Capital Para Risco De Mercado
Mostrando 1-12 de 197 artigos, teses e dissertações.
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1. Relação entre disciplina de mercado e o buffer de capital nos bancos brasileiros,
RESUMO O objetivo deste trabalho foi investigar a relação entre a disciplina de mercado e o buffer de capital dos bancos brasileiros, identificando os canais de materialização desse fenômeno. A literatura sobre disciplina de mercado e o buffer de capital tem se concentrado em países desenvolvidos. No Brasil é um tema incipiente, não obstante as carac
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-04
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2. O efeito do fluxo de investimentos estrangeiros sobre a comunalidade na liquidez no mercado acionário brasileiro
RESUMO O objetivo deste estudo foi analisar as características e os determinantes da comunalidade na liquidez no mercado acionário brasileiro. Desde a internacionalização do mercado acionário brasileiro (Bolsa, Brasil, Balcão - B3), o fluxo de investimentos estrangeiros no Brasil aumentou ao longo dos anos, exceto em tempos de crise. Assim, o presente
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-12
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3. As Empresas Estatais Necessitam de um Fator de Prêmio de Risco?
RESUMO Apesar de extensas conquistas da privatização nas últimas décadas, a governo ainda permanece como acionista controlador de empresas de capital aberto em todo o mundo. Consistente com as evidências anteriores de mudanças estruturais no coeficiente beta durante as crises financeiras, a recessão econômica mais recente de 2014 a 2016 no Brasil apr
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2020-10
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4. Zika virus RNA surveillance in blood donors in the Federal District of Brazil during the 2016 outbreak
RESUMO Apesar de extensas conquistas da privatização nas últimas décadas, a governo ainda permanece como acionista controlador de empresas de capital aberto em todo o mundo. Consistente com as evidências anteriores de mudanças estruturais no coeficiente beta durante as crises financeiras, a recessão econômica mais recente de 2014 a 2016 no Brasil apr
Hematol., Transfus. Cell Ther.. Publicado em: 2020-10
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5. O Leviatã como uma cura parcial? Oportunidades e armadilhas no uso do aparato estatal para responder à crise da COVID-19
Resumo Enquanto alguns argumentam que as forças de mercado são imperativas para estimular a oferta de produtos e serviços críticos para lidar com a crise da COVID-19, outros recomendam coordenação e ajustes rápidos na oferta que podem ser limitados por uma série de fatores. Embora as discussões usuais coloquem foco em políticas para promover liquid
Rev. Adm. Pública. Publicado em: 2020-08
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6. Retorno esperado, fundamentos da firma e risco sistêmico agregado: uma análise para o mercado brasileiro a partir de um modelo contábil de avaliação
Resumo Objetivo: O presente artigo examina a capacidade do modelo contábil de avaliação de Lyle, Callen e Elliott (2013) para a previsão de retornos (custo de capital) no mercado de capitais brasileiro. Metodologia: Para o experimento, a capacidade do modelo de gerar retornos esperados (custo de capital), além de prever preços, foram utilizadas as re
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2020-06
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7. Fragilidade Financeira e Volatilidade dos Ciclos Econômicos no Brasil Pós-Plano Real
Resumo Fricções financeiras comprometem a eficiência com que sistema financeiro direciona recursos para o financiamento de gastos com consumo e com investimentos em bens de capital. Imperfeições no mercado financeiro elevam a volatilidade dos ciclos de econômicos, em razão de flutuações no prêmio de financiamento externo ou de mudanças no comporta
Estud. Econ.. Publicado em: 2020-03
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8. International VaR approach: Backtesting for different capital markets
RESUMO O objetivo deste artigo é comparar diferentes métricas de valor em risco (VaR), distinguindo-se de estudos anteriores na medida em que compara três categorias de ativos pertencentes a sete países. Desde a concepção do VaR, foram desenvolvidas várias abordagens para melhorar a precisão da estimativa de perdas. Entretanto, praticamente inexiste
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
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9. Can accounting-based and market-based indicators predict changes in the risk rating of brazilian banks?
Resumo Objetivo: A presente pesquisa buscou analisar se os indicadores de mercado, de forma complementar aos indicadores contábeis, têm capacidade de antecipar alterações (downgrades ou upgrades) nas avaliações de classificação de risco (rating) dos bancos no Brasil. Metodologia: Regressões lineares em modelos probit, a partir de uma amostra colet
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2019-01
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10. Analysis of Risk and Mispricing Hypotheses of Accruals: Evidence from Brazil
Resumo Objetivo Analisar como a precificação dos accruals se configura no mercado brasileiro, isto é, se representa um mispricing de mercado ou fator de risco precificável. Metodologia: Utilizou-se de uma amostra de empresas não financeiras listadas na B3. Para o alcance do objetivo, fez-se uso da metodologia de carteiras, modelos de precificação de
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2019-01
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11. Modelos de mensuração de desempenho e sua influência na captação líquida de fundos de investimento
RESUMO O objetivo deste artigo é analisar a relação entre comomentos de terceira e quarta ordens e fatores de risco e sua adequação aos retornos, ao desempenho e à captação líquida de fundos de investimento. Os fatores utilizados para determinar a performance dos fundos e, consequentemente, sua relação com a captação são: retorno de mercado, ta
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 18/06/2018
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12. Crescimento de ativos e retorno de ações: evidências no mercado brasileiro
Resumo Evidências empíricas sugerem que as empresas que vivenciaram rápido crescimento, por meio de aumento do financiamento externo e realizando investimentos e aquisições de capital, tendem a demonstrar mau desempenho operacional e menor retorno de ações, ao passo que as empresas que vivenciaram contração, por desinvestimento, recompra de ações
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 18/06/2018