EstimaÃÃo e testes de processos estacionÃrios e nÃo estacionÃrios sazonais com longa dependÃncia

AUTOR(ES)
DATA DE PUBLICAÇÃO

2004

RESUMO

O objetivo deste trabalho à estudar o processo ARFIMA sazonal (SARFIMA) no contexto de estimaÃÃo, testes e poder considerando sÃries estacionÃrias e nÃo estacionÃrias. Para estimar os parÃmetros fracionÃrios do modelo SARFIMA, os mÃtodos usuais de estimaÃÃo jà existentes na literatura de sÃries temporais com longa dependÃncia sÃo aqui estendidos para sÃries com esta caracterÃstica envolvendo sazonalidade. Consideramos as propostas de Hassler (1994) e Reisen, Rodrigues e Palma (2003a), que se baseiam no mÃtodo de Geweke e Porter-Hudak (1983), e implementamos os estimadores de Reisen (1994) e Fox e Taqqu (1986) para o modelo em anÃlise. O estudo de teste e poder à considerado em processos sazonais com raÃzes unitÃrias. Nesta fase, o desempenho dos testes de Dickey, Hasza e Fuller (1984) e Hylleberg et al. (1990) sÃo comparados com os testes obtidos atravÃs da distribuiÃÃo empÃrica dos estimadores do parÃmetro fracionÃrio sazonal. Pontos crÃticos dos testes sÃo obtidos para diferentes tamanhos amostrais. Os resultados empÃricos apresentados neste trabalho contribuem para o aprimoramento da modelagem, estimaÃÃo e testes de processos fracionÃrios sazonais. Aplicamos a metodologia a um conjunto de dados reais

ASSUNTO(S)

sazonalidade estatistica longa dependÃncia processos sarfima

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