Call Option
Mostrando 1-12 de 18 artigos, teses e dissertações.
-
1. Operating Model and Estimation of the Insurance Premium for an Energy Futures Clearing House in Brazil
Abstract Purpose We propose and analyze a new operating model for an energy futures exchange that could be implemented in Brazil, where there is low liquidity for these contracts. The clearing house temporarily assumes the position of customers who fail to answer the margin call, instead of closing the position, as would normally be done under normal condit
Revista Brasileira de Gestão de Negócios. Publicado em: 2023
-
2. S5-denying Approach to Relativized Metaphysical Modality
Abstract This paper is organised as follows: first, I present Salmon’s theory of modality (which I call ‘S5-denying approach to relativized metaphysical modality’) and compare it with the standard interpretation of modality: ‘the nonrelativized S5-friendly interpretation of metaphysical modality’. Second, I explain Murray and Wilson’s ‘two-dime
Manuscrito. Publicado em: 2020-03
-
3. COMPARING BLACK-SCHOLES AND CORRADO-SU: A STUDY ON IMPLIED VOLATILITY APPLIED TO THE BRAZILIAN CALL OPTION MARKET / COMPARANDO BLACK-SCHOLES E CORRADO-SU: UM ESTUDO SOBRE A VOLATILIDADE IMPLÍCITA APLICADO AO MERCADO BRASILEIRO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES
Algumas literaturas sugerem que a volatilidade implícita das opções de compra de ações não deve ser utilizada como estimador para a volatilidade futura. Contudo, estudos recentes e aplicados ao mercado brasileiro de ações comprovaram que em determinados casos existe relação entre a volatilidade implícita e a volatilidade real (ou realizada). Isso
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 26/08/2011
-
4. Opção de compra ou venda de ações no direito brasileiro: natureza jurídica e tutela executiva judicial / Stock options (put and call) under Brazilian law: legal nature and judicial enforcement protection
Essa dissertação tem como escopo principal a análise da natureza jurídica e do regime aplicável às opções de compra e venda de ações. Na primeira parte, foram verificados a função econômico-social e o posicionamento doutrinário, em sede de direito nacional e comparado, quanto à classificação das opções de compra ou venda, bem como seu cont
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 09/06/2011
-
5. COMPLEX DERIVATIVES VALUATION: APPLYING THE LEAST-SQUARES MONTE CARLO METHOD WITH SEVERAL POLYNOMIAL BASIS / AVALIAÇÃO DE DERIVATIVOS COMPLEXOS: APLICAÇÃO DO MÉTODO DE MÍNIMOS QUADRADOS DE MONTE CARLO COM DIVERSAS BASES POLINOMIAIS
This work aims at studying and applying the Least-Squares Monte Carlo Method by using different polynomial basis - Power, Laguerre, Legendre and Hermite A - in pricing American Asian Options, either call or put. The results found ratify the possibility of an alternated use of several polynomial bases. Besides, each of the experiments is checked for convergen
Publicado em: 2010
-
6. A utilização de derivativos como instrumento de hedge cambial para o passivo em moeda estrangeira da AES Sul S/A
A presente pesquisa aborda, através de um estudo do mercado de derivativos brasileiro, quais os benefícios financeiros seriam auferidos com a utilização de instrumentos de hedge cambial no passivo em dólar da AES Sul, apesar do objetivo principal de um instrumento de hedge ser a proteção contra as oscilações de preços. Foram conceituados e exemplif
Publicado em: 2009
-
7. BIFUEL CONVERSION OF THERMAL POWER PLANTS UNDER UNCERTAINTY: A REAL OPTIONS APPROACH / CONVERSÃO DE TERMELÉTRICAS PARA BI-COMBUSTÍVEL EM AMBIENTE DE INCERTEZA: UMA ABORDAGEM POR OPÇÕES REAIS
In Brazil, despite the predominant participation of hydro power plants, some years ago, due to Thermo Power Priority Program (PPT), a large number of Natural Gaspowered plants were implanted. A lot of uncertainties are imposed to the players in the Brazilian Power Market, and one more risk arises: the Natural Gas offer. The bi-fuel conversion arises as an op
Publicado em: 2008
-
8. Free architecture: complexity, metadesign and nomad science / Arquitetura livre: complexidade, metadesign e ciência nômade
We describe the context of ubiquitous computing as related to the computers popularization and its presence in the urban environment and in industrial products of mass consumption. We describe and analyze the main feature of this context: its complexity. As a first attempt at dealing with the design of complexity, we recall a design approach known as Metades
Publicado em: 2008
-
9. Modelo exponencial para opÃÃes: aplicaÃÃes ao Ãndice Ibovespa
In this thesis we perform an empirical analysis of the Brazilian stock and options markets. In the first part of our study we carry out a statistical analysis of the Ibovespa stock index of the SÃo Paulo Stock Exchange. It is shown that the daily returns of Ibovespa follow not a Gaussian distribution but rather an exponential law, in addition, this exponent
Publicado em: 2007
-
10. A política de hedge para o controle de risco nas instituições não-financeiras utilizando opções de compra / The policy of hedge for the control of risk in the non-financial institutions using call option
The operations structure of defense of positions on risk of an institution - bank and company, in general, called hedge, is one of the most important problems of financial administration in a world where changes happen more frequently. This volatility characteristic leads the manager to elaborate the hedge structure. It happens that if he/she does the hedge
Publicado em: 2006
-
11. VALUATION OF AN OPTION OVER A FUTURE CONTRACT / VALORAÇÃO DE UMA OPÇÃO SOBRE UM CONTRATO FUTURO
The object of this work is to develop a model based on techniques of simulation and binomial tree to valuate a call option over a future contract. The tool will be based on the theory of derivatives and stochastic processes to simulate the behavior of the active object. The model Black, Derman &Toy uses binomial tree to construct future possibilities of exer
Publicado em: 2006
-
12. Avaliação de métodos numéricos para precificação de derivativos: aplicação ao mercado brasileiro / Numerical evaluation methods for pricing of derivatives : application to the brazilian market
The goal of this work is twofold: (i) to review numerical methods to price derivatives; (ii) to compare numerical methods assuming that market prices are reflected in the Black and Scholes formula. We apply these models to price call option on Telebrás shares. Accuracy and computational costs were used to compare the following methods: binomial, Monte Carlo
Publicado em: 24/11/2005