Aversao Ao Risco
Mostrando 37-48 de 88 artigos, teses e dissertações.
-
37. Três estudos econométricos sobre o papel das reservas internacionais brasileiras
Nesta tese são desenvolvidos três estudos sobre as reservas internacionais brasileiras, utilizando diferentes técnicas econométricas, com o objetivo de determinar a influência de medidas absolutas e relativas de reservas sobre o rating soberano de crédito e o spread soberano, bem como o nível adequado para garantir a liquidez externa. As análises for
Publicado em: 2010
-
38. O papel dos receptores 5-HT3 da amídala na modulação da ansiedade em camundongos expostos ao labirinto em cruz elevado
Situações aversivas podem ativar as vias serotoninérgicas, que por sua vez, emitem projeções para estruturas envolvidas no sistema de defesa tais como, septo, hipotálamo, hipocampo, substância cinzenta periaquedutal e amídala, produzindo alterações comportamentais que podem ser caracterizadas como ansiedade. Várias pesquisas relacionam a função
Publicado em: 2010
-
39. Comportamento do consumidor e a compra on-line: uma análise multicultural / Consumer behavior and purchase on-line: a multicultural analysis
Apesar de todo o crescimento apresentado, o comércio eletrônico está apenas iniciando. As diferenças entre as lojas virtuais e as lojas físicas além das estratégias inovadoras de marketing neste novo ambiente devem estar mudando hábitos e estilos de compra. Não obstante às novas opções e formas para comprar que o consumidor passou a ter, muito po
Publicado em: 2010
-
40. Como investidores de alta renda alocam sua riqueza no Brasil? Uma análise empírica com dados de fundos de investimento
A teoria tradicional de Tobin (1958) sugere que todos os investidores possuem o mesmo portfólio de ativos arriscados, chamado de portfólio de mercado. A proporção entre esse ativo arriscado e o livre de risco dentro de cada portfólio dependeria apenas do grau de aversão a risco de cada agente. No entanto, as imperfeições existentes no mercado de capi
Publicado em: 22/12/2009
-
41. Ensaios sobre o fator estocástico de descontos
Este trabalho propõe maneiras alternativas para a estimação consistente de uma medida abstrata, crucial para o estudo de decisões intertemporais, o qual é central a grande parte dos estudos em macroeconomia e finanças: o Fator Estocástico de Descontos (SDF, sigla em Inglês). Pelo emprego da Equação de Apreçamento constrói-se um inédito estimador
Publicado em: 10/08/2009
-
42. Risco e alocação de ativos : uma aplicação empírica ao caso brasileiro
Este trabalho explora com cuidado o lado específico da implementação de um modelo de alocação de ativos em que o risco é tratado de maneira integrada, não somente através do desvio padrão do portfólio, mas também considerando outras métricas de risco como, por exemplo, o Expected Shortfall. Além disso, utilizamos algumas técnicas de como trabal
Publicado em: 06/02/2009
-
43. O impacto da mobilidade de renda sobre o bem-estar econômico no Brasil
Em um estudo recente, Figueiredo e Ziegelmann (2007) apontam para os ganhos de bem-estar oriundos do aumento da mobilidade de renda no Brasil. Entretanto, seus resultados negligenciam um efeito deletério deste fenômeno, qual seja: o aumento da incerteza frente ao consumo futuro. Sob esta perspectiva, este estudo questiona a desejabilidade da mobilidade de
Economia Aplicada. Publicado em: 2009-09
-
44. Impacto de diferentes métricas de risco na seleção de portfólios de projetos de produção de petróleo
O processo de seleção de portfólios de projetos na exploração e produção de petróleo é uma tarefa bastante complexa, que passa por diferentes etapas até atingir o ponto final, que é a seleção do portfólio ótimo. A etapa de mensuração do risco do investimento abrange diferentes tipos de métricas com impactos diferenciados na escolha do portf
Rem: Revista Escola de Minas. Publicado em: 2009-09
-
45. O Desempenho de idosos quanto a tomada de decisão em duas variações do Iowa Gambling Test
O Iowa Gambling Test é utilizado na avaliação da tomada de decisão. O objetivo do presente estudo foi investigar se alterações nos procedimentos de aplicação do instrumento interferem na tarefa. Foi realizado um estudo transversal comparando dois grupos de idosos saudáveis em duas variações do instrumento. Vinte e sete participantes executaram a t
Psicologia: Teoria e Pesquisa. Publicado em: 2009-09
-
46. O modelo principal-agente com risco moral sob a Ãtica da economia comportamental
The principal-multiagent model with moral hazard and loss averse agents is considered here. The optimal contract for each agent invidually is a bonus scheme, similar to the classical work of Holmstrom (1979), though it is also dependent on the agentâs degree of loss aversion for the case of the principal is able to observe the agentâs type. Subsequentilly,
Publicado em: 2009
-
47. Os efeitos da crise global no Brasil: aversão ao risco e preferência pela liquidez no mercado de crédito
O artigo procura discutir os impactos da crise internacional na economia brasileira, com ênfase na virtual paralisia do mercado de crédito bancário doméstico a partir de setembro de 2008. Sustenta-se que a dinâmica concorrencial bancária conduziu à emergência de práticas de alto risco, cujo potencial desestabilizador veio à tona quando da reversão
Estudos Avançados. Publicado em: 2009
-
48. Modelo de razão de hedge ótima e percepção subjetiva de risco nos mercados futuros / Optimal hedge ratio model and subjective risk perception in the futures markets
O objetivo deste trabalho foi investigar motivos pelos quais os produtores brasileiros de boi gordo e milho fazem relativamente pouco uso dos mercados futuros como ferramenta de gerenciamento de risco de preços. Duas abordagens diferentes foram apresentadas na pesquisa. Para o mercado de boi gordo, onde a presença de hedgers parece ser maior, um modelo de
Publicado em: 2009