Testes de ajustamento de modelos em processos com longa dependência
AUTOR(ES)
Chieppe, Leonardo Oliveira
DATA DE PUBLICAÇÃO
2007
RESUMO
Estudamos neste trabalho, o nível de significância empírico dos testes portmanteau baseados nas estatísticas propostas por Ljung e Box (1978), Monti (1994) e Pe˜na e Rodríguez (2002) nos processos ARFIMA(p; d; q). Consideramos o processo ARFIMA(p; d; q) nas situações adequadas para representar séries temporais com características de longa dependência. Para estimar o parâmetro de diferenciação d utilizamos os métodos de estimação propostos por Geweke e Porter-Hudak (1983), Reisen (1994), Robinson (1994) e Fox e Taqqu (1983).
ASSUNTO(S)
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10183/2183Documentos Relacionados
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