Impacto de diferentes métricas de risco na seleção de portfólios de projetos de produção de petróleo

AUTOR(ES)

Galeno, Rafael Costa, Suslick, Saul B., Pinto, Márcio A. Sampaio, Lima, Gabriel Alves da Costa

FONTE

Rem: Revista Escola de Minas

DATA DE PUBLICAÇÃO

2009-09

RESUMO

O processo de seleção de portfólios de projetos na exploração e produção de petróleo é uma tarefa bastante complexa, que passa por diferentes etapas até atingir o ponto final, que é a seleção do portfólio ótimo. A etapa de mensuração do risco do investimento abrange diferentes tipos de métricas com impactos diferenciados na escolha do portfólio. Esse trabalho apresenta a metodologia para a seleção de portfólios considerando o semidesvio-padrão como medida de risco. A metodologia é aplicada para um conjunto de seis projetos de produção de petróleo localizados na bacia de Campos, onde é feita a minimização do risco sujeito a um determinado retorno. Como ferramenta de otimização é utilizada a técnica de algoritmos genéticos. A seleção de portfólios foi feita pela maximização do equivalente-certo, para diferentes valores de coeficientes de aversão ao risco. Os resultados mostram que o semidesvio-padrão, apresenta maior sensibilidade na seleção de portfólios com projetos que apresentam grandes magnitudes de risco e retorno.

ASSUNTO(S)

semidesvio-padrão teoria do portfólio teoria da preferência petróleo

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