM) e liability driven investment (LMI) são usualmente adotadas para direcionar o gestor do fundo de pensão em relação à alocação estratégica em clas
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2022
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3. Composição de portfólios por pairs trading com critério de volatilidade no mercado brasileiro,
RESUMO O objetivo do trabalho foi compreender de que forma a volatilidade das ações afetam a dinâmica dos portfólios formados com uso do modelo de arbitragem por pares ou pairs trading no mercado acionário brasileiro. Este artigo diferenciou-se por trazer novas evidências acerca dos efeitos da volatilidade no modelo de pairs trading não abrangidos por
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-08
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4. Análise do impacto do Bitcoin na eficiência de uma carteira diversificada para investidores brasileiros
Resumo Objetivo: O objetivo deste estudo é investigar se a inclusão do Bitcoin entre os ativos elegíveis para investidores de varejo no mercado brasileiro teria impacto na fronteira eficiente e, por conseguinte, nas escolhas ótimas dos investidores. Metodologia: Foram calculadas as fronteiras eficientes com e sem a inclusão do Bitcoin e realizadas s
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2021-06
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5. Editorial Comment: A Contemporary Analysis of Dual Inflatable Penile Prosthesis and Artificial Urinary Sphincter Outcomes
RESUMO O objetivo deste trabalho é apresentar o método Forward Search Ponderado (FSW) para a detecção de valores discrepantes (outliers) nos dados de precificação de ativos. Esse novo estimador, baseado em um algoritmo que reduz o peso das observações mais anômalas do conjunto de dados, é testado utilizando dados simulados e empíricos de precifica
Int. braz j urol.. Publicado em: 2020-12
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6. Identificação de outliers em dados de precificação de ativos com um novo estimador de forward search ponderado
RESUMO O objetivo deste trabalho é apresentar o método Forward Search Ponderado (FSW) para a detecção de valores discrepantes (outliers) nos dados de precificação de ativos. Esse novo estimador, baseado em um algoritmo que reduz o peso das observações mais anômalas do conjunto de dados, é testado utilizando dados simulados e empíricos de precifica
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-12
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7. Carteiras igualmente ponderadas e “efeito momentum”: uma combinação interessante para investidores não sofisticados?
RESUMO Este artigo propõe estratégias de investimento focadas em investidores sem sofisticação e estruturadas com base em persistência de retornos, especialmente em curto e médio prazos (“efeito momento”). Sessenta e quatro carteiras igualmente ponderadas foram formadas, por meio da variação de cinco diferentes parâmetros: tamanho, frequência d
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2020-10
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8. Gestão de Carteiras sob Múltiplos Regimes: Estratégias que Performam Acima do Mercado
RESUMO Contexto: modelos de múltiplos regimes econômicos para alocação de ativos sob a função utilidade estocástica diferencial não constavam na literatura até o modelo de Campani, Garcia e Lewin (2020). Esta função está na fronteira do conhecimento pois, mais realisticamente que as demais, separa os principais parâmetros de risco do investidor
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2020-07
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9. Debêntures, Proteção dos Credores e Alocação de Ativos por Fundos Multimercados
Resumo Este estudo tem como objetivo criar um índice de proteção dos credores (IPCr) e investigar qual a influência desse índice no interesse dos fundos multimercados pela aquisição de debêntures. É relevante compreender o que influencia os fundos multimercados a adquirir debêntures, pois somente cerca de 1,36% dos portfólios dos fundos investigad
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2020-04
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10. Tipificação do Comportamento dos Investidores no Mercado de Ações Brasileiro
Resumo O presente trabalho investiga o comportamento de diversos tipos de investidores no âmbito de suas atividades de compra e venda de ativos no mercado de ações brasileiro. Para tanto, observa-se, de forma agregada, como o volume de compra e venda se relaciona com o retorno passado e o retorno futuro do mercado. Destacam-se os resultados para os invest
Estud. Econ.. Publicado em: 10/01/2020
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11. Misvaluation and behavioral bias in the Brazilian stock market
RESUMO O estudo buscou utilizar o modelo desenvolvido por Gokhale et al. (2015) para identificar existência de sobrerreação e vieses comportamentais no mercado de ações brasileiro e analisar seu desempenho como estratégia de investimentos na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), no curto e longo prazo, bem como testar sua
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2019-03
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12. Analysis of Risk and Mispricing Hypotheses of Accruals: Evidence from Brazil
Resumo Objetivo Analisar como a precificação dos accruals se configura no mercado brasileiro, isto é, se representa um mispricing de mercado ou fator de risco precificável. Metodologia: Utilizou-se de uma amostra de empresas não financeiras listadas na B3. Para o alcance do objetivo, fez-se uso da metodologia de carteiras, modelos de precificação de
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2019-01