X12 Arima
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1. Projeção de inflação no Brasil utilizando dados agregados e desagregados : um teste de poder preditivo por horizonte de tempo
O trabalho tem como objetivo comparar a eficácia das diferentes metodologias de projeção de inflação aplicadas ao Brasil. Serão comparados modelos de projeção que utilizam os dados agregados e desagregados do IPCA em um horizonte de até doze meses à frente. Foi utilizado o IPCA na base mensal, com início em janeiro de 1996 e fim em março de 2012.
Publicado em: 14/08/2012
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2. Métodos estocásticos em Otimização de carteiras: Aspectos não-lineares e genéticos / Stochastic methods in Portfolio Optimization: Nonlinear aspects and genetic
Este trabalho investiga as series temporais financeiras do mercado brasileiro, utilizando conceitos de Processos Estocásticos, como a modelagem ARIMA e GARCH, e de Algoritmos Genéticos, como as técnicas de cruzamento e mutação. Como objetivo deve-se encontrar uma resposta ao seguinte problema: Qual ativo escolho para investimento?, a partir da otimizaç
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 19/02/2010
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3. Sazonalidade da RaÃÃo Essencial MÃnima nas Grandes RegiÃes Metropolitanas Brasileiras / Seasonality analysis of the minimal essential ration in the main brazilian metropolitan regions.
A questÃo da sazonalidade nas sÃries de preÃos alimentÃcios ocupa papel central na orientaÃÃo dos produtores agrÃcolas e dos comerciantes, bem como na discussÃo e formaÃÃo de polÃticas agrÃcolas do governo. Considerando ainda que os gastos das famÃlias brasileiras com alimentaÃÃo, nos Ãltimos anos, tÃm sido afetados por mudanÃas estruturais
Publicado em: 2007
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4. Padrão Sazonal da Produção Industrial, Exportações e Importações: uma Aplicação do X-12 ARIMA / Seasonal Pattern of Industrial Production, Exports and Imports: An Application of X-12 ARIMA
The objective of this research is to identify seasonal coefficients free from structural changes for Brazilian time series related to industrial production, exports and imports. The study aims to test wheter the stabilization plans implemented by the govern over the last fifteen years affected the seasonal pattern of our economic time series. In order to do
Publicado em: 24/11/2005
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5. X12-ARIMA Y TRAMO/SEATS: UNA COMPARACIÓN UTILIZANDO LAS SERIES DE CUENTAS TRIMESTRALES BRASILERAS Y DATOS SIMULADOS / X12-ARIMA E TRAMO/SEATS: UMA COMPARAÇÃO UTILIZANDO AS SÉRIES DAS CONTAS TRIMESTRAIS BRASILEIRAS E DADOS SIMULADOS / X12 - ARIMA AND TRAMO/SEATS: A COMPARISON USING THE BRAZILIAN QUARTE NATIONAL ACCOUNTS SERIES AND SIMULATED DATA
Esta dissertação tem como objetivo comparar procedimentos de ajuste sazonal em séries temporais. As metodologias utilizadas são a do X12-ARIMA e a metodologia TRAMO/SEATS. Utilizaram-se as séries agregadas das Contas Trimestrais Brasileiras, fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no período compreendido entre o primeir
Publicado em: 2001