Calculo Estocastico
Mostrando 1-12 de 30 artigos, teses e dissertações.
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1. Influência dos custos de transação na razão ótima de hedge / The influence of transaction costs on optimal hedge ratio
O presente trabalho teve por objetivo avaliar a influência dos custos de transação em operações de hedge. O estudo se diferencia das tradicionais pesquisas relacionadas ao cálculo da razão ótima de hedge à medida que define os custos de transação em mercados futuros de maneira mais ampla. Considerou-se não apenas as taxas cobradas pela bolsa e co
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/09/2012
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2. Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa / Applications of Stochastic Calculus to Complex Analysis
Nesta dissertação desenvolvemos o Cálculo Estocástico para provar teoremas clássicos de Análise Complexa, em particular, o pequeno teorema de Picard.
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 05/03/2012
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3. Tópicos em percolação de longo alcance
O problema da ruína tem sido amplamente investgado suposições para o processo estocástico que modela as reservas de uma companhia de seguros. O foco desta dissertação consiste em estudar uma das mais importantes partes da matemática atuarial, a qual é conhecida como Teoria da Ruína, dando Ênfase ao cálculo da probabilidade de ruína de uma segurad
Publicado em: 2011
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4. Difusões em variedades de poisson / Poisson manifolds diffusions
O objetivo desse trabalho é estudar as equações de Hamilton no contexto estocástico. Sendo necessário para tal um pouco de conhecimento a cerca dos seguintes assuntos: cálculo estocástico, geometria de segunda ordem, estruturas simpléticas e de Poisson. Abordamos importantes resultados, dentre eles o teorema de Darboux (coordenadas locais) em varieda
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 07/08/2009
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5. Teoria de rough paths via integração algebrica / Rough paths theory via algebraic integration
Introduzimos a teoria dos p-rough paths seguindo a abordagem de M. Gubinelli, conhecida por integração algébrica. Durante toda a dissertação nos restringimos ao caso 1
Publicado em: 2009
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6. Calculo estocastico em variedades folheadas / Stochastic calculus on foliated manifolds
We study stochastic process on foliated manifolds. First we introduce some operators, which we call foliated, and study their properties. With these objects, we define the natural processes on foliated spaces, such as foliated martingales and foliated Brownian motion. We study how they are related with the geometry of the foliation and use them to characteri
Publicado em: 2009
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7. Geometria dos caminhos em grupos de Lie / Path geometry in Lie groups
Neste trabalho estudamos a geometria dos caminhos em grupos de Lie usando a exponencial estocástica e o logaritmo estocástico. Apresentamos as construções geométricas do espaço tangente, uma métrica e uma conexão natural as caminhos em grupos de Lie. Finalmente apresentamos uma situação em que essa conexão é Levi-Civita e outra que não é
Publicado em: 2009
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8. Integral estocástica e aplicações / Stochastic Integral and Applications
O aumento pelo interesse na teoria de integração estocástica é, basicamente, consequência da acirrada competição para entender, desenvolver e aplicar a matemática subjacente ao mercado mobiliário. Neste trabalho desenvolvemos, de maneira didática e visando aplicações, tal teoria. Para tanto, começamos apresentando um desenvolvimento cuidadoso da
Publicado em: 2009
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9. Modelo de estoque para peças de reposição sujeitas à demanda intermitente e lead time estocástico
O controle de estoque de peças de reposição é muito crítico para a maioria das empresas devido ao alto custo de estoque associado a estes itens e à complexidade em desenvolver modelos de estoque para controlá-los. A grande maioria destes itens é slow-moving com demanda irregular e intermitente o que torna difícil a tarefa de prever a demanda futura.
Publicado em: 2009
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10. Avaliação de Projetos de Investimento com Opções Reais: Cálculo de Valor de Opção de Espera de uma Unidade Separadora de Propeno
O tema central deste trabalho é a avaliação do valor da opção real de espera do investimento em uma Unidade Separadora de Propeno, em comparação com uma análise estática de Valor Presente Líquido. Para isso, foi exposta a teoria de opções reais, os processos estocásticos para a estimação das suas principais variáveis de incerteza (preço de p
Publicado em: 24/09/2008
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11. Estimativa da radiação solar global à superfície usando um modelo estocástico: caso sem nuvens
Neste trabalho implementa-se um modelo de transferência radiativa numa atmosfera estratificada em 16 camadas. O esquema tem estrutura estocástica com transições aleatórias de fótons difusos de estados transitórios até um estado de absorção numa camada da atmosfera, no céu ou no solo. O formalismo está associado a uma cadeia de Markov de primeira
Revista Brasileira de Geofísica. Publicado em: 2008-03
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12. Tempered distributions and stochastic calculus / Distribuições temperadas e calculo estocastico
In this work, we will prove an Itô formula for tempered distributions, that is, for a distribution F in S0. To achieve this, we will introduce the theory of tempered distributions and of stochastic calculus that will be needed.
Publicado em: 2008