X12-ARIMA Y TRAMO/SEATS: UNA COMPARACIÓN UTILIZANDO LAS SERIES DE CUENTAS TRIMESTRALES BRASILERAS Y DATOS SIMULADOS / X12-ARIMA E TRAMO/SEATS: UMA COMPARAÇÃO UTILIZANDO AS SÉRIES DAS CONTAS TRIMESTRAIS BRASILEIRAS E DADOS SIMULADOS / X12 - ARIMA AND TRAMO/SEATS: A COMPARISON USING THE BRAZILIAN QUARTE NATIONAL ACCOUNTS SERIES AND SIMULATED DATA

AUTOR(ES)
DATA DE PUBLICAÇÃO

2001

RESUMO

Esta dissertação tem como objetivo comparar procedimentos de ajuste sazonal em séries temporais. As metodologias utilizadas são a do X12-ARIMA e a metodologia TRAMO/SEATS. Utilizaram-se as séries agregadas das Contas Trimestrais Brasileiras, fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no período compreendido entre o primeiro trimestre de 1991 e o segundo trimestre de 2000. Os aplicativos utilizados no decorrer do trabalho foram SPSS, FORECAST PRO, X12-ARIMA (versão DOS), SAS e TRAMO/SEATS (versão DOS). Também foram utilizadas séries simuladas com diferentes formulações para a tendência e sazonalidade, a fim de melhor analisar os resultados.

ASSUNTO(S)

x12-arima ajustamento sazonal tramo/seats seazonal adjustment x12-arima tramo/seats

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